基金管理人：廣發(fā)基金管理有限公司

基金托管人：中國(guó)工商銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期： 二?一?年一月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年1月15日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

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§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

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注：

(1)自2009年4月20日起，本基金實(shí)行銷售服務(wù)費(fèi)分級(jí)收費(fèi)方式，分設(shè)兩級(jí)基金份額：A級(jí)基金份額和B級(jí)基金份額。詳情請(qǐng)參閱相關(guān)公告。

(2)所述基金財(cái)務(wù)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)和交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。

(3)本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益，由于貨幣市場(chǎng)基金采用攤余成本法核算，因此，公允價(jià)值變動(dòng)收益為零，本期已實(shí)現(xiàn)收益和本期利潤(rùn)的金額相等。

(4)本基金利潤(rùn)分配按月結(jié)轉(zhuǎn)。

3.2 基金凈值表現(xiàn)

3.2.1 本報(bào)告期基金份額凈值收益率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較

1．廣發(fā)貨幣A

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2．廣發(fā)貨幣B

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3.2.2 自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)凈值收益率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較

廣發(fā)貨幣市場(chǎng)基金

累計(jì)凈值收益率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率歷史走勢(shì)對(duì)比圖

（2005年5月20日至2009年12月31日）

1、廣發(fā)貨幣A

注：本基金建倉(cāng)期為基金合同生效后3個(gè)月，建倉(cāng)期結(jié)束時(shí)各項(xiàng)資產(chǎn)配置比例符合本基金合同有關(guān)規(guī)定。

2、廣發(fā)貨幣B

§4 管理人報(bào)告

4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介

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4.2 報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況說(shuō)明

本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其配套法規(guī)、《廣發(fā)貨幣市場(chǎng)基金基金合同》和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，為基金持有人謀求最大利益。本報(bào)告期內(nèi)，基金運(yùn)作合法合規(guī)，無(wú)損害基金持有人利益的行為，基金的投資管理符合有關(guān)法規(guī)及基金合同的規(guī)定。

4.3 公平交易專項(xiàng)說(shuō)明

4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況

公司通過(guò)建立科學(xué)、制衡的投資決策體系，加強(qiáng)交易分配環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制，并通過(guò)實(shí)時(shí)的行為監(jiān)控與及時(shí)的分析評(píng)估，保證公平交易原則的實(shí)現(xiàn)。

在投資決策的內(nèi)部控制方面，公司制度規(guī)定投資組合投資的股票必須來(lái)源于備選股票庫(kù)，重點(diǎn)投資的股票必須來(lái)源于核心股票庫(kù)。公司建立了嚴(yán)格的投資授權(quán)制度，投資組合經(jīng)理在授權(quán)范圍內(nèi)可以自主決策，超過(guò)投資權(quán)限的操作需要經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的審批程序。在交易過(guò)程中，中央交易部按照“時(shí)間優(yōu)先、價(jià)格優(yōu)先、比例分配、綜合平衡”的原則，公平分配投資指令。公司原則上禁止不同組合間的同日反向交易（指數(shù)型基金除外）；對(duì)于不同投資組合間的同時(shí)同向交易，公司可以啟用公平交易模塊，確保交易的公平。

公司風(fēng)險(xiǎn)控制管理崗?fù)ㄟ^(guò)投資交易系統(tǒng)對(duì)投資交易過(guò)程進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控及預(yù)警，實(shí)現(xiàn)投資風(fēng)險(xiǎn)的事中風(fēng)險(xiǎn)控制；監(jiān)察稽核部通過(guò)對(duì)投資、研究及交易等全流程的獨(dú)立監(jiān)察稽核，實(shí)現(xiàn)投資風(fēng)險(xiǎn)的事后控制。

本報(bào)告期內(nèi)，上述公平交易制度總體執(zhí)行情況良好。

4.3.2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績(jī)比較

本公司管理的投資組合包括開(kāi)放式基金12只，企業(yè)年金7只，特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃9個(gè)。本基金管理人未管理與本投資組合投資風(fēng)格相似的其他投資組合。

本公司管理的投資組合包括開(kāi)放式基金12只，企業(yè)年金7只，特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃9個(gè)。本基金管理人未管理與本投資組合投資風(fēng)格相似的其他投資組合。

4.3.3 異常交易行為的專項(xiàng)說(shuō)明

本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人在投資管理活動(dòng)中公平對(duì)待不同投資組合，未發(fā)生可能導(dǎo)致不公平交易和利益輸送的異常交易。

4.4 報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)說(shuō)明

4.4.1 報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

2009年第四季度債券市場(chǎng)總體背景表現(xiàn)為：經(jīng)濟(jì)處于復(fù)蘇向繁榮的過(guò)渡確認(rèn)期，經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步走強(qiáng)，固定收益品種長(zhǎng)端繼續(xù)小幅抬升，短端品種也有所抬升，反映市場(chǎng)對(duì)貨幣市場(chǎng)品種上升的預(yù)期。

四季度經(jīng)濟(jì)各項(xiàng)主要指標(biāo)繼續(xù)抬升，同時(shí)物價(jià)體現(xiàn)出企穩(wěn)走高趨勢(shì)。

