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    招商現(xiàn)金增值開放式證券投資基金2009年第4季度報告

    2010年01月22日 18:59
    來源:中國證券網(wǎng)

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    基金代碼:217004 基金簡稱:招商現(xiàn)金增值貨幣A

    招商現(xiàn)金增值開放式證券投資基金2009年第4季度報告

    2009年12月31日

    基金管理人:招商基金管理有限公司

    基金托管人:招商銀行股份有限公司

    報告送出日期:2010年01月22日

    §1 重要提示

    基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

    基金托管人招商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定,于2010年01月18日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容,保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利?;鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險,投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書及其更新。

    本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。

    本報告期自2009年10月01日起至12月31日止。

    §2 基金產(chǎn)品概況

    基金簡稱:

    招商現(xiàn)金增值貨幣

    交易代碼:

    217004

    基金運(yùn)作方式:

    契約型開放式

    基金合同生效日:

    2004年01月14日

    報告期末基金份額總額:

    3,858,316,495.94份

    投資目標(biāo):

    保持本金的安全性與資產(chǎn)的流動性,追求穩(wěn)定的當(dāng)期收益。

    投資策略:

    以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)氖袌鰞r值分析為基礎(chǔ),采用穩(wěn)健的投資組合策略,通過對短期金融工具的操作,在保持本金的安全性與資產(chǎn)流動性的同時,追求穩(wěn)定的當(dāng)期收益。

    業(yè)績比較基準(zhǔn):

    一年期銀行定期儲蓄存款的稅后利率:(1-利息稅率)×一年期銀行定期儲蓄存款利率

    風(fēng)險收益特征:

    本基金流動性好、安全性高、收益穩(wěn)定。

    基金管理人:

    招商基金管理有限公司

    基金托管人:

    招商銀行股份有限公司

    下屬兩級基金簡稱:

    招商現(xiàn)金增值貨幣A

    招商現(xiàn)金增值貨幣B

    下屬兩級交易代碼:

    217004

    217014

    下屬兩級基金報告期末份額總額:

    2,365,503,333.49份

    1,492,813,162.45份

    §3主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

    3.1 主要財務(wù)指標(biāo)

    單位:人民幣

    主要財務(wù)指標(biāo)

    報告期(2009年10月01日-2009年12月31日 )

    報告期(2009年12月01日-2009年12月31日 )

    招商現(xiàn)金增值貨幣A

    招商現(xiàn)金增值貨幣B

    1. 本期已實(shí)現(xiàn)收益

    9,635,970.87

    2,103,296.79

    2.本期利潤

    9,635,970.87

    2,103,296.79

    3.期末基金資產(chǎn)凈值

    2,365,503,333.49

    1,492,813,162.45

    注:1、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額,本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益,由于貨幣市場基金采用攤余成本法核算,所以,公允價值變動收益為零,本期已實(shí)現(xiàn)收益和本期利潤的金額相等;

    2、本基金分級日期為2009年12月01日,招商現(xiàn)金增值貨幣B的報告期不足一個季度。

    3.2 基金凈值表現(xiàn)

    3.2.1 本報告期基金累計凈值收益率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較

    1、招商現(xiàn)金增值貨幣A

    階段

    基金凈值收益率(1)

    基金凈值收益率標(biāo)準(zhǔn)差(2)

    比較基準(zhǔn)收益率(3)

    比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差(4)

    (1)-(3)

    (2)-(4)

    過去三個月

    0.2799%

    0.0025%

    0.5750%

    0.0000%

    -0.2951%

    0.0025%

    注:本基金收益分配為按日結(jié)轉(zhuǎn)份額。

    2、招商現(xiàn)金增值貨幣B

    階段

    基金凈值收益率(1)

    基金凈值收益率標(biāo)準(zhǔn)差(2)

    比較基準(zhǔn)收益率(3)

    比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差(4)

    (1)-(3)

    (2)-(4)

    自分級日至今

    0.1357%

    0.0040%

    0.1875%

    0.0000%

    -0.0518%

    0.0040%

    注:1、本基金收益分配為按日結(jié)轉(zhuǎn)份額。

    2、本基金分級日期為2009年12月01日,招商現(xiàn)金增值貨幣B的報告期不足一個季度。

    3.2.2自基金合同生效以來基金累計凈值收益率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較

    1、招商現(xiàn)金增值貨幣A

    注:根據(jù)基金合同第十四條(五)投資限制的規(guī)定:本基金投資于債券及相關(guān)品種不低于基金總資產(chǎn)的80%,本基金于2004年01月14日成立,自基金成立日起45個工作日內(nèi)為建倉期,建倉期結(jié)束時投資范圍符合上述規(guī)定的要求。

