信誠四季紅混合型證券投資基金2009年第4季度報告
基金代碼:550001 基金簡稱:信誠四季紅混合
信誠四季紅混合型證券投資基金2009年第4季度報告
2009年12月31日
基金管理人:信誠基金管理有限公司
基金托管人:中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
報告送出日期:2010年1月22日
§1重要提示
基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定,于2010年1月21日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容,保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利。
基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險,投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本基金的招募說明書。
本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。
本報告期自2009年10月1日起至12月31日止。
§2基金產(chǎn)品概況
基金簡稱 信誠四季紅混合
基金主代碼 550001 前端:550001 后端:551001
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2006年4月29日
報告期末基金份額總額 6,148,955,644.82份
投資目標(biāo) 在有效配置資產(chǎn)的基礎(chǔ)上,精選投資標(biāo)的,追求在穩(wěn)定分紅的基礎(chǔ)上,實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增長。
投資策略 本基金在充分借鑒英國保誠集團的資產(chǎn)配置理念和方法的基礎(chǔ)上,建立了適合國內(nèi)市場的資產(chǎn)配置體系。本基金的資產(chǎn)配置主要分為戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置(SAA)和戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置(TAA)。戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置(SAA)即決定投資組合中股票、債券和現(xiàn)金各自的長期均衡比重,按照本基金的風(fēng)險偏好以及對資本市場各大類資產(chǎn)在長期均衡狀態(tài)下的期望回報率假定而作出。戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置(TAA)是本基金資產(chǎn)配置的核心,是指依據(jù)特定市場情況對在一定時段持有某類資產(chǎn)的預(yù)期回報作出預(yù)測,并圍繞基金資產(chǎn)的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置基準,進行相應(yīng)的短中期資產(chǎn)配置的過程。
業(yè)績比較基準 62.5%×新華富時全A指數(shù)收益率+32.5%×中信國債指數(shù)收益率+5%×金融同業(yè)存款利率
風(fēng)險收益特征 作為一只混合型基金,本基金的資產(chǎn)配置中線(股票62.5%,債券32.5%)確立了本基金在平衡型基金中的中等風(fēng)險定位,因此本基金在證券投資基金中屬于中等風(fēng)險。同時,通過嚴謹?shù)难芯亢头€(wěn)健的操作,本基金力爭在嚴格控制風(fēng)險的前提下謀求基金資產(chǎn)的中長期穩(wěn)定增值。
基金管理人 信誠基金管理有限公司
基金托管人 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
§3主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)
3.1 主要財務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
主要財務(wù)指標(biāo) 報告期(2009年10月1日至2009年12月31日)
1.本期已實現(xiàn)收益 355,453,164.52
2.本期利潤 1,004,059,490.66
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 0.1589
4.期末基金資產(chǎn)凈值 6,110,468,824.04
5.期末基金份額凈值 0.9937
注:1、上述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。
2、本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關(guān)費用后的余額,本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。
3.2 基金凈值表現(xiàn)
3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較
階段 凈值增長率① 凈值增長率標(biāo)準差② 業(yè)績比較基準收益率③ 業(yè)績比較基準收益率標(biāo)準差④ ①-③ ②-④
2009年第4季度 18.65% 1.51% 13.32% 1.09% 5.33% 0.42%
