基金代碼：450008 基金簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng)

富蘭克林國(guó)海滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2009年第4季度報(bào)告

2009年12月31日

基金管理人：國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司

基金托管人：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期： 二?一?年一月二十日

§1重要提示

基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年1月15日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2基金產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱(chēng)國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng)

基金主代碼450008

基金運(yùn)作方式契約型開(kāi)放式

基金合同生效日2009年9月3日

報(bào)告期末基金份額總額1，766，336，321.55份

投資目標(biāo)本基金采用指數(shù)增強(qiáng)投資策略。通過(guò)量化風(fēng)險(xiǎn)管理方法，控制基金投資組合與標(biāo)的指數(shù)構(gòu)成的偏差，同時(shí)結(jié)合主動(dòng)投資方法，在嚴(yán)格控制跟蹤偏離風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)標(biāo)的投資收益，追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。在正常市場(chǎng)情況下，本基金對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的年跟蹤誤差不超過(guò)8%。

投資策略資產(chǎn)配置策略：

本基金以追求基金資產(chǎn)長(zhǎng)期增長(zhǎng)的穩(wěn)定收益為宗旨，在股票市場(chǎng)上進(jìn)行指數(shù)化被動(dòng)投資的基礎(chǔ)上，基金管理人在債券（國(guó)債為主）、股票市現(xiàn)金等各類(lèi)資產(chǎn)之間僅進(jìn)行適度的主動(dòng)配置。通過(guò)運(yùn)用深入的基本面分析及先進(jìn)的數(shù)量技術(shù)，控制與目標(biāo)指數(shù)的跟蹤誤差，追求適度超越目標(biāo)指數(shù)的收益。

股票投資策略：

本基金以指數(shù)化投資為主，以最小化跟蹤誤差為組合的投資控制目標(biāo)，本基金所跟蹤的目標(biāo)指數(shù)為滬深300 指數(shù)。

本產(chǎn)品在指數(shù)化投資的基礎(chǔ)上輔以有限度的增強(qiáng)操作（優(yōu)化調(diào)整）及一級(jí)市場(chǎng)股票投資。具體而言，基金將基本依據(jù)目標(biāo)指數(shù)的成份股構(gòu)成權(quán)重，并借助數(shù)量化投資分析技術(shù)構(gòu)造和調(diào)整指數(shù)化投資組合。在投資組合建立后，基金定期對(duì)比檢驗(yàn)組合與比較基準(zhǔn)的偏離程度，適時(shí)對(duì)投資組合進(jìn)行調(diào)整，使指數(shù)優(yōu)化組合與目標(biāo)指數(shù)的跟蹤誤差控制在限定的范圍內(nèi)。在正常市場(chǎng)情況下，本基金對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的年跟蹤誤差不超過(guò)8%。此外，本基金將利用所持有股票市值參與一級(jí)市場(chǎng)股票投資，以在不增加額外風(fēng)險(xiǎn)的前提下提高收益水平，爭(zhēng)取獲得超過(guò)指數(shù)的回報(bào)。

債券投資策略：

本基金將在對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)和資本市場(chǎng)進(jìn)行研究的基礎(chǔ)上，對(duì)利率結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)利率走勢(shì)進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)，綜合考慮中債國(guó)債指數(shù)各成份券種及金融債的收益率水平、流動(dòng)性的好壞等因素，進(jìn)行優(yōu)化選樣構(gòu)建本基金的債券投資組合。

本基金以富蘭克林鄧普頓集團(tuán)固定收益類(lèi)資產(chǎn)投資研究平臺(tái)及本基金管理人的投資研究平臺(tái)為依托，采取積極主動(dòng)的投資策略，以中長(zhǎng)期利率趨勢(shì)分析為主，結(jié)合經(jīng)濟(jì)周期、宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的價(jià)格指數(shù)、資金供求分析、貨幣政策、財(cái)政政策研判及收益率曲線分析，在保證流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，實(shí)施積極的債券投資組合管理。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)95% X 滬深300指數(shù) + 5% X 銀行同業(yè)存款利率

風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金是股票指數(shù)增強(qiáng)型基金，屬于較高風(fēng)險(xiǎn)、較高預(yù)期收益的證券投資基金。

基金管理人國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司

基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期(2009年10月1日-2009年12月31日)

1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 115，355，607.67

2.本期利潤(rùn) 388，443，840.01

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) 0.1759

4.期末基金資產(chǎn)凈值 2，039，900，498.04

5.期末基金份額凈值 1.155

注：1. 上述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用（例如，開(kāi)放式基金的申購(gòu)贖回費(fèi)等），計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。

2. 本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。

3.2 基金凈值表現(xiàn)