    2、招商現(xiàn)金增值貨幣B

    注:本基金分級日期為2009年12月01日,招商現(xiàn)金增值貨幣B的報告期不足一個季度。

    §4 管理人報告

    4.1 基金經(jīng)理(或基金經(jīng)理小組)簡介

    姓名

    職務(wù)

    任本基金的基金經(jīng)理期限

    證券從業(yè)年限

    說明

    任職日期

    離任日期

    佘春寧

    本基金基金經(jīng)理及招商安心收益債券型證券投資基金基金經(jīng)理

    2007年01月10日

    -

    10.00

    佘春寧,男,中國國籍,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾任職于中國人民銀行深圳特區(qū)分行、國家外匯管理局深圳分局深圳外匯經(jīng)紀(jì)中心、大鵬證券有限責(zé)任公司資金結(jié)算部,一直從事資金交易和投資管理等相關(guān)工作;2005年10月加入招商基金管理有限公司固定收益投資部,曾任宏觀經(jīng)濟(jì)分析師,現(xiàn)任招商現(xiàn)金增值開放式證券投資基金及招商安心收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理。

    注:1.本基金基金經(jīng)理的任(離)職日期為公司相關(guān)會議做出決定的公告(生效)日期;

    2.證券從業(yè)年限計算標(biāo)準(zhǔn)遵從行業(yè)協(xié)會《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》中關(guān)于證券從業(yè)人員范圍的相關(guān)規(guī)定。

    4.2 管理人對報告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明

    基金管理人聲明:在本報告期內(nèi),本基金管理人嚴(yán)格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)及其各項實(shí)施準(zhǔn)則的規(guī)定以及《招商現(xiàn)金增值開放式證券投資基金基金合同》等基金法律文件的約定,本著誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,為基金持有人謀求最大利益。本報告期內(nèi),基金運(yùn)作整體合法合規(guī),無損害基金持有人利益的行為?;鸬耐顿Y范圍以及投資運(yùn)作符合有關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定。

    4.3 公平交易專項說明

    4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況

    基金管理人(以下簡稱“公司”)已建立較完善的研究方法和投資決策流程,確保各投資組合享有公平的投資決策機(jī)會。公司建立了所有組合適用的投資對象備選庫,制定明確的備選庫建立、維護(hù)程序。公司擁有健全的投資授權(quán)制度,明確投資決策委員會、投資總監(jiān)、投資組合經(jīng)理等各投資決策主體的職責(zé)和權(quán)限劃分,投資組合經(jīng)理在授權(quán)范圍內(nèi)可以自主決策,超過投資權(quán)限的操作需要經(jīng)過嚴(yán)格的審批程序。公司的相關(guān)研究成果向內(nèi)部所有投資組合開放,在投資研究層面不存在各投資組合間不公平的問題。公司交易部在報告期內(nèi),對所有組合的各條指令,均在中央交易員的統(tǒng)一分派下,本著持有人利益最大化的原則執(zhí)行了公平交易。

    4.3.2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績比較

    報告期內(nèi),本組合不存在與其他投資風(fēng)格相似的組合之間的業(yè)績表現(xiàn)差異超過5%的情況。

    4.3.3 異常交易行為的專項說明

    本報告期內(nèi),本基金各項交易均嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)、基金合同的有關(guān)要求執(zhí)行,未發(fā)現(xiàn)重大異常交易行為。

    4.4 報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明

    4.4.1 行情回顧及運(yùn)作分析

    09年4季度央行在公開市場凈回籠資金,同時短期利率小幅下降。

    1、公開市場操作凈回籠資金

    09年4季度央行公開市場操作共投放資金16197.24 億,回籠資金21064.16 億,合計凈回籠資金4866.92 億。

    央行公開市場操作情況(億元人民幣

    資料來源:北方之星債券分析系統(tǒng)、招商基金

    2、短期利率小幅下降

    由于央行實(shí)行適度寬松貨幣政策,市場流動性充裕,盡管央行在公開市場進(jìn)行了凈回籠操作,并且4季度股票IPO密集發(fā)行,但貨幣市場利率相比3季度仍小幅下降(見下圖)。

    銀行間7天回購利率波動情況

    資料來源:CEIC、招商基金

    4.4.2業(yè)績表現(xiàn)

    09年4季度招商現(xiàn)金增值貨幣A的份額凈值收益率為0.2799%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為0.5750%,自分級日至今,招商現(xiàn)金增值貨幣B的份額凈值收益率為0.1357%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為0.1875%?;鹗找媛实陀诒容^基準(zhǔn)的原因主要是由于基金組合為保持流動性而相應(yīng)降低了投資組合久期,拉低了組合收益率。

