基金代碼：090002 基金簡(jiǎn)稱(chēng)：大成債券

大成債券投資基金2009年度第4季度報(bào)告

2009年12月31日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期：2010年1月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年1月15日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。

本報(bào)告中的財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2009年10月1日起至2009年12月31日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱(chēng): 大成債券

交易代碼: 090002

基金運(yùn)作方式: 契約型開(kāi)放式

基金合同生效日: 2003年6月12日

報(bào)告期末基金份額總額: 453，055，304.25份

投資目標(biāo)： 在力保本金安全和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上追求資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值

投資策略: 通過(guò)整體資產(chǎn)配置、類(lèi)屬資產(chǎn)配置和個(gè)券選擇三個(gè)層次自上而下地進(jìn)行投資管理，以實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)。類(lèi)屬資產(chǎn)部分按照修正的均值-方差模型在交易所國(guó)債、交易所企業(yè)債、銀行間國(guó)債、銀行間國(guó)債、金融債之間實(shí)行最優(yōu)配置。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn): 中國(guó)債券總指數(shù)

風(fēng)險(xiǎn)收益特征: 無(wú)

基金管理人: 大成基金管理有限公司

基金托管人: 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

下屬兩級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng)： 大成債券A/B 大成債券C

下屬兩級(jí)基金的交易代碼： 090002／091002 092002

報(bào)告期末下屬兩級(jí)基金的份額總額： 188，500，218.12 264，555，086.13

§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期(2009年10月1日-2009年12月31日)

大成債券A/B 大成債券C

1．本期已實(shí)現(xiàn)收益3，618，377.775，097，679.26

2．本期利潤(rùn)6，975，654.129，613，496.129，

3．加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) 0.0336 0.0306

4．期末基金資產(chǎn)凈值 197，698，339.52 271，404，395.53

5．期末基金份額凈值 1.0488 1.0259

注：1、所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。

2、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。

3.2 基金凈值表現(xiàn)

3.2.1本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較

大成債券A/B

階段 凈值增長(zhǎng)率（1） 凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差（2） 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率（3） 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差（4） (1)－(3) (2)－(4)

過(guò)去三個(gè)月 3.28% 0.18% 0.54% 0.04% 2.74% 0.14%

大成債券C

階段 凈值增長(zhǎng)率（1） 凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差（2） 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率（3） 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差（4） (1)－(3) (2)－(4)

過(guò)去三個(gè)月 3.17% 0.18% 0.54% 0.04% 2.63% 0.14%

3.2.2 自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較

注：1、本基金于2006年4月24日起推出持續(xù)性收費(fèi)模式，將前端收費(fèi)模式定義為A類(lèi)收費(fèi)模式，后端收費(fèi)模式定義為B類(lèi)收費(fèi)模式，二者對(duì)應(yīng)的基金份額簡(jiǎn)稱(chēng)"大成債券A/B"；將持續(xù)性收費(fèi)模式定義為C類(lèi)收費(fèi)模式，對(duì)應(yīng)的基金份額簡(jiǎn)稱(chēng)"大成債券C"。

2、按基金合同規(guī)定，本基金自基金合同生效起6個(gè)月內(nèi)為建倉(cāng)期，截至報(bào)告日本基金的各項(xiàng)投資比例已達(dá)到基金合同中規(guī)定的各項(xiàng)比例。

§4 管理人報(bào)告

4.1 基金經(jīng)理簡(jiǎn)介

姓名 職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理期限 證券從業(yè)年限 說(shuō)明

任職日期 離任日期

王立女士 本基金基金經(jīng)理 2009年5月23日 -- 8年 經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾任職于申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司、南京市商業(yè)銀行資金營(yíng)運(yùn)中心。2005年4月加入大成基金管理有限公司，歷任銀行間市場(chǎng)債券交易員、大成貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理助理，現(xiàn)兼任大成貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理。具有基金從業(yè)資格。國(guó)籍：中國(guó)。

注：1、任職日期、離任日期為本基金管理人作出決定之日。

2、證券從業(yè)年限的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)遵從行業(yè)協(xié)會(huì)《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

