基金代碼：110017 基金簡稱：易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A

易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券型證券投資基金2009年第4季度報(bào)告

2009年12月31日

基金管理人：易方達(dá)基金管理有限公司

基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期： 二?一?年一月二十二日

§1重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年1月15日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2基金產(chǎn)品概況

基金簡稱易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券

基金運(yùn)作方式契約型開放式

基金合同生效日2008年3月19日

報(bào)告期末基金份額總額761，896，152.38份

投資目標(biāo)通過主要投資于債券品種，力爭為基金持有人創(chuàng)造較高的當(dāng)期收益和總回報(bào)，實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。

投資策略本基金基于對以下因素的判斷，進(jìn)行基金資產(chǎn)在非信用類固定收益品種（國債、央行票據(jù)等）、信用類固定收益品種（含可轉(zhuǎn)換債券）、新股（含增發(fā)）申購及套利性股票投資之間的配置：1）基于對利率走勢、利率期限結(jié)構(gòu)等因素的分析，預(yù)測固定收益品種的投資收益和風(fēng)險(xiǎn)；2）對宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)前景以及公司財(cái)務(wù)進(jìn)行嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆治?，考察其對固定收益市場信用利差的影響?）基于新股發(fā)行頻率、中簽率、上市后的平均漲幅等的分析，預(yù)測新股申購的收益率以及風(fēng)險(xiǎn)；4）套利性投資機(jī)會的投資期間及預(yù)期收益率；5）股票市場走勢的預(yù)測；6）可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行公司的成長性和轉(zhuǎn)債價(jià)值的判斷。

業(yè)績比較基準(zhǔn)中債總指數(shù)（全價(jià)）

風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金為債券型基金，屬于證券投資基金中的低風(fēng)險(xiǎn)的品種，其長期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于貨幣市場基金。

基金管理人易方達(dá)基金管理有限公司

基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司

下屬兩級基金的基金簡稱易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B

下屬兩級基金的交易代碼110017 110018

報(bào)告期末下屬兩級基金的份額總額549，011，731.01份 212，884，421.37份

§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期(2009年10月1日-2009年12月31日)

易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B

1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 20，956，628.69 9，536，000.628.

2.本期利潤 49，655，080.04 18，686，920.40

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 0.0821 0.0709

4.期末基金資產(chǎn)凈值 615，086，916.21 236，488，177.80

5.期末基金份額凈值 1.120 1.111

注：

1.所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。

2.本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動收益。

3.2 基金凈值表現(xiàn)

3.2.1 本報(bào)告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較

1、易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A：

階段 凈值增長率① 凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①－③ ②－④

過去三個月 7.90% 0.43% -0.25% 0.05% 8.15% 0.38%

2、易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B：

階段 凈值增長率① 凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①－③ ②－④

過去三個月 7.76% 0.42% -0.25% 0.05% 8.01% 0.37%

3.2.2 自基金合同生效以來基金累計(jì)凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較

易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券型證券投資基金

累計(jì)份額凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢對比圖

（2008年3月19日至2009年12月31日）

1．易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A：

2．易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B：

注：

1. 基金合同中關(guān)于基金投資比例的約定：

（1） 債券等固定收益資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中，公司債、企業(yè)債、短期融資券、金融債等信用品種不低于固定收益類投資總額的50%，且可轉(zhuǎn)換債券不高于基金資產(chǎn)凈值的30%；股票等權(quán)益類品種不高于基金資產(chǎn)的20%；基金保留的現(xiàn)金以及到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%；

（2） 本基金投資于同一公司發(fā)行的股票不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；

（3） 本基金投資于同一公司發(fā)行的債券不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；

（4） 本基金與由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司發(fā)行的證券，不超過該證券的10%；

（5） 本基金持有的全部權(quán)證，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的3％；本基金管理人管理的全部基金持有的同一權(quán)證，不得超過該權(quán)證的10％；

（6） 本基金持有的同一（指同一信用級別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10%；本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%。；本基金管理人管理的全部證券投資基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計(jì)規(guī)模的10%；本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%；