3.2.1 本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較

階段 凈值增長(zhǎng)率① 凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①-③ ②-④

2009年第4季度 16.43% 1.54% 18.03% 1.67% -1.60% -0.13%

3.2.2自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較

富蘭克林國(guó)海滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金

累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率歷史走勢(shì)對(duì)比圖

（2009年9月3日至2009年12月31日）

注：1、本基金的基金合同生效日為2009年9月3日，（截至報(bào)告期末本基金合同生效未滿一年）。

2、根據(jù)本基金合同，本基金投資組合的范圍為"股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為85%-95%，投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%，現(xiàn)金、債券資產(chǎn)以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他證券品種占基金資產(chǎn)的比例為5%-15%，其中現(xiàn)金或者到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，權(quán)證占基金資產(chǎn)凈值的比例不高于3%"。

因證券市場(chǎng)波動(dòng)、上市公司合并、基金規(guī)模變動(dòng)、股權(quán)分置改革中支付對(duì)價(jià)等基金管理人之外的因素致使基金不符合上述規(guī)定或者基金合同約定的投資組合限制的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。

按基金合同規(guī)定，本基金自基金合同生效起6個(gè)月內(nèi)為建倉(cāng)期，由于自基金合同生效之日起尚不滿6個(gè)月，截至報(bào)告期末本基金的各項(xiàng)投資比例尚未完全達(dá)到基金合同約定。

3、本基金本報(bào)告期遵守法律、法規(guī)和基金合同的比例限制進(jìn)行證券投資。

§4管理人報(bào)告

4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介

姓名 職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理期限 證券從業(yè)年限 說(shuō)明

任職日期 離任日期

趙曉東 本基金基金經(jīng)理 2009-9-3 - 9年 趙曉東先生，香港大學(xué)MBA、遼寧工程技術(shù)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士。曾任淄博礦業(yè)集團(tuán)項(xiàng)目經(jīng)理、浙江證券分析員、上海交大高新技術(shù)股份有限公司高級(jí)投資經(jīng)理，國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司高級(jí)研究員，彈性市值基金經(jīng)理助理和潛力組合基金經(jīng)理助理。從事煤炭、機(jī)械、汽車(chē)、交通運(yùn)輸和IT等行業(yè)的研究工作。現(xiàn)任富蘭克林國(guó)海滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理。

4.2 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說(shuō)明

報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)和《富蘭克林國(guó)海滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同》的規(guī)定，本著誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，為基金份額持有人謀求最大利益，無(wú)損害基金份額持有人利益的行為?；鹜顿Y組合符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定。

4.3 公平交易專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明

4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況

報(bào)告期內(nèi)公司嚴(yán)格執(zhí)行《公平交易管理制度》，明確了公平交易的原則和目標(biāo)，制訂了實(shí)現(xiàn)公平交易的具體措施，并在技術(shù)上按照公平交易原則實(shí)現(xiàn)了嚴(yán)格的交易公平分配。報(bào)告期內(nèi)不存在基金間通過(guò)價(jià)差交易進(jìn)行利益輸送的行為。

4.3.2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績(jī)比較

報(bào)告期末，公司共管理了七只基金，即富蘭克林國(guó)海中國(guó)收益證券投資基金、富蘭克林國(guó)海彈性市值股票型證券投資基金、富蘭克林國(guó)海潛力組合股票型證券投資基金、富蘭克林國(guó)海深化價(jià)值股票型證券投資基金、富蘭克林國(guó)海強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金、富蘭克林國(guó)海成長(zhǎng)動(dòng)力股票型證券投資基金和富蘭克林國(guó)海滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金，其中富蘭克林國(guó)海中國(guó)收益證券投資基金為混合型基金，富蘭克林國(guó)海強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金為債券型基金，其余五只基金為股票型基金。公司已開(kāi)展特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，共管理了三只產(chǎn)品，即"農(nóng)行-富蘭克林國(guó)海精選成長(zhǎng)一號(hào)"、"國(guó)海富蘭克林基金-民生銀行-上海聚豐-精選股票投資組合"和"光大－國(guó)富互惠一號(hào)"。公司尚未開(kāi)展企業(yè)年金、社?；鹳Y產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生公司管理的投資風(fēng)格相似的不同基金之間的業(yè)績(jī)表現(xiàn)差異超過(guò)5%的情況。

4.3.3 異常交易行為的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明

公司按照《異常交易監(jiān)控與報(bào)告制度》，系統(tǒng)劃分了異常交易的類(lèi)型、異常交易的界定標(biāo)準(zhǔn)、異常交易的識(shí)別程序，制訂了異常交易的監(jiān)控辦法，并規(guī)范了異常交易的分析、報(bào)告制度》

報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生法規(guī)嚴(yán)格禁止的同一基金或不同基金之間在同一交易日內(nèi)進(jìn)行反向交易及其他可能導(dǎo)致不公平交易和利益輸送的交易行為。