    4.4.3 市場展望與投資策略

    展望2010年1季度,從宏觀面來看,宏觀經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)改善,宏觀經(jīng)濟(jì)增長仍將主要依賴于內(nèi)需增長,但出口也處于不斷改善的過程之中。從資金面來看,在央行適度寬松的貨幣政策基調(diào)下,市場流動性仍保持充裕。但隨著IPO重啟,資金面的波動將會加大。從政策面來看,依然會延續(xù)適度寬松貨幣政策以及積極的財政政策的政策組合操作。

    總之,展望2010年1季度,我們認(rèn)為在適度寬松貨幣政策基調(diào)下,流動性將保持適度寬松。近期受央票利率上調(diào)與法定存款準(zhǔn)備金率上調(diào)的影響,貨幣市場利率已經(jīng)開始出現(xiàn)上升,我們認(rèn)為這種上升趨勢將持續(xù),同時其波動幅度也將有所加大。我們將密切關(guān)注市場經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與利率變動情況,在保證流動性的基礎(chǔ)上,適時進(jìn)行組合調(diào)整。

    §5 投資組合報告

    5.1 基金資產(chǎn)組合情況

    序號

    項目

    金額(元)

    占基金總資產(chǎn)的比例(%)

    1

    固定收益投資

    3,723,189,968.39

    96.42

    其中:債券

    3,723,189,968.39

    96.42

    資產(chǎn)支持證券

    -

    -

    2

    買入返售金融資產(chǎn)

    -

    -

    其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)

    -

    -

    3

    銀行存款和結(jié)算備付金合計

    127,080,782.16

    3.29

    4

    其他資產(chǎn)

    11,134,773.21

    0.29

    5

    合計

    3,861,405,523.76

    100.00.

    5.2 報告期債券回購融資情況

    序號

    項目

    占基金資產(chǎn)凈值的比例(%)

    1

    報告期內(nèi)債券回購融資余額

    0.54

    其中:買斷式回購融資

    -

    序號

    項目

    金額(元)

    占基金資產(chǎn)凈值的比例(%)

    2

    報告期末債券回購融資余額

    -

    -

    其中:買斷式回購融資

    -

    -

    注:報告期內(nèi)債券回購融資余額占基金資產(chǎn)凈值的比例為報告期內(nèi)每個交易日融資余額占基金資產(chǎn)凈值比例的簡單平均值。

    債券正回購的資金余額超過基金資產(chǎn)凈值的20%的說明

    在本報告期內(nèi)本貨幣市場基金債券正回購的資金余額未超過資產(chǎn)凈值的20%。

    5.3 期末基金組合剩余期限

    5.3.1 投資組合平均剩余期限基本情況

    項目

    天數(shù)

    報告期末投資組合平均剩余期限

    116

    報告期內(nèi)投資組合平均剩余期限最高值

    117

    報告期內(nèi)投資組合平均剩余期限最低值

    36

    報告期內(nèi)投資組合平均剩余期限超過180天情況說明

    在本報告期內(nèi)本貨幣市場基金投資組合平均剩余期限未超過180天。

    5.3.2 報告期末投資組合平均剩余期限分布比例

    序號

    平均剩余期限

    各期限資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的比例(%)

    各期限負(fù)債占基金資產(chǎn)凈值的比例(%)

    1

    30天以內(nèi)

    4.59

    -

    其中:剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債

    -

    -

    2

    30天(含)-60天

    19.17

    -

    其中:剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債

    -

    -

    3

    60天(含)-90天

    50.66

    -

    其中:剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債

    3.58

    -

    4

    90天(含)-180天

    6.21

    -

    其中:剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債

    -

    -

    5

    180天(含)-397天(含)

    19.16

    -

    其中:剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債

    -

    -

    合計

    99.79

    -

    5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

    序號

    債券品種

    攤余成本(元)

    占基金資產(chǎn)凈值的比例(%)

    1

    國家債券

    -

    -

    2

    央行票據(jù)

    2,245,255,747.08

    58.19

    3

    金融債券

    378,468,910.59

    9.81

    其中:政策性金融債

    378,468,910.59

    9.81

    4

    企業(yè)債券

    -

    -

    5

    企業(yè)短期融資券

    1,099,465,310.72

    28.50

    6

    其他

    -

    -

    7

    合計

    3,723,189,968.39

    96.50

    8

    剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債券

    138,299,185.60

    3.58

    5.5 報告期末按攤余成本占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名債券投資明細(xì)

    序號

    債券代碼

    債券名稱

    債券數(shù)量(張)

    攤余成本(元)

    占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

    1

    0901067

    09央行票據(jù)67

    10,000,000,

    997,207,956.15

    25.85

    2

    0901063

    09央行票據(jù)63

    5,000,000,

    498,872,986.06

    12.93

    3

    0901057

    09央行票據(jù)57

    4,000,000,

    399,390,828.09

    10.35

    4

    070413

    07農(nóng)發(fā)13

    1,600,000

    159,976,614.14.