（7） 本基金在全國銀行間債券市場債券正回購的資金余額不得超過基金資產(chǎn)凈值的40%；

（8） 本基金參與股票發(fā)行申購，所申報(bào)的金額不超過本基金的總資產(chǎn)，所申報(bào)的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；

（9） 中國證監(jiān)會、中國人民銀行規(guī)定的其他比例限制；

如果法律法規(guī)對本基金合同約定投資組合比例限制進(jìn)行變更的，以變更后的規(guī)定為準(zhǔn)。法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制，如適用于本基金，則本基金投資不再受相關(guān)限制。

因證券市場波動、上市公司合并、基金規(guī)模變動、股權(quán)分置改革中支付對價(jià)等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整；對于因基金份額拆分、大比例分紅等集中持續(xù)營銷活動引起的基金凈資產(chǎn)規(guī)模在10個交易日內(nèi)增加10億元以上的情形，而導(dǎo)致證券投資比例低于基金合同約定的，基金管理人履行相關(guān)程序后可將調(diào)整時限從10個交易日延長到3個月。法律法規(guī)如有變更，從其變更。

2. 本基金的建倉期為六個月，建倉期結(jié)束時各項(xiàng)資產(chǎn)配置比例符合基金合同約定。

3. 自基金合同生效至報(bào)告期末，A類基金份額凈值增長率為18.53％，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為4.02％；B類基金份額凈值增長率為17.61％，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為4.02％；B類基金份

§4管理人報(bào)告

4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介

姓名 職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理期限 證券從業(yè)年限 說明

任職日期 離任日期

鐘鳴遠(yuǎn) 本基金的基金經(jīng)理、固定收益部副總經(jīng)理、投資經(jīng)理 2008-3-19 - 9年 碩士研究生，歷任國家開發(fā)銀行深圳分行資金計(jì)劃部職員，聯(lián)合證券有限責(zé)任公司固定收益部投資經(jīng)理，泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司固定收益部研究員，新華資產(chǎn)管理股份有限公司固定收益部高級投資經(jīng)理，易方達(dá)基金管理有限公司固定收益部經(jīng)理、固定收益部總經(jīng)理助理。

4.2 報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況說明

本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《證券投資基金法》等有關(guān)法律法規(guī)及基金合同、基金招募說明書等有關(guān)基金法律文件的規(guī)定，以取信于市場、取信于社會投資公眾為宗旨，本著誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，為基金份額持有人謀求最大利益。在本報(bào)告期內(nèi)，基金運(yùn)作合法合規(guī)，無損害基金份額持有人利益的行為。

4.3 公平交易專項(xiàng)說明

4.3.1公平交易制度的執(zhí)行情況

公司主要通過建立有紀(jì)律、規(guī)范化的投資研究和決策流程來確保公平對待不同投資組合，切實(shí)防范利益輸送。公司規(guī)定了嚴(yán)格的投資權(quán)限管理制度、投資備選庫管理制度和集中交易制度等，并重視交易執(zhí)行環(huán)節(jié)的公平交易措施，以"時間優(yōu)先、價(jià)格優(yōu)先"作為執(zhí)行指令的基本原則，對在同一個交易系統(tǒng)中交易的組合，啟用投資交易系統(tǒng)中的公平交易模塊，以盡可能確保公平對待各投資組合。本報(bào)告期內(nèi)，公平交易制度總體執(zhí)行情況良好。

4.3.2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績比較

無。

4.3.3 異常交易行為的專項(xiàng)說明

本報(bào)告期內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)本基金有可能導(dǎo)致不公平交易和利益輸送的異常交易。

