滬深300指數(shù)期貨合約的交割結(jié)算價如何確定？

在國際市場上，股指期貨的到期交割均采用現(xiàn)金交割方式，交割結(jié)算價確定方式主要有四種，分別是：最后交易日現(xiàn)貨市場一段期間的平均價格；最后交易日現(xiàn)貨市場收盤價；最后結(jié)算日現(xiàn)貨市場特別開盤價；最后結(jié)算日現(xiàn)貨開盤后一段時間成交量加權(quán)平均價。

為更加有效地防范市場操縱的風(fēng)險，在《中國金融期貨交易所結(jié)算細(xì)則》(征求意見稿)中，滬深300指數(shù)期貨合約的交割結(jié)算價采用到期日滬深300指數(shù)最后二小時所有指數(shù)點的算術(shù)平均價。特殊情況下，中金所有權(quán)調(diào)整交割結(jié)算價。

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