4.2 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說(shuō)明

本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《證券法》、《證券投資基金法》、《大成債券投資基金基金合同》和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，在基金管理運(yùn)作中，大成債券基金的投資范圍、投資比例、投資組合、證券交易行為、信息披露等符合有關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管規(guī)則和基金合同等規(guī)定，本基金沒(méi)有發(fā)生重大違法違規(guī)行為，沒(méi)有運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行內(nèi)幕交易和操縱市場(chǎng)行為以及進(jìn)行有損基金投資人利益的關(guān)聯(lián)交易，整體運(yùn)作合法、合規(guī)。本基金將繼續(xù)以取信于市場(chǎng)、取信于社會(huì)投資公眾為宗旨，承諾將一如既往地本著誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，在規(guī)范基金運(yùn)作和嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，努力為基金份額持有人謀求最大利益。

4.3 公平交易專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明

4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況

公司嚴(yán)格執(zhí)行《公平交易制度》和《異常交易監(jiān)控與報(bào)告制度》，公平對(duì)待旗下各投資組合，所管理的不同投資組合的整體收益率、分投資類(lèi)別（股票、債券）的收益率以及不同時(shí)間窗內(nèi)（同日內(nèi)、5日內(nèi)、10日內(nèi)）同向、反向交易的交易價(jià)格并未發(fā)現(xiàn)異常差異。

4.3.2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績(jī)比較

根據(jù)各基金合同，目前公司旗下未有與本基金投資風(fēng)格相似的其他基金。

4.3.3 異常交易行為的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明

本報(bào)告期內(nèi)本基金不存在可能導(dǎo)致不公平交易和利益輸送的異常交易行為。

4.4 報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)說(shuō)明

2009年四季度，中國(guó)經(jīng)濟(jì)回升趨勢(shì)更為明確，工業(yè)增加值增速逐月提升，固定資產(chǎn)投資與消費(fèi)均保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，進(jìn)出口貿(mào)易恢復(fù)力度較大；CPI與PPI等主要物價(jià)指標(biāo)在11月轉(zhuǎn)正，全年物價(jià)漲幅與預(yù)期相一致；宏觀調(diào)控政策保持穩(wěn)定，符合市場(chǎng)預(yù)期。

受宏觀面、政策面、資金面等多重因素影響，四季度債券市場(chǎng)繼續(xù)呈現(xiàn)熊市特征，市場(chǎng)小幅震蕩下跌，中債指數(shù)先抑后揚(yáng)，市場(chǎng)資金面保持寬松，貨幣市場(chǎng)利率小幅上行。盡管四季度央行在公開(kāi)市場(chǎng)操作中以縮短資金回籠期限的方式努力維持央票一級(jí)市場(chǎng)發(fā)行利率不變，但經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)保持強(qiáng)勁增勢(shì)和通脹提前到來(lái)的預(yù)期使得市場(chǎng)更加謹(jǐn)慎，10月份伊始，二級(jí)市場(chǎng)央票利率再度上升，短端利率在央票利率持續(xù)走高的帶動(dòng)下大幅上行，引發(fā)利率市場(chǎng)新一輪的調(diào)整，收益率曲線整體上移。而11月份之后受CPI數(shù)據(jù)低于預(yù)期，迪拜世界爆發(fā)債券危機(jī)使得投資者對(duì)資本市場(chǎng)和經(jīng)濟(jì)反彈抱有疑慮，加上50年期超長(zhǎng)國(guó)債發(fā)行利率受配置型資金積極參與等因素影響，中長(zhǎng)期債券市場(chǎng)出現(xiàn)明顯反彈行情，使得中長(zhǎng)期債券四季度整體跌幅明顯小于短期品種，收益率曲線繼續(xù)平坦化。一年期央票利率收益率上行了約26個(gè)基點(diǎn)，各類(lèi)中長(zhǎng)期利率產(chǎn)品收益率均上行10-15個(gè)基點(diǎn)左右，而以shibor利率為基準(zhǔn)浮動(dòng)利率債券受基準(zhǔn)利率上行預(yù)期的影響出現(xiàn)上漲行情。

