基金代碼：050002 基金簡(jiǎn)稱：博時(shí)裕富指數(shù)

博時(shí)裕富證券投資基金2009年第4季度報(bào)告

2009年12月31日

基金管理人：博時(shí)基金管理有限公司

基金托管人：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期：2010年1月20日

§1重要提示

基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年1月19日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2基金產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱博時(shí)裕富指數(shù)

基金主代碼050002

基金運(yùn)作方式契約型開(kāi)放式

基金合同生效日2003年8月26日

報(bào)告期末基金份額總額15，653，254，485.73份

投資目標(biāo)分享中國(guó)資本市場(chǎng)的長(zhǎng)期增長(zhǎng)。本基金將以對(duì)標(biāo)的指數(shù)的長(zhǎng)期投資為基本原則，通過(guò)嚴(yán)格的投資紀(jì)律約束和數(shù)量化風(fēng)險(xiǎn)管理手段，力爭(zhēng)保持基金凈值增長(zhǎng)率與標(biāo)的指數(shù)增長(zhǎng)率間的正相關(guān)度在95%以上，并保持年跟蹤誤差在4%以下。

投資策略本基金為被動(dòng)式指數(shù)基金，原則上采用被動(dòng)式投資的方法，按照證券在標(biāo)的指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合。本基金投資組合的目標(biāo)比例為：股票資產(chǎn)為95%以內(nèi)，現(xiàn)金和短期債券資產(chǎn)比例不低于5%。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為95%的滬深300指數(shù)加5%的銀行同業(yè)存款利率。

風(fēng)險(xiǎn)收益特征由于本基金采用復(fù)制的指數(shù)化投資方法，基金凈值增長(zhǎng)率與標(biāo)的指數(shù)增長(zhǎng)率間相偏離的風(fēng)險(xiǎn)尤為突出。本基金將嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理程序，最大程度地運(yùn)用數(shù)量化風(fēng)險(xiǎn)管理手段，以偏離度、跟蹤誤差等風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)對(duì)基金資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤控制與管理。

基金管理人博時(shí)基金管理有限公司

基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司

§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期(2009年10月1日-2009年12月31日)

1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 -24，729，186.94

2.本期利潤(rùn) 2，375，759，598.95

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) 0.1474

4.期末基金資產(chǎn)凈值 15，028，300，963.94

5.期末基金份額凈值 0.960

本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。

所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。

3.2基金凈值表現(xiàn)

3.2.1本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較

階段 凈值增長(zhǎng)率① 凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①－③ ②－④

過(guò)去三個(gè)月 17.65% 1.67% 18.03% 1.67% -0.38% 0.00%

3.2.2自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較

本基金合同于2003年8月26日生效。按照本基金的基金合同規(guī)定，自基金合同生效之日起3個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符合本基金合同第十六條（五）投資對(duì)象、（九）投資限制的有關(guān)約定。本基金建倉(cāng)期結(jié)束時(shí)各項(xiàng)資產(chǎn)配置比例符合基金合同約定。

§4管理人報(bào)告

4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介

姓名 職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理期限 證券從業(yè)年限 說(shuō)明

任職日期 離任日期

張曉軍 基金經(jīng)理 2008-7-2 - 5 1992年起在新疆水利電力物資總公司財(cái)務(wù)科工作。2005年加入博時(shí)公司，歷任數(shù)量化投資部金融工程師、股票投資部數(shù)量化研究員、數(shù)量化研究員兼裕富基金經(jīng)理助理?，F(xiàn)任博時(shí)裕富基金基金經(jīng)理。

4.2報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況說(shuō)明

在本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵循了《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其各項(xiàng)實(shí)施細(xì)則、《博時(shí)裕富證券投資基金基金合同》和其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，并本著誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)、取信于市場(chǎng)、取信于社會(huì)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，為基金持有人謀求最大利益。本報(bào)告期內(nèi)，由于證券市場(chǎng)波動(dòng)等原因，本基金曾出現(xiàn)投資監(jiān)控指標(biāo)不符合基金合同約定的情況，基金管理人在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行了調(diào)整，對(duì)基金份額持有人利益未造成損害。