4.4 報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)說(shuō)明

4.4.1報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

1、行情回顧及運(yùn)作分析

2009年四季度，境內(nèi)A股市場(chǎng)震蕩走高的態(tài)勢(shì)。國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好，流動(dòng)性保持充裕，同時(shí)國(guó)際市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)觸底開(kāi)始反轉(zhuǎn)，為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的上漲提供了良好的基礎(chǔ)。

本基金的基金合同生效日為2009年9月3日，正處于A股市場(chǎng)快速下跌期，指數(shù)成份股估值水平具有一定吸引力。本基金采取了快速建倉(cāng)策略，采用分層抽樣的數(shù)量方法，對(duì)標(biāo)的指數(shù)行進(jìn)行了模擬和加強(qiáng)，加強(qiáng)重點(diǎn)集中在個(gè)股和行業(yè)，特別是消費(fèi)類(lèi)行業(yè)。此外，本基金于11月底開(kāi)放了基金贖回業(yè)務(wù)，為持有人提供流動(dòng)性。

2、市場(chǎng)展望及投資策略

展望2010年1季度，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)仍將維持復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，流動(dòng)性仍然保持充裕。滬深300指數(shù)，目前動(dòng)態(tài)估值水平相對(duì)合理。預(yù)計(jì)成分股公司盈利會(huì)有較大幅度的增長(zhǎng)，將會(huì)對(duì)目前的估值水平提供有效支撐。

本基金將繼續(xù)按照基金合同及相關(guān)法律法規(guī)要求，努力做好基金投資工作，爭(zhēng)取未來(lái)更好的長(zhǎng)期投資收益。

4.4.2報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)

截至2009年12月31日，本基金份額凈值為1.155元，本報(bào)告期份額凈值增長(zhǎng)率為16.43 %，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)增長(zhǎng)率為18.03%。本基金本報(bào)告期年化跟蹤誤差為3.74 %。日跟蹤誤差為0.24%，在合同規(guī)定的年化跟蹤誤差范圍之內(nèi)。

§5投資組合報(bào)告

5.1 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號(hào) 項(xiàng)目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%）

1 權(quán)益投資 1，937，923，512.79 93.11

其中：股票 1，937，923，512.79 93.11

2 固定收益投資 20，600.00 0.00.

其中：債券 20，600.00 0.00.

資產(chǎn)支持證券 - -

3 金融衍生品投資 - -

4 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) - -

其中：買(mǎi)斷式回購(gòu)的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) - -

5 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 131，495，447.04 6.32

6 其他資產(chǎn) 11，882，989.33 0.57

7 合計(jì) 2，081，322，549.16 100.00.

5.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類(lèi)的股票投資組合

5.2.1 積極投資按行業(yè)分類(lèi)的股票投資組合

代碼 行業(yè)類(lèi)別 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - -

B 采掘業(yè) - -

C 制造業(yè) 157，552，841.96 7.72

C0食品、飲料 28，152，447.28 1.38

C1紡織、服裝、皮毛 - -

C2木材、家具 - -

C3造紙、印刷 - -

C4石油、化學(xué)、塑膠、塑料 39，343，886.64 1.93

C5電子 - -

C6金屬、非金屬 38，579，044.31 1.89

C7機(jī)械、設(shè)備、儀表 51，458，463.73 2.52

C8醫(yī)藥、生物制品 19，000.00 0.000.

C99其他制造業(yè) - -

D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 13，360，000.00 0.65

E 建筑業(yè) - -

F 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) 11，265，000.00 0.55

G 信息技術(shù)業(yè) - -

H 批發(fā)和零售貿(mào)易 106，277，818.45 5.21

I 金融、保險(xiǎn)業(yè) 108，473，721.57 5.32

J 房地產(chǎn)業(yè) 8，157，401.07 0.401.

K 社會(huì)服務(wù)業(yè) 70，590.00 0.00 0.

L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) - -

M 綜合類(lèi) - -

合計(jì) 405，157，373.05 19.86

5.2.2 指數(shù)投資按行業(yè)分類(lèi)的股票投資組合

代碼 行業(yè)類(lèi)別 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 5，391，690.80 0.26