由于信用債的集中供給高峰過(guò)去，其信用利差較前期有所擴(kuò)大，信用債券的絕對(duì)收益率相對(duì)貸款利率和新股收益率均有一定吸引力，而以保險(xiǎn)公司為代表的配置型機(jī)構(gòu)需求日益增強(qiáng)， 在這些驅(qū)動(dòng)力推動(dòng)下，信用債成為市場(chǎng)關(guān)注焦點(diǎn)，四季度整體表現(xiàn)優(yōu)于利率品種。AA-級(jí)短期融資券四季度與央票的利差縮小了約15個(gè)基點(diǎn)。5年期以上中長(zhǎng)期企業(yè)債在債券市場(chǎng)整體下跌的情況下，則出現(xiàn)了小幅上漲。

四季度我們繼續(xù)執(zhí)行本基金合同生效以來(lái)一直執(zhí)行的投資策略，即在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，采取積極的組合策略和嚴(yán)格的資產(chǎn)選擇原則進(jìn)行投資運(yùn)作。同時(shí)盡量降低基金組合的凈值波動(dòng)率，獲得穩(wěn)定增長(zhǎng)的收益。

在資產(chǎn)配置層面上，考慮到四季度傳統(tǒng)可轉(zhuǎn)債類(lèi)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征基本等同于二級(jí)市場(chǎng)股票的特征，結(jié)合本基金的低波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)特征的要求，我們沒(méi)有進(jìn)行該類(lèi)資產(chǎn)的二級(jí)市場(chǎng)配置，僅參與了可轉(zhuǎn)債的一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)。

四季度新股發(fā)行市盈率整體上升，定價(jià)偏高。中小板發(fā)行估值逐步從2009 年25 倍PE 抬升到40 倍左右。而大盤(pán)新股上市后表現(xiàn)較差，招商證券成為首只破發(fā)新股，中國(guó)中冶網(wǎng)下申購(gòu)出現(xiàn)負(fù)收益。新股投資整體出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)增大、收益逐漸降低的特征。但中小板和創(chuàng)業(yè)板新股申購(gòu)平均年化收益仍高達(dá)16%以上，考慮到風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益仍然優(yōu)于目前熊平市中的債券投資收益。因此我們?nèi)匀粎⑴c新股投資。我們結(jié)合發(fā)行公司基本面、資金成本狀況，對(duì)首發(fā)新股進(jìn)行估值分析，嚴(yán)格選擇、合理詢價(jià)、謹(jǐn)慎參與以提高組合整體收益率。尤其是對(duì)于一些發(fā)行市盈率偏高的新股嚴(yán)格按照合理價(jià)格參與詢價(jià)，規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)。四季度新股投資收益仍是組合收益的重要來(lái)源之一。

在債券類(lèi)資產(chǎn)的投資上，我們基于對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和債券收益率曲線變動(dòng)預(yù)期，對(duì)債券組合結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整，保持較低的債券投資組合久期。在具體類(lèi)別資產(chǎn)選擇中，我們減持了部分利率產(chǎn)品，尤其是銀行間短期中央銀行票據(jù)，規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)。加大對(duì)信用產(chǎn)品的研究分析，經(jīng)過(guò)對(duì)發(fā)行公司基本面和發(fā)行條款的謹(jǐn)慎選擇，我們?cè)黾恿藢?duì)交易所部分可分離交易債的投資，在保證流動(dòng)性的同時(shí)，獲取較高稅后收益。同時(shí)繼續(xù)對(duì)組合進(jìn)行主動(dòng)管理，保持組合的高流動(dòng)性。

以上投資操作保持了債券組合的低久期，加大了組合的流動(dòng)性和融資能力，在債券收益率曲線上行過(guò)程中規(guī)避了一定的利率風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)配合積極的新股投資策略提高了整體組合收益率。

截至報(bào)告期末，本季度大成債券A/B份額凈值增長(zhǎng)率為3.28%，大成債券C份額凈值增長(zhǎng)率為3.17%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)增長(zhǎng)率為 0.54%，基金投資收益高于同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的表現(xiàn)。