4.3公平交易專項(xiàng)說(shuō)明

4.3.1公平交易制度的執(zhí)行情況

報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格執(zhí)行了《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見(jiàn)》和公司制定的公平交易相關(guān)制度。

4.3.2本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績(jī)比較

本基金與本基金管理人旗下的其他投資組合的投資風(fēng)格不同。

4.3.3異常交易行為的專項(xiàng)說(shuō)明

報(bào)告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)本基金存在異常交易行為。

4.4報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)說(shuō)明

4.4.1報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

博時(shí)裕富為指數(shù)型基金。

指數(shù)型基金管理的核心任務(wù)是有效地追蹤指數(shù)，也就是嚴(yán)格地將跟蹤誤差控制在合同規(guī)定的4%之內(nèi)，具體的管理策略就是：盡可能保持基金個(gè)股或者個(gè)券投資比例與指數(shù)樣本股比例一致；降低交易頻次，減少交易環(huán)節(jié)損耗。

為了有效地保障投資人的利益，本基金在管理過(guò)程中對(duì)指數(shù)樣本中的問(wèn)題股做出適當(dāng)剔出，同時(shí)選擇其他樣本股進(jìn)行替代。

4.4.2報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)

截至2009年12月31日，本基金份額凈值為0.960元，份額累計(jì)凈值為2.940元。報(bào)告期內(nèi)，本基金份額凈值增長(zhǎng)率為17.65％，同期業(yè)績(jī)基準(zhǔn)增長(zhǎng)率為18.03％，相對(duì)于投資基準(zhǔn)的超額收益為-0.38%，跟蹤誤差（年化）控制在4%以內(nèi)。

§5投資組合報(bào)告

5.1報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號(hào) 項(xiàng)目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%）

1 權(quán)益投資 14，227，203，198.36 94.42

其中：股票 14，227，203，198.36 94.42

2 固定收益投資 - -

其中：債券 - -

資產(chǎn)支持證券 - -

3 金融衍生品投資 - -

4 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) - -

其中：買(mǎi)斷式回購(gòu)的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) - -

5 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 737，361，460.75 4.89

6 其他資產(chǎn) 102，747，096.25 0.68

7 合計(jì) 15，067，311，755.36 100.00.

5.2報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

代碼 行業(yè)類別 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 56，707，757.97 0.38

B 采掘業(yè) 1，666，942，918.84 11.09

C 制造業(yè) 4，303，732，698.58 28.64

C0食品、飲料 582，559，451.55 3.88

C1紡織、服裝、皮毛 77，051，331.56 0.51，

C2木材、家具 - -

C3造紙、印刷 53，775，240.95 0.36

C4石油、化學(xué)、塑膠、塑料 387，247，686.95 2.58

C5電子 56，248，916.14 0.37

C6金屬、非金屬 1，327，662，556.94 8.83

C7機(jī)械、設(shè)備、儀表 1，343，237，521.61 8.94

C8醫(yī)藥、生物制品 400，396，591.72 2.66

C99其他制造業(yè) 75，553，401.16 0.50

D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 462，267，476.91 3.08

E 建筑業(yè) 296，964，077.68 1.98

F 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) 690，823，589.87 4.60

G 信息技術(shù)業(yè) 446，679，100.03 2.97

H 批發(fā)和零售貿(mào)易 470，490，076.81 3.13

I 金融、保險(xiǎn)業(yè) 4，538，019，567.38 30.20

J 房地產(chǎn)業(yè) 803，173，438.36 5.34

K 社會(huì)服務(wù)業(yè) 177，399，792.85 1.18

L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 38，020，745.73 0.25

M 綜合類 275，981，957.35 1.84

合計(jì) 14，227，203，198.36 94.67

5.3報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

序號(hào) 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

1 600036 招商銀行 28，312，731 511，044，794.55 3.40

2 601328 交通銀行 48，682，624 455，182，534.40 3.03

3 601318 中國(guó)平安 7，335，717 404，124，649.53 2.69

4 600016 民生銀行 50，483，515 399，324，603.65 2.66

5 600030 中信證券 12，447，915 395，470，259.55 2.63

6 601166 興業(yè)銀行 9，387，127 378，395，089.37 2.52

7 600000 浦發(fā)銀行 14，209，364 308，201，105.16 2.05.