我們保持了組合的剩余期限90天左右，并增配了部分短久期的短融。另外，我們積極利用新股帶來(lái)的交易所回購(gòu)利率上升進(jìn)行融券交易，保持組合流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，提高了組合收益。四季度廣發(fā)貨幣A的收益率為0.2917%，廣發(fā)貨幣B的收益率為0.3526%。

4.4.2 報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)

與市場(chǎng)普遍預(yù)期不一樣的是，我們認(rèn)為，從種種微觀數(shù)據(jù)看，經(jīng)濟(jì)已經(jīng)不再是所謂的復(fù)蘇階段，產(chǎn)出缺口已經(jīng)接近消失，物價(jià)低谷已過(guò)。在當(dāng)前宏觀環(huán)境和貨幣政策背景下，10年上半年有可能出現(xiàn)高增長(zhǎng)，高增長(zhǎng)，通脹局面。

同時(shí)，我們認(rèn)為，貨幣市場(chǎng)利率較“正?！鼻闆r偏低，有很大的回升要求。因此，我們?nèi)詫⒈３值途闷谶\(yùn)作，并通過(guò)交易所回購(gòu)高流動(dòng)性品種提高滾動(dòng)收益率。

具體而言，我們將堅(jiān)持貨幣市場(chǎng)基金流動(dòng)性管理工具的投資目標(biāo)，保持較低的組合平均剩余到期期限，合理安排現(xiàn)金流，在合規(guī)基礎(chǔ)上進(jìn)行組合管理，根據(jù)對(duì)利率和信用市場(chǎng)變化的規(guī)律的深入研究來(lái)提高組合收益。

§5 投資組合報(bào)告

5.1 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

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5.2 報(bào)告期債券回購(gòu)融資情況

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注：報(bào)告期內(nèi)債券回購(gòu)融資余額占基金資產(chǎn)凈值的比例為報(bào)告期內(nèi)每日融資余額占資產(chǎn)凈值比例的簡(jiǎn)單平均值。

債券正回購(gòu)的資金余額超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的20％的說(shuō)明

注：本報(bào)告期內(nèi)本貨幣市場(chǎng)基金債券正回購(gòu)的資金余額未超過(guò)資產(chǎn)凈值的20%。

5.3 基金投資組合平均剩余期限

5.3.1 投資組合平均剩余期限基本情況

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報(bào)告期內(nèi)投資組合平均剩余期限超過(guò)180天情況說(shuō)明

注：本報(bào)告期內(nèi)本貨幣市場(chǎng)基金投資組合平均剩余期限未超過(guò)180天。

5.3.2 報(bào)告期末投資組合平均剩余期限分布比例

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5.4 報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

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5.5 報(bào)告期末按攤余成本占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名債券投資明細(xì)

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5.6“影子定價(jià)”與“攤余成本法”確定的基金資產(chǎn)凈值的偏離

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5.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

注：本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

5.8 投資組合報(bào)告附注

5.8.1 基金計(jì)價(jià)方法說(shuō)明

本基金采用“攤余成本法”計(jì)價(jià)，即計(jì)價(jià)對(duì)象以買入成本列示，按實(shí)際利率并考慮其買入時(shí)的溢價(jià)與折價(jià)，在其剩余期限內(nèi)攤銷，每日計(jì)提收益。

5.8.2 本報(bào)告期內(nèi)本基金未持有剩余期限小于397天但剩余存續(xù)期超過(guò)397天的浮動(dòng)利率債券。

5.8.3 根據(jù)公開(kāi)市場(chǎng)信息，本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體在本報(bào)告期內(nèi)未被監(jiān)管部門立案調(diào)查，在報(bào)告編制日前一年內(nèi)未受到公開(kāi)譴責(zé)或處罰。

5.8.4 其他資產(chǎn)構(gòu)成

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5.8.5 投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分

無(wú)。

§6 開(kāi)放式基金份額變動(dòng)

單位：份

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§7 備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

1.中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)廣發(fā)貨幣市場(chǎng)基金募集的文件；

2.《廣發(fā)貨幣市場(chǎng)基金基金合同》；

3.《廣發(fā)貨幣市場(chǎng)基金基金托管協(xié)議》；

4.《廣發(fā)基金管理有限公司開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》；

5.《廣發(fā)貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書》及其更新版；

6.廣發(fā)基金管理有限公司批準(zhǔn)成立批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司章程；

7.基金托管人業(yè)務(wù)資格批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

7.2 存放地點(diǎn)

廣州市海珠區(qū)琶洲大道東1號(hào)保利國(guó)際廣場(chǎng)南塔31-33樓

7.3 查閱方式

1.書面查閱：查閱時(shí)間為每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投資者可免費(fèi)查閱，也可按工本費(fèi)購(gòu)買復(fù)印件；

2.網(wǎng)站查閱：基金管理人網(wǎng)址：http://www.gffunds.com.cn。

投資者如對(duì)本報(bào)告有疑問(wèn)，可咨詢本基金管理人廣發(fā)基金管理有限公司，咨詢電話95105828或020-83936999，或發(fā)電子郵件：services@gf-funds.com.cn。

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