我們非常感謝基金份額持有人對(duì)本基金的長(zhǎng)期信任和支持，我們將繼續(xù)按照債券基金合同和風(fēng)險(xiǎn)收益特征的要求，嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步調(diào)整組合結(jié)構(gòu)，研究新的投資品種和挖掘投資機(jī)會(huì)，力爭(zhēng)獲得與基金份額持有人風(fēng)險(xiǎn)特征一致的穩(wěn)定收益回報(bào)給基金份額持有人。

§5投資組合報(bào)告

5.1報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號(hào) 項(xiàng)目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%）

1 權(quán)益投資 36，342，381.33 7.58

其中：股票36，342，381.33 7.58

2 固定收益投資388，705，096.50 81.096.

其中：債券364，705，096.50 76.096.

資產(chǎn)支持證券24，000，000，00 5.01

3 金融衍生品投資 - 0.00

4 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)- 0.00

其中：買(mǎi)斷式回購(gòu)的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)- 0.00

5 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)48，625，352.89 10.14

6 其他資產(chǎn)5，650，801.77 1.18

7 合計(jì)479，323，632.49100.00.

5.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類(lèi)的股票投資組合

代碼 行業(yè)類(lèi)別公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - 0.00

B 采掘業(yè) - 0.00

C 制造業(yè) 22，983，750.77 4.90

C0 食品、飲料 3，396，105.42 0.72

C1 紡織、服裝、皮毛 928，400.94 0.20

C2 木材、家具 - 0.00

C3 造紙、印刷 2，874，663.70 0.61

C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料 1，967，933.10 0.42

C5 電子 - 0.00

C6 金屬、非金屬 2，796，777.91 0.60

C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表 10，219，516.90 2.18

C8 醫(yī)藥、生物制品 800，352.80 0.17

C99 其他制造業(yè) - 0.00

D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 806，530.70 0.17

E 建筑業(yè) 565，275.06 0.12

F 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) - 0.00

G 信息技術(shù)業(yè) 6，039，356.51 1.29

H 批發(fā)和零售貿(mào)易 - 0.00

I 金融、保險(xiǎn)業(yè) - 0.00

J 房地產(chǎn)業(yè) - 0.00

K 社會(huì)服務(wù)業(yè) 4，410，228.10 0.94

L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 1，537，240.19 0.33

M 綜合類(lèi) - 0.00

合計(jì) 36，342，381.33 7.75

5.3 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

序號(hào) 股票代碼 股票名稱(chēng) 數(shù)量（股） 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

1 601299 中國(guó)北車(chē) 482，781 2，959，447.53 0.63

2 002304 洋河股份 21，158 2，411，800.42 0.51

3 300011 鼎漢技術(shù) 31，325 2，192，750.00 0.47

4 601888 中國(guó)國(guó)旅 89，359 1，871，177.46 0.40

5 002308 威創(chuàng)股份 56，492 1，798，140.36 0.38

6 002302 西部建設(shè) 51，233 1，628，697.07 0.35

7 002303 美盈森 51，415 1，619，572.50 0.35

8 002306 湘鄂情 46，639 1，555，877.04 0.33

9 300027 華誼兄弟 27，733 1，537，240.19 0.33 1，

10 002315 焦點(diǎn)科技 21，354 1，477，269.72 0.315

5.4報(bào)告期末按債券品種分類(lèi)的債券投資組合

序號(hào) 債券品種 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

1 國(guó)家債券 82，009，301.50 17.48

2 央行票據(jù) - 0.00

3 金融債券 121，497，000.00 25.90

其中：政策性金融債 94，728，000.00 20.19

4 企業(yè)債券 161，198，795.00 34.36

5 企業(yè)短期融資券 - 0.00

6 可轉(zhuǎn)債 - 0.00

7 其他 - 0.00

8 合計(jì) 364，705，096.50 77.75

5.5 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

序號(hào) 債券代碼 債券名稱(chēng) 數(shù)量（張） 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