8 601088 中國(guó)神華 8，424，582 293，343，945.24 1.95

9 000002 萬(wàn) 科Ａ 25，963，318 280，663，467.58 1.87

10 601169 北京銀行 11，692，112 226，125，446.08 1.50

5.4報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報(bào)告期末未持有債券。

5.5報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有債券。

5.6報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

5.7報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。

5.8投資組合報(bào)告附注

5.8.1報(bào)告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒(méi)有被監(jiān)管部門(mén)立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰。

5.8.2基金投資的前十名股票中，沒(méi)有投資超出基金合同規(guī)定備選股票庫(kù)之外的股票。

5.8.3其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號(hào) 名稱 金額（元）

1 存出保證金 2，377，445.71

2 應(yīng)收證券清算款 73，775，614.49

3 應(yīng)收股利 -

4 應(yīng)收利息 163，312.87

5 應(yīng)收申購(gòu)款 26，430，723.18

6 其他應(yīng)收款 -

7 待攤費(fèi)用 -

8 其他 -

9 合計(jì) 102，747，096.25

5.8.4報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

5.8.5報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明

本基金本報(bào)告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

5.8.6 投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分項(xiàng)之和與合計(jì)項(xiàng)之間可能存在尾差。

§6開(kāi)放式基金份額變動(dòng)

單位：份

報(bào)告期期初基金份額總額 16，443，057，004.65

報(bào)告期期間基金總申購(gòu)份額 893，171，006.893，

報(bào)告期期間基金總贖回份額 1，682，973，525.81

報(bào)告期期間基金拆分變動(dòng)份額（份額減少以"-"填列） -

報(bào)告期期末基金份額總額 15，653，254，485.73

§7影響投資者決策的其他重要信息

博時(shí)基金管理有限公司是中國(guó)內(nèi)地首批成立的五家基金管理公司之一。"為國(guó)民創(chuàng)造財(cái)富"是博時(shí)的使命。博時(shí)的投資理念是"做投資價(jià)值的發(fā)現(xiàn)者"。截至2009年12月31日，博時(shí)基金公司共管理十五只開(kāi)放式基金和三只封閉式基金，并且受全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)委托管理部分社?；?，以及多個(gè)企業(yè)年金賬戶，資產(chǎn)管理總規(guī)模逾2095億元，累計(jì)分紅超過(guò)人民幣436億元。博時(shí)基金公司是目前我國(guó)資產(chǎn)管理規(guī)模最大的基金公司之一，養(yǎng)老金資產(chǎn)管理規(guī)模在同業(yè)中名列前茅。

1、業(yè)績(jī)表現(xiàn)

1)封閉式基金方面，據(jù)銀河證券基金研究中心統(tǒng)計(jì)，截止到2009年12月31日，博時(shí)裕隆封閉過(guò)去三年的凈值增長(zhǎng)率為128.01%，在所有封閉式基金中排名第3，并獲得了銀河證券三年期五星基金的評(píng)級(jí)。

2)股票型基金方面，WIND資訊數(shù)據(jù)顯示，以晨星的基金類型標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行劃分，成立于2006年12月31日之前的可比股票型基金共有133只，截止到2009年12月31日，博時(shí)主題行業(yè)今年以來(lái)的凈值增長(zhǎng)率已經(jīng)超過(guò)70%，獲得了銀河證券三年期五星基金的評(píng)級(jí)。

