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    LOF折溢價兩重天 雙向套利機會乍現(xiàn)

    2010年01月14日 02:05
    來源:證券時報 作者:木魚

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    證券時報記者 木魚

    本周以來,LOF呈現(xiàn)出折價和溢價雙向發(fā)展的趨勢,既有折價超過1.5%的品種,又有溢價超過2%的品種,其中蘊涵著兩種相反方向的套利機會,值得投資者關(guān)注。

    股指期貨帶動藍籌LOF高溢價

    據(jù)悉,1月11日LOF突然出現(xiàn)批量高溢價,盤中交易價格上漲8%以上的有建信滬深300和銀華滬深300,其中建信滬深300開盤之后出現(xiàn)過短暫的漲停,銀華滬深300最高上漲8.49%。

    后來隨著大盤藍籌股的高開低走,建信滬深300和銀華滬深300價格出現(xiàn)大幅下跌,到收盤時,銀華滬深300仍有2.47%的溢價率。與此同時,LOF中和藍籌密切相關(guān)的富國天惠、華夏藍籌和博時主題當天收盤也出現(xiàn)明顯溢價現(xiàn)象,溢價率分別達到2.49%、1.42%和1.35%。

    業(yè)內(nèi)專家分析,1月11日國務(wù)院批準股指期貨和融資融券刺激藍籌股當天高開,也刺激了藍籌LOF的表現(xiàn),除了跟蹤滬深300的指數(shù)基金以外,富國天惠、華夏藍籌和博時主題前十大股票幾乎清一色是大盤藍籌股,因此當天也出現(xiàn)較高溢價。

    1月12日和13日部分LOF依然出現(xiàn)高溢價,12日收盤銀華滬深300和富國天惠的溢價率分別為1.69%和1.13%,13日這兩只LOF的溢價率分別約為3%和1.5%。

    對套利投資者來說,LOF溢價超過1%就有套利機會,投資者申購LOF后在二級市場賣出可以實現(xiàn)套利,特別是一些LOF溢價3%左右時,扣除交易成本后套利空間也能有接近2%,不過參與這種套利的投資者要承擔(dān)套利期間股市的系統(tǒng)性風(fēng)險。

    折價LOF也有套利機會

    與此同時,還有一批LOF還在折價之中,并且時常出現(xiàn)折價超過1%的現(xiàn)象,1月11日和12日的最高折價率分別達到1.69%和1.53%,為鵬華創(chuàng)新和萬家公用兩只LOF所創(chuàng)造。

    此外,1月12日還有華夏行業(yè)、銀華內(nèi)需、南方高增和大摩資源4只LOF的折價率在1.2%到1.4%之間,達到LOF套利所需要的折價空間。

    業(yè)內(nèi)人士表示,利用LOF折價套利的投資者會在二級市場買入LOF,第二天進行LOF贖回操作,這部分投資者不僅要看LOF的折價率,還要判斷第二天股市的漲跌以及LOF凈值表現(xiàn),這樣綜合考慮才能獲取一定的套利收益。

    [責(zé)任編輯:robot] 標簽:銀華 天惠 富國 藍籌 
     

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