1 080225 08國(guó)開(kāi)25 700，000 69，818，000 00 14.88

2 126012 08上港債 596，670 58，175，325.00 12.40

3 010203 02國(guó)債⑶ 317，000 32，121，610.00 6.85

4 078027 07三峽債 300，000 30，363，000 00 6.47

5 052001 05南商01 300，000 26，769，000 00 5.71

5.6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

序號(hào) 證券代碼 證券名稱(chēng) 數(shù)量（份） 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

1 119009 寧 建 04 240，000 24，000 000 00 5.12

5.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。

5.8 投資組合報(bào)告附注

5.8.1本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體不存在本期被監(jiān)管部門(mén)立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰的情形。

5.8.2基金投資的前十名股票中，不存在超出基金合同規(guī)定備選股票庫(kù)的股票。

5.8.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號(hào) 名稱(chēng) 金額（元）

1 存出保證金 410，000.000.

2 應(yīng)收證券清算款 -

3 應(yīng)收股利 -

4 應(yīng)收利息 3，756，445.10

5 應(yīng)收申購(gòu)款 1，484，356.67

6 其他應(yīng)收款 -

7 待攤費(fèi)用 -

8 其他 -

9 合計(jì) 5，650，801.77

5.8.4 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

5.8.5 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明

序號(hào) 股票代碼 股票名稱(chēng) 流通受限部分的公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） 流通受限情況

說(shuō)明

1 601299 中國(guó)北車(chē) 2，959，447.53 0.63 網(wǎng)下申購(gòu)鎖定期

2 002304 洋河股份 2，411，800.42 0.51 網(wǎng)下申購(gòu)鎖定期

3 300011 鼎漢技術(shù) 2，192，750.00 0.47 網(wǎng)下申購(gòu)鎖定期

4 601888 中國(guó)國(guó)旅 1，871，177.46 0.40 網(wǎng)下申購(gòu)鎖定期

5 002308 威創(chuàng)股份 1，798，140.36 0.38 網(wǎng)下申購(gòu)鎖定期

6 002302 西部建設(shè) 1，628，697.07 0.35 網(wǎng)下申購(gòu)鎖定期

7 002303 美盈森 1，619，572.50 0.35 網(wǎng)下申購(gòu)鎖定期

8 002306 湘鄂情 1，555，877.04 0.33 網(wǎng)下申購(gòu)鎖定期

9 300027 華誼兄弟 1，537，240.19 0.33 網(wǎng)下申購(gòu)鎖定期

10 002315 焦點(diǎn)科技 1，477，269.72 0.31 網(wǎng)下申購(gòu)鎖定期

5.8.6 投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分項(xiàng)之和與合計(jì)可能有尾差。

§6 開(kāi)放式基金份額變動(dòng)

單位：份

大成債券A/B 大成債券C

報(bào)告期期初基金份額總額 230，757，053.01 346，585，936.92

報(bào)告期期間基金總申購(gòu)份額 55，263，923.25 71，343，609.83

報(bào)告期期間基金總贖回份額 97，520，758.14 153，374，460.62

報(bào)告期期間基金拆分變動(dòng)份額（份額減少以"-"填列） - -

報(bào)告期期末基金份額總額 188，500，218.12 264，555，086.13

§7 影響投資者決策的其他重要信息

無(wú)。

§8 備查文件目錄

8.1 備查文件目錄

1、中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立《大成債券投資基金》的文件；

2、《大成債券投資基金基金合同》；

3、《大成債券投資基金托管協(xié)議》；

4、大成基金管理有限公司批準(zhǔn)文件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司章程；

5、本報(bào)告期內(nèi)在指定報(bào)刊上披露的各種公告原稿。

8.2 存放地點(diǎn)

本季度報(bào)告存放在本基金管理人和托管人的辦公住所。

8.3 查閱方式

投資者可在營(yíng)業(yè)時(shí)間免費(fèi)查閱，或登錄本基金管理人網(wǎng)站http://www.dcfund.com.cn進(jìn)行查閱。

大成基金管理有限公司

二?一?年一月二十日