3)股債平衡型基金方面，據(jù)銀河證券基金研究中心統(tǒng)計(jì)，截止到2009年12月31日，博時(shí)平衡配置基金過(guò)去一年的凈值增長(zhǎng)率位居同類基金的第5，并獲得了銀河證券三年期五星基金的評(píng)級(jí)。

2、客戶服務(wù)

1)2009年4季度，博時(shí)公司新開(kāi)通了交通銀行借記卡的網(wǎng)上直銷交易功能，持有交行借記卡的客戶可以通過(guò)博時(shí)公司網(wǎng)站辦理基金認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、定期轉(zhuǎn)換、贖回、轉(zhuǎn)換、變更分紅方式等直銷交易，體驗(yàn)費(fèi)率優(yōu)惠、贖回款到賬速度快等多項(xiàng)直銷網(wǎng)站的交易優(yōu)勢(shì)。截至2009年4季度末，博時(shí)網(wǎng)上直銷已經(jīng)開(kāi)通了11種網(wǎng)上交易渠道，更加方便了投資者體驗(yàn)足不出戶的網(wǎng)上投資理財(cái)服務(wù)。

2) 為了回饋博時(shí)忠實(shí)的電子對(duì)賬單用戶，感謝持有人的環(huán)保愛(ài)心之舉，"跨年度有獎(jiǎng)訂閱大行動(dòng)"已拉開(kāi)帷幕，在2010年2月1日之前，所有取消紙質(zhì)對(duì)賬單并訂閱電子對(duì)賬單的博時(shí)客戶，均有兩重機(jī)會(huì)贏取"喜迎金虎新年"的豐厚獎(jiǎng)品。

3)作為博時(shí)基金旗下高端品牌系列活動(dòng)之一，"信心o中國(guó)o價(jià)值" 高端論壇四季度在廣州、北京、沈陽(yáng)、石家莊、青島、蘇州等地共舉辦十二場(chǎng)活動(dòng)。演講嘉賓就宏觀經(jīng)濟(jì)、資本市場(chǎng)等話題發(fā)表演講，并結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)動(dòng)態(tài)與到場(chǎng)客戶進(jìn)行了深入淺出的交流，受到投資者熱烈歡迎。

3、公司榮譽(yù)

1)2009年12月23日，在由搜狐網(wǎng)主辦的2009搜狐金融理財(cái)網(wǎng)絡(luò)盛典中，博時(shí)基金榮獲"2009年最有影響力基金品牌獎(jiǎng)"獎(jiǎng)項(xiàng)。

4、其他大事件

1)博時(shí)上證超級(jí)大盤(pán)ETF及其聯(lián)接基金首募順利結(jié)束并于2009年12月29日成立，其中超級(jí)大盤(pán)ETF募資14.06億元；超級(jí)大盤(pán)ETF聯(lián)接基金募資19.06億元；超級(jí)大盤(pán)E

2)博時(shí)和上交所等相關(guān)機(jī)構(gòu)聯(lián)合于2009年12月4日在上海舉行"上證超級(jí)大盤(pán)ETF發(fā)行專題研討會(huì)"。

§8備查文件目錄

8.1備查文件目錄

8.1.1中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)博時(shí)裕富證券投資基金設(shè)立的文件

8.1.2《博時(shí)裕富證券投資基金基金合同》

8.1.3《博時(shí)裕富證券投資基金托管協(xié)議》

8.1.4基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照和公司章程

8.1.5博時(shí)裕富證券投資基金各年度審計(jì)報(bào)告正本

8.1.6報(bào)告期內(nèi)博時(shí)裕富證券投資基金在指定報(bào)刊上各項(xiàng)公告的原稿

8.2存放地點(diǎn)：

基金管理人、基金托管人處

8.3查閱方式

投資者可在營(yíng)業(yè)時(shí)間免費(fèi)查閱，也可按工本費(fèi)購(gòu)買(mǎi)復(fù)印件

投資者對(duì)本報(bào)告書(shū)如有疑問(wèn)，可咨詢本基金管理人博時(shí)基金管理有限公司

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