3.2.2自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較
注:本基金建倉期自2006年4月29日至2006年10月29日,建倉期結(jié)束時資產(chǎn)配置比例符合本基金基金合同規(guī)定。
§4管理人報告
4.1 基金經(jīng)理(或基金經(jīng)理小組)簡介
姓名 職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理期限 證券從業(yè)年限 說明
任職日期 離任日期
管華雨 本基金
基金經(jīng)理 2007年5月22日 - 7 經(jīng)濟學(xué)博士、CFA。曾任職于申銀萬國證券公司證券投資總部、信誠基金管理有限公司投資部,期間主要從事證券分析和證券投資等工作。
注:1、任職日期和離任日期一般情況下指公司作出決定之日;若該基金經(jīng)理自基金合同生效日起即任職,則任職日期為基金合同生效日。
2、證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。
4.2管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明
在本報告期內(nèi),本基金管理人嚴格按照《證券投資基金法》和其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及《信誠四季紅混合型證券投資基金基金合同》、《信誠四季紅混合型證券投資基金招募說明書》的約定,本著誠實信用、勤勉盡職的原則管理和運用基金財產(chǎn)。本基金管理人通過不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度,加強內(nèi)部管理,規(guī)范基金運作。本報告期內(nèi),基金運作合法合規(guī),沒有發(fā)生損害基金份額持有人利益的行為。
4.3公平交易專項說明
4.3.1公平交易制度的執(zhí)行情況
針對中國證監(jiān)會頒布的《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見》,公司采取了一系列行動來落實指導(dǎo)意見中的各項要求。明確了各部門在公平交易執(zhí)行中的具體責(zé)任,在日常交易中,嚴格按照《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見》的有關(guān)規(guī)定對本基金的日常交易行為進行監(jiān)控。對于交易所公開競價交易,在恒生交易系統(tǒng)中執(zhí)行公平交易程序,確保不同基金在買賣同一證券時,按照時間優(yōu)先、比例分配的原則在各基金間公平分配交易量。對于場外交易,通過業(yè)務(wù)流程的人為控制執(zhí)行公平交易程序。
4.3.2本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績比較
本基金管理人旗下無與本基金投資風(fēng)格相似的其他投資組合。
4.3.3異常交易行為的專項說明
本報告期內(nèi)無異常交易行為。
4.4報告期內(nèi)基金投資策略和運作分析
在上市公司盈利不斷向好、流動性相對充裕、海外市場走勢強勁等正面因素的推動下,四季度A股震蕩上揚,盈利機會豐富。四季度宏觀經(jīng)濟政策逐漸定調(diào)為"重點從保增長轉(zhuǎn)向調(diào)結(jié)構(gòu)",由此促成了板塊的較大分化。從風(fēng)格看,中小市值股票遠遠強于大市值股票;從行業(yè)看,表現(xiàn)較好的股票集中于以食品飲 料、商業(yè)、醫(yī)藥等為代表的"大消費"板塊和以信息服務(wù)、電子為代表的"新興行業(yè)"板塊。而和傳統(tǒng)經(jīng)濟增長相關(guān)的金融、地產(chǎn)、煤炭、鋼鐵、機械等行業(yè)表現(xiàn)疲弱。
考慮到相對較好的總體環(huán)境和經(jīng)濟政策變化帶來的豐富盈利機會,本基金四季度保持了積極的股票倉位,并在持倉結(jié)構(gòu)上大幅降低了金融、地產(chǎn)、機械等宏觀經(jīng)濟敏感型行業(yè)的比重,顯著增加了通信設(shè)備、電子、醫(yī)藥、消費等行業(yè)的比重,同時堅持逢低買入成長型股票,取得了積極的效果。
4.5報告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)
09年四季度本基金凈值增長率為18.65%,超越業(yè)績比較基準5.33個百分點。在宏觀經(jīng)濟和微觀利潤進一步好轉(zhuǎn)、消費和新興行業(yè)的支持政策逐漸出臺的背景下,我們認為未來依然有豐富的盈利機.因此本基金將盡力提高持有人的收益。
§5投資組合報告
5.1報告期末基金資產(chǎn)組合情況
序號 項目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
1 權(quán)益投資 5,250,152,292.10 85.13
其中:股票 5,250,152,292.10 85.13
2 固定收益投資 - -
其中:債券 - -
資產(chǎn)支持證券 - -
3 金融衍生品投資 - -
4 買入返售金融資產(chǎn) - -
其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) - -
5 銀行存款和結(jié)算備付金合計 799,326,499.90 12.96
6 其他資產(chǎn) 117,378,979.16 1.90
7 合計 6,166,857,771.16 100.00.