4.4 報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明

4.4.1報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

（1）行情回顧及運(yùn)作分析

2009年四季度國內(nèi)債券市場窄幅震蕩。季初，受國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步回升和澳洲央行突然加息等因素影響，國內(nèi)投資者對全球?qū)捤韶泿耪叩耐顺鲱A(yù)期大幅提前，債券市場收益率隨之明顯上行。自十月下旬開始，交易所公司債等信用產(chǎn)品收益率已回升至歷史高位水平，隨著一級市場發(fā)行壓力的逐步放緩，信用債收益率率先企穩(wěn)并開始回落，隨后國債、金融債等傳統(tǒng)利率產(chǎn)品也開始了一波反彈行情。總體來看，年底資金面充裕進(jìn)而導(dǎo)致商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司等配置壓力加大是這次反彈的主要原因，而低于市場預(yù)期的信貸投放和央行保持央票發(fā)行利率不變也給予了投資者穩(wěn)定的預(yù)期。雖然央行自10 月份開始即在公開市場上持續(xù)凈回籠資金，新股發(fā)行頻率也保持較快的節(jié)奏，但隨著外匯占款的快速上升，加上年底財(cái)政存款巨額投放都導(dǎo)致債市資金面始終保持在寬松狀態(tài)。

從宏觀上看，本季度固定資產(chǎn)投資和貨幣信貸均維持了較高的增長勢頭，CPI、進(jìn)口同比增幅等宏觀指標(biāo)在四季度陸續(xù)轉(zhuǎn)正并進(jìn)一步加速，工業(yè)增加值增速已接近三年來最高水平，實(shí)體經(jīng)濟(jì)的回暖趨勢進(jìn)一步明確，而M1增速持續(xù)上升并超過M2也顯示實(shí)體經(jīng)濟(jì)流動性的持續(xù)寬松。從全球范圍看，美國、日本、歐洲三大經(jīng)濟(jì)體的工業(yè)生產(chǎn)正逐步恢復(fù)，消費(fèi)數(shù)據(jù)在進(jìn)一步好轉(zhuǎn)，全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇勢頭在四季度得到了進(jìn)一步的鞏固。但另一方面，未來保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展仍有相當(dāng)難度：外需雖然逐步有起色但難以恢復(fù)到危機(jī)前的水平，擴(kuò)大內(nèi)需的政策效應(yīng)將逐漸遞減，民間投資尚未有效啟動，將對明年的內(nèi)需增長產(chǎn)生不利影響。

本報(bào)告期內(nèi)，本基金把握宏觀經(jīng)濟(jì)形勢變化，在債券倉位保持總體偏低的原則下適當(dāng)開展了波段操作，配置品種以短期央行票據(jù)、短期金融債和3-5年期資質(zhì)穩(wěn)定且具有較高收益的企業(yè)債、公司債等信用產(chǎn)品為主，適當(dāng)參與了中期國債和中期金融債的波段操作，取得較好投資回報(bào)。此外，考慮到宏觀經(jīng)濟(jì)增速的進(jìn)一步上行，本基金積極參與可轉(zhuǎn)換債券的投資，并通過可轉(zhuǎn)換債券的到期轉(zhuǎn)股、新股申購、公開增發(fā)等途徑間接增持了部分股票資產(chǎn)。

（2）下階段市場展望和投資策略

展望2010年，預(yù)計(jì)宏觀經(jīng)濟(jì)整體仍將維持較高的增速水平，但受制于國內(nèi)經(jīng)濟(jì)內(nèi)生增長動力仍不穩(wěn)定和政府刺激政策相機(jī)退出的干擾，相較2009年持續(xù)、單邊的回升，2010年的宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行可能呈現(xiàn)一定的震蕩走勢。通脹壓力方面，預(yù)計(jì)2010年的物價(jià)水平會明顯超過2009年。與此相應(yīng)，央行也將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)的具體走勢，相機(jī)抉擇，通過力度、重點(diǎn)、節(jié)奏等方面的靈活調(diào)整，逐步讓貨幣政策回歸"中性化"。但相對于實(shí)體經(jīng)濟(jì)的較高增長，預(yù)計(jì)2010年的貨幣政策環(huán)境仍將維持適度的寬松。其原因在于，一方面，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)回升的基礎(chǔ)還不穩(wěn)定、不鞏固、不平衡，中國目前的經(jīng)濟(jì)增長，更多是靠投資拉動，而持續(xù)偏緊的貨幣政策，勢必給投資造成嚴(yán)重的流動性短缺；另一方面，盡管2010年的通脹預(yù)期可能進(jìn)一步抬升，但實(shí)際的通脹水平可能仍處于可承受的范圍。