B 采掘業(yè) 195，454，150.29 9.58

C 制造業(yè) 454，068，996.05 22.26

C0食品、飲料 61，661，636.81 3.02

C1紡織、服裝、皮毛 8，517，589.81 0.42

C2木材、家具 - -

C3造紙、印刷 4，176，186.17 0.20

C4石油、化學(xué)、塑膠、塑料 39，556，066.91 1.94

C5電子 6，281，543.86 0.31

C6金屬、非金屬 133，500，049.80 6.54

C7機(jī)械、設(shè)備、儀表 145，736，037.38 7.145，

C8醫(yī)藥、生物制品 47，658，308.50 2.34

C99其他制造業(yè) 6，981，576.81 0.34

D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 46，505，867.87 2.28

E 建筑業(yè) 42，534，624.61 2.09

F 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) 76，962，300.31 3.77

G 信息技術(shù)業(yè) 47，548，098.82 2.33

H 批發(fā)和零售貿(mào)易 46，947，211.56 2.30

I 金融、保險(xiǎn)業(yè) 480，887，226.30 23.57

J 房地產(chǎn)業(yè) 88，521，914.40 4.34

K 社會(huì)服務(wù)業(yè) 16，248，909.10 0.80

L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 4，060，186.91 0.20

M 綜合類(lèi) 27，634，962.72 1.35

合計(jì) 1，532，766，139.74 75.14

5.3 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的積極投資與指數(shù)投資的各前五名股票明細(xì)

5.3.1積極投資按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名股票投資明細(xì)

序號(hào) 股票代碼 股票名稱(chēng) 數(shù)量（股） 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 600694 大商股份 2，079，055 91，041，818.45 4.46

2 600036 招商銀行 2，499，924 45，123，628.20 2.21

3 600875 東方電氣 701，097 31，612，463.73 1.55

4 000783 長(zhǎng)江證券 1，499，953 28，934，093.37 1.42

5 000729 燕京啤酒 1，499，864 28，152，447.28 1.38

5.3.2指數(shù)投資按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名股票投資明細(xì)

序號(hào) 股票代碼 股票名稱(chēng) 數(shù)量（股） 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 600036 招商銀行 2，920，965 52，723，418.25 2.58

2 601328 交通銀行 4，837，769 45，233，140.15 2.22

3 601318 中國(guó)平安 743，140 40，939，582.60 2.013

4 600016 民生銀行 5，016 340 39，679，249.40 1.95

5 600030 中信證券 1，236，757 39，291，769.89 1.93

5.4 報(bào)告期末按債券品種分類(lèi)的債券投資組合

序號(hào) 債券品種 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 國(guó)家債券 - -

2 央行票據(jù) - -

3 金融債券 - -

其中：政策性金融債 - -

4 企業(yè)債券 20，600.00 0.00.

5 企業(yè)短期融資券 - -

6 可轉(zhuǎn)債 - -

7 其他 - -

8 合計(jì) 20，600.00 0.00.

5.5 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

序號(hào) 債券代碼 債券名稱(chēng) 數(shù)量（張） 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 112019 09宜化債 206 20，600.00 0.00.

2 - - - - -

3 - - - - -

4 - - - - -

5 - - - - -

5.6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

5.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。

5.8 投資組合報(bào)告附注

5.8.1 本基金本期投資的前十名證券中，無(wú)報(bào)告期內(nèi)發(fā)行主體被監(jiān)管部門(mén)立案調(diào)查的，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到證監(jiān)會(huì)、證券交易所公開(kāi)譴責(zé)、處罰的證券。

5.8.2 本基金投資的前十名股票中，沒(méi)有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫(kù)之外的股票。

5.8.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號(hào) 名稱(chēng) 金額（元）

1 存出保證金 -

2 應(yīng)收證券清算款 151，798.94

3 應(yīng)收股利 -

4 應(yīng)收利息 29，957.44

5 應(yīng)收申購(gòu)款 11，701，232.95

6 其他應(yīng)收款 -

7 待攤費(fèi)用 -

8 其他 -

9 合計(jì) 11，882，989.33

5.8.4 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

5.8.5報(bào)告期末指數(shù)投資或積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明

本基金本報(bào)告期末指數(shù)投資或積極投資前五名股票中均不存在流通受限情況。

§6開(kāi)放式基金份額變動(dòng)

單位：份

報(bào)告期期初基金份額總額 2，423，832，173.19

報(bào)告期期間基金總申購(gòu)份額 279，386，826.46

報(bào)告期期間基金總贖回份額 936，882，678.10

報(bào)告期期間基金拆分變動(dòng)份額（份額減少以"-"填列） -

報(bào)告期期末基金份額總額 1，766，336，321.55

§7備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

1、中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)富蘭克林國(guó)海滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金設(shè)立的文件

2、《富蘭克林國(guó)海滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同》

3、《富蘭克林國(guó)海滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》

4、《富蘭克林國(guó)海滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金托管協(xié)議》

5、中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求的其他文件

7.2 存放地點(diǎn)

基金管理人和基金托管人的住所并登載于基金管理人網(wǎng)站 :

www.ftsfund.com

7.3 查閱方式

1、投資者在基金開(kāi)放日內(nèi)至基金管理人或基金托管人住所免費(fèi)查閱，并可按工本費(fèi)購(gòu)買(mǎi)復(fù)印件

2、登陸基金管理人網(wǎng)站www.ftsfund.com 查閱。

國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司

二?一?年一月二十日