5.2 報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合
代碼 行業(yè)類別 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - -
B 采掘業(yè) 365,730,643.45 5.99
C 制造業(yè) 3,044,329,222.92 49.82
C0 食品、飲料311,079,482.37 5.09
C1紡織、服裝、皮毛 - -
C2木材、家具 - -
C3造紙、印刷 - -
C4石油、化學(xué)、塑膠、塑料 514,543,934.33 8.42
C5電子 184,493,541.64 3.02
C6金屬、非金屬 991,943,712.39 16.23
C7機械、設(shè)備、儀表 656,010,357.35 10.74
C8醫(yī)藥、生物制品 354,595,432.50 5.80
C99其他制造業(yè) 31,662,762.34 0.52
D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) - -
E 建筑業(yè) 223,121,325.42 3.65
F 交通運輸、倉儲業(yè) 121,609,776.93 1.99
G 信息技術(shù)業(yè) 296,359,879.84 4.85
H 批發(fā)和零售貿(mào)易 70,922,643.12 1.16
I 金融、保險業(yè) 899,628,468.22 14.72
J 房地產(chǎn)業(yè) 228,450,332.20 3.74
K 社會服務(wù)業(yè) - -
L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) - -
M 綜合類 - -
合計 5,250,152,292.10 85.92.
5.3 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
1 600036 招商銀行 22,0003000 397,100,000300 6.50
2 601166 興業(yè)銀行 6,999,962 282,168,468.22 4.62 282,
3 600970 中材國際 6,002,726 223,121,325.42 3.65
4 601318 中國平安 4,000,000 220,360,000,00 3.61
5 600019 寶鋼股份 19,999,942 193,199,439.72 3.16
6 000527 美的電器 7,999,970 185,599,304.00 3.04.
7 000826 合加資源 12,0008000 185,400,000800 3.03
8 600581 八一鋼鐵 10,999,950 175,999,200.00 2.88
9 600517 置信電氣 9,092,879 169,582,193.35 2.78
10 600750 江中藥業(yè) 7,000,000 162,260,000,00 2.66
5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合
本基金本報告期末未持有債券。
5.5 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細
本基金本報告期末未持有債券。
5.6 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細
本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。
5.7 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細
本基金本報告期末未持有權(quán)證。
5.8 投資組合報告附注
5.8.1 本基金本期投資的前十名證券的發(fā)行主體沒有被監(jiān)管部門立案調(diào)查,或在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰。
5.8.2 本基金投資的前十名股票中,沒有超出基金合同規(guī)定備選庫之外的股票。
5.8.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成
序號 名稱 金額(元)
1 存出保證金 7,533,005.39
2 應(yīng)收證券清算款 109,641,850.43
3 應(yīng)收股利 -
4 應(yīng)收利息 152,443.50
5 應(yīng)收申購款 51,679.84
6 其他應(yīng)收款 -
7 待攤費用 -
8 其他 -
9 合計 117,378,979.16
5.8.4 報告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細
本基金本報告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。
5.8.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。
5.8.6 因四舍五入原因,投資組合報告中市值占凈值比例的分項之和與合計可能存在尾差。
§6開放式基金份額變動
單位:份
本報告期期初基金份額總額 6,504,737,804.53
本報告期期間基金總申購份額 22,822,138.25
本報告期期間基金總贖回份額 378,604,297.96
本報告期基金拆分變動份額(份額減少以"-"填列) -
本報告期期末基金份額總額 6,148,955,644.82
§7備查文件目錄
7.1備查文件目錄
1、信誠四季紅混合型證券投資基金相關(guān)批準文件
2、信誠基金管理公司營業(yè)執(zhí)照、公司章程
3、信誠四季紅混合型證券投資基金基金合同
4、信誠四季紅混合型證券投資基金招募說明書
5、本報告期內(nèi)按照規(guī)定披露的各項公告
7.2存放地點
信誠基金管理有限公司辦公地--上海市浦東陸家嘴東路166號中國保險大廈8樓。
7.3查閱方式
投資者可在營業(yè)時間至公司辦公地點免費查閱,也可按工本費購買復(fù)印件。
亦可通過公司網(wǎng)站查閱,公司網(wǎng)址為www.citicprufunds.com.cn。
信誠基金管理有限公司
相關(guān)專題:基金2009年第四季度報告
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。

湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28


網(wǎng)羅天下
頻道推薦
商訊
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
809366
3期《中國經(jīng)營報》[ -
404290
4外媒關(guān)注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業(yè)”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統(tǒng)串成網(wǎng) 最后 -
156453
8養(yǎng)老保險制度如何“更加公平可持續(xù)”
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,鳳凰網(wǎng)保持中立