綜合以上考慮，在宏觀經(jīng)濟(jì)增速維持高位、通脹壓力上升以及寬松貨幣政策趨于正?；念A(yù)期下，2010年的債券市場整體而言仍將面臨較大的壓力，缺乏明顯的投資機(jī)會。同時，考慮到宏觀經(jīng)濟(jì)可能還面臨與2009年不一樣的震蕩走勢，我們在操作上需要采取更靈活的投資策略，把握好組合久期和大類資產(chǎn)配置的調(diào)整機(jī)會，盡量爭取更高收益。易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)基金下一階段的操作將采取謹(jǐn)慎穩(wěn)妥的投資策略，靈活調(diào)整組合久期，努力把握國債、金融債、央行票據(jù)等高信用等級債券，企業(yè)債、公司債等高收益信用產(chǎn)品，以及可轉(zhuǎn)換債券在不同市場環(huán)境下的階段性機(jī)會，努力為基金持有人爭取更為理想的投資業(yè)績。

4.4.2報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)

截至報(bào)告期末，易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券型證券投資基金A類基金份額凈值為1.120元，本報(bào)告期份額凈值增長率為7.90%，同期比較基準(zhǔn)收益率為-0.25%；易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券型證券投資基金B(yǎng)類基金份額凈值為1.111元，本報(bào)告期份額凈值增長率為7.76%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為-0.25%；易方達(dá)增強(qiáng)

§5投資組合報(bào)告

5.1 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號 項(xiàng)目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%）

1 權(quán)益投資 134，863，988.00 10.42

其中：股票 134，863，988.00 10.42

2 固定收益投資 758，526，162.84 58.61

其中：債券 758，526，162.84 58.61

資產(chǎn)支持證券 - -

3 金融衍生品投資 - -

4 買入返售金融資產(chǎn) - -

其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) - -

5 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 235，408，854.54 18.19

6 其他資產(chǎn) 165，287，751.59 12.77

7 合計(jì) 1，294，086，756.97 100.00.

5.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

代碼 行業(yè)類別 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - -

B 采掘業(yè) - -

C 制造業(yè) 116，575，812.52 13.69

C0食品、飲料 6，590.00 0.00 0.

C1紡織、服裝、皮毛 2，060，300.48 0.24

C2木材、家具 - -

C3造紙、印刷 966，732.48 0.11

C4石油、化學(xué)、塑膠、塑料 2，896，230.70 0.34

C5電子 1，292，731.30 0.15

C6金屬、非金屬 2，336，161.68 0.27

C7機(jī)械、設(shè)備、儀表 39，870，816.38 4.68

C8醫(yī)藥、生物制品 67，146，249.50 7.88

C99其他制造業(yè) - -

D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 1，906，359.02 0.22

E 建筑業(yè) 1，342，860.96 0.16

F 交通運(yùn)輸、倉儲業(yè) - -

G 信息技術(shù)業(yè) 8，618，880.29 1.01

H 批發(fā)和零售貿(mào)易 4，478，307.75 0.53

I 金融、保險(xiǎn)業(yè) - -

J 房地產(chǎn)業(yè) - -

K 社會服務(wù)業(yè) 1，941，767.46 0.23

L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) - -

M 綜合類 - -

合計(jì) 134，863，988.00 15.84

5.3 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 600267 海正藥業(yè) 2，700，000 65，151，000 00 7.65，

