本報記者 史進(jìn)峰 北京報道

中國銀監(jiān)會9月17日公開稱，待年底巴塞爾委員會公布資本監(jiān)管改革最終方案后，銀監(jiān)會將適時出臺我國商業(yè)銀行資本監(jiān)管的總體框架和路線圖。

接近銀監(jiān)會的人士9月20日向本報記者透露，醞釀中的我國商業(yè)銀行資本監(jiān)管總體框架和路線圖(詳見本報9月14日、15日相關(guān)報道)，乃是今后五年時間內(nèi)，即“十二五”期間，銀監(jiān)會著力構(gòu)建的新的有效的監(jiān)管框架，而非應(yīng)急之策，更非一時之舉。

上述人士分析，自2003年銀監(jiān)會成立以來，如果說前一個里程碑是專業(yè)化銀行監(jiān)管確立，后一個里程碑則是專業(yè)化銀行監(jiān)管升華。

考慮到各類監(jiān)管工具復(fù)雜程度差異，上述人士透露，監(jiān)管層將遵照“立足國情、統(tǒng)籌規(guī)劃，整體設(shè)計、循序漸進(jìn)，分類指導(dǎo)、審慎監(jiān)管”等諸多原則，自主制定諸如資本充足率、流動性、杠桿率等監(jiān)管規(guī)章和指標(biāo)，本著急用先行原則，盡早發(fā)布規(guī)則，力爭兩年內(nèi)開始實施。

此外，未來五年內(nèi)，對于需在銀監(jiān)會法律授權(quán)外進(jìn)行大范圍立法及制度建設(shè)的監(jiān)管制度，如金融機構(gòu)自救的有關(guān)規(guī)定、《金融機構(gòu)破產(chǎn)法》、設(shè)立存款保險機構(gòu)，銀監(jiān)會將會主動加強與有關(guān)部門的溝通與協(xié)調(diào)，爭取“十二五”期間內(nèi)實現(xiàn)突破。

嚴(yán)控盲目跨業(yè)經(jīng)營

盡管監(jiān)管層近期多次強調(diào)巴塞爾協(xié)議Ⅲ(即巴塞爾委員會提出的國際銀行監(jiān)管制度改革一攬子方案)對中國銀行業(yè)的短期影響不大，但醞釀中的構(gòu)建以資本監(jiān)管為核心的中國特色銀行業(yè)風(fēng)險監(jiān)管框架，正有望重塑一個全新的中國銀行業(yè)，正契合銀監(jiān)會所稱的“長期影響值得關(guān)注”。

銀監(jiān)會17日稱，目前國內(nèi)大型銀行和中小銀行的資本充足率均高于國際同業(yè)平均水平。截至2010年6月底，國內(nèi)大、中、小各類銀行平均資本充足率達(dá)到11.1%，核心資本充足率達(dá)到9%，核心資本占總資本的比例超過80%。

在下一個五年開啟之際，監(jiān)管層再次強調(diào)傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)性監(jiān)管措施的重要性。

一是注重事前限制性監(jiān)管安排。明確商業(yè)銀行不要盲目追求跨業(yè)經(jīng)營，同時，為避免銀行變得過于復(fù)雜，降低銀行對資本市場依賴，未來將維持現(xiàn)行銀行體系與資本市場之間防火墻安排；嚴(yán)格限制商業(yè)銀行參與除代客、對沖風(fēng)險目的之外的其他場外衍生品交易。

上述接近監(jiān)管層的人士透露，銀監(jiān)會將建立銀行跨業(yè)經(jīng)營后評價制度，如果銀行所投資跨業(yè)子公司五年內(nèi)管理與業(yè)績?nèi)圆荒芨哂谛袠I(yè)平均水平，對集團(tuán)公司不僅沒有幫助反而有所拖累，那么商業(yè)銀行將應(yīng)該堅決從該行業(yè)中退出。

同時，針對業(yè)務(wù)模式與金融創(chuàng)新監(jiān)管，監(jiān)管層重申反對片面追求金融創(chuàng)新，為此，必須嚴(yán)格限制商業(yè)銀行自營交易范圍，查處商業(yè)銀行通過誘導(dǎo)銷售欺詐金融消費者的行為，審慎對待商業(yè)銀行為逃離監(jiān)管而進(jìn)行所謂的金融創(chuàng)新。

引入流動性覆蓋率指標(biāo)

引入巴塞爾改革建議中的新監(jiān)管指標(biāo)，被認(rèn)為此次新監(jiān)管框架的核心，新的國際資本監(jiān)管框架——巴塞爾協(xié)議Ⅲ，包括四大指標(biāo)，即資本充足率、動態(tài)撥備率、杠桿率和流動性比率。

四大監(jiān)管指標(biāo)劍指國內(nèi)商業(yè)銀行粗放式管理模式存在的諸多風(fēng)險隱患、流動性風(fēng)險管理，以及資本補充長效機制缺乏等諸多核心問題。

接近監(jiān)管層的人士也分析，目前，我國商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出資本利潤率增長，通過自身留存收益無法滿足要求，“通過控制分紅增加留存以充實資本的方式過于單一，而通過公開發(fā)行股票和私募增資擴(kuò)股又面臨市場需求的約束。次級債又只在一定期限內(nèi)具有資本屬性，最終仍需要償還?！?/p>

為此，討論中的中國版巴塞爾協(xié)議III，對核心一級資本、一級資本和總資本三個最低資本要求給予了6%、8%和10%的新要求，皆高于“原版”規(guī)定；同時，要求繼續(xù)堅持商業(yè)銀行核心一級資本(包括普通股和留存收益)占監(jiān)管資本不得低于75%的標(biāo)準(zhǔn)，實施嚴(yán)格的核心一級資本扣除標(biāo)準(zhǔn)，提高二級資本工具的合格標(biāo)準(zhǔn)。

與國際原版稍有不同的是，巴塞爾III 標(biāo)準(zhǔn)要求 2.5%的法定留存緩沖資本，而擬議的中國資本充足率要求并未區(qū)分留存緩沖資本和反周期緩沖資本。

而針對信貸審批及管理不夠?qū)徤?，信貸投放常大起大落的通病，銀監(jiān)會引入動態(tài)撥備率和杠桿率兩大指標(biāo)，有效約束銀行業(yè)務(wù)規(guī)模過度擴(kuò)張。其中，杠桿率指標(biāo)暫設(shè)為4%，且明確要求對非衍生品表外項目按100%信用風(fēng)險轉(zhuǎn)換系數(shù)轉(zhuǎn)入表內(nèi)。

動態(tài)撥備率方面，引入貸款損失準(zhǔn)備金占貸款余額不得低于2.5%，且撥備覆蓋率不得低于150%，按兩者孰高的要求執(zhí)行，就具體機構(gòu)風(fēng)險狀況和宏觀審慎監(jiān)管要求對比例進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。

流動性風(fēng)險管理方面，我國銀行業(yè)中長期貸款比例長期偏高，近年來受項目投資帶動，貸款投向更是持續(xù)向中長期集中，資產(chǎn)負(fù)債期限錯配嚴(yán)重，尤其中小銀行流動性易受市場波動影響。

前述人士透露，流動性覆蓋率和凈穩(wěn)定融資比率或?qū)⒈灰搿身棻O(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)均為100%，2011年開始實施，所有銀行年底時需達(dá)標(biāo)。

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