2 000528 柳 工 1，500，000 32，595，000500 3283

3 300022 吉峰農(nóng)機(jī) 73，717 4，478，307.75 0.53

4 601299 中國北車 643，708 3，945，930.04 0.46

5 300033 同花順 39，252 2，781，396.72 0.33

6 300034 鋼研高納 67，656 2，336，161.68 0.27

7 002291 星期六 86，422 2，060，300.48 0.24

8 601139 深圳燃?xì)?/font> 113，609 1，906，359.02 0.22

9 601888 中國國旅 89，359 1，871，177.46 0.22

10 300017 網(wǎng)宿科技 37，544 1，603，504.24 0.19

5.4 報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 國家債券 - -

2 央行票據(jù) 139，538，000.00 16.39，

3 金融債券 99，890，000.00 11.73

其中：政策性金融債 99，890，000.00 11.73

4 企業(yè)債券 338，531，512.43 39.75

5 企業(yè)短期融資券 30，063，000.00 3.53

6 可轉(zhuǎn)債 150，503，650.41 17.67

7 其他 - -

8 合計(jì) 758，526，162.84 89.07

5.5 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

序號 債券代碼 債券名稱 數(shù)量（張） 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 0901053 09央行票據(jù)53 1，100，000 109，637，000 00 12.87

2 090404 09農(nóng)發(fā)04 1，000，000 99，890，000，00 11.73

3 110006 龍盛轉(zhuǎn)債 483，420 74，330，659.20 8.73

4 112015 09泛海債 400，000 40，392，000 00 4074

5 122042 09金豐債 400，000 39，974，136.99 4.69

5.6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

5.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。

5.8 投資組合報(bào)告附注

5.8.1 本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期沒有出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。

5.8.2 本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。

5.8.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號 名稱 金額（元）

1 存出保證金 204，785.52

2 應(yīng)收證券清算款 150，547，723.150，

3 應(yīng)收股利 -

4 應(yīng)收利息 6，213，849.35

5 應(yīng)收申購款 8，321，393.57

6 其他應(yīng)收款 -

7 待攤費(fèi)用 -

8 其他 -

9 合計(jì) 165，287，751.59

5.8.4 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

序號 債券代碼 債券名稱 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

1 110003 新鋼轉(zhuǎn)債 13，847，427.00 1.63

2 110598 大荒轉(zhuǎn)債 9，774，770.60 1.15

3 110078 澄星轉(zhuǎn)債 2，681，608.30 0.31

4 110567 山鷹轉(zhuǎn)債 1，659，512.40 0.19

5.8.5 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

序號 股票

代碼 股票名稱 流通受限部分的

公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） 流通受限情況說明

1 300022 吉峰農(nóng)機(jī) 4，478，307.75 0.53 新股流通受限

2 601299 中國北車 3，945，930.04 0.46 新股流通受限

3 300033 同花順 2，781，396.72 0.33 新股流通受限

4 300034 鋼研高納 2，336，161.68 0.27 新股流通受限

5 601139 深圳燃?xì)?1，906，359.02 0.22 新股流通受限

6 601888 中國國旅 1，871，177.46 0.22 新股流通受限

7 300017 網(wǎng)宿科技 1，603，504.24 0.19 新股流通受限

§6開放式基金份額變動

單位：份

項(xiàng)目 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B

報(bào)告期期初基金份額總額 617，121，206.38 228，152，779.33

報(bào)告期期間基金總申購份額 76，897，943.49 192，851，264.24

報(bào)告期期間基金總贖回份額 145，007，418.86 208，119，622.208，

報(bào)告期期間基金拆分變動份額（份額減少以"-"填列） - -

報(bào)告期期末基金份額總額 549，011，731.01 212，884，421.37

§7備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

1.中國證監(jiān)會批準(zhǔn)易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券型證券投資基金募集的文件；

2.《易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券型證券投資基金基金合同》；

3.《易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券型證券投資基金托管協(xié)議》；

4.《易方達(dá)基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》；

5.基金管理人業(yè)務(wù)資格批件和營業(yè)執(zhí)照；

6.基金托管人業(yè)務(wù)資格批件和營業(yè)執(zhí)照。

7.2 存放地點(diǎn)

基金管理人、基金托管人處。

7.3 查閱方式

投資者可在營業(yè)時間免費(fèi)查閱，也可按工本費(fèi)購買復(fù)印件。

易方達(dá)基金管理有限公司

二?一?年一月二十二日