    4.15

    5

    0901053

    09央行票據(jù)53

    1,500,000

    149,849,421.58

    3.88

    6

    0981175

    09湘華菱CP01

    1,500,000

    149,733,454.27

    3.88

    7

    070219

    07國開19

    1,200,000

    118,377,717.29

    3.07

    8

    0701013

    07央行票據(jù)13

    1,000,000,

    100,186,653.57

    2.60

    9

    0981060

    09上石化CP01

    1,000,000,

    99,952,438.57

    2.59

    10

    0981240

    09蘇國信CP02

    1,000,000,

    99,803,009.31

    2.59

    5.6 “影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產(chǎn)凈值的偏離

    項目

    偏離情況

    報告期內(nèi)偏離度的絕對值在0.25(含)-0.5%間的次數(shù)

    -

    報告期內(nèi)偏離度的最高值

    0.2134%

    報告期內(nèi)偏離度的最低值

    0.1210%

    報告期內(nèi)每個交易日偏離度的絕對值的簡單平均值

    0.1687%

    5.7 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

    本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

    5.8 投資組合報告附注

    5.8.1 基金計價方法說明。

    本基金估值采用攤余成本法,即估值對象以買入成本列示,按實(shí)際利率并考慮其買入時的溢價與折價,在其剩余存續(xù)期內(nèi)攤銷,每日計提損益。本基金通過每日分紅使基金份額凈值維持在1.0000元。

    5.8.2 若本報告期內(nèi)貨幣市場基金持有剩余期限小于397天但剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債券,應(yīng)聲明本報告期內(nèi)是否存在該類浮動利率債券的攤余成本超過當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值的20%的情況。

    本報告期內(nèi),本基金不存在持有剩余期限小于397天但剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債券的攤余成本超過當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值的20%的情況。

    5.8.3 聲明本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期是否出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查,或在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。

    報告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未有被監(jiān)管部門立案調(diào)查,不存在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。

    5.8.4 其他資產(chǎn)構(gòu)成

    序號

    其他資產(chǎn)

    金額(元)

    1

    存出保證金

    -

    2

    應(yīng)收證券清算款

    -

    3

    應(yīng)收利息

    11,129,873.21

    4

    應(yīng)收申購款

    4,900.00.

    5

    其他應(yīng)收款

    -

    6

    待攤費(fèi)用

    -

    7

    其他

    -

    8

    合計

    11,134,773.21

    §6 開放式基金份額變動

    單位:份

    項目

    招商現(xiàn)金增值貨幣A

    招商現(xiàn)金增值貨幣B

    報告期期初基金份額總額

    3,806,501,478.17

    -

    本報告期間基金總申購份額

    3,185,111,905.21

    2,034,169,916.73

    本報告期間基金總贖回份額

    4,626,110,049.89

    541,356,754.28

    本報告期末基金份額總額

    2,365,503,333.49

    1,492,813,162.45

    注:1、總申購份額含紅利再投及轉(zhuǎn)換入份額,總贖回份額含轉(zhuǎn)換出份額。

    2、本基金分級日期為2009年12月01日,招商現(xiàn)金增值貨幣B的報告期不足一個季度。

    §7 備查文件目錄

    7.1 備查文件目錄

    1、中國證監(jiān)會批準(zhǔn)招商現(xiàn)金增值開放式證券投資基金設(shè)立的文件;

    2、基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照和公司章程;

    3、《招商現(xiàn)金增值開放式證券投資基金基金合同》;

    4、《招商現(xiàn)金增值開放式證券投資基金招募說明書》;

    5、《招商現(xiàn)金增值開放式證券投資基金托管協(xié)議》;

    6、《招商現(xiàn)金增值開放式證券投資基金2009年第4季度報告》;

    7.2 存放地點(diǎn)

    招商基金管理有限公司

    地址:中國深圳深南大道7088號招商銀行大廈

    7.3 查閱方式

    基金選定的信息披露報紙名稱:中國證券報

    登載季度報告的管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址:http://www.cmfchina.com

    招商基金管理有限公司

    2010年01月22日

    [責(zé)任編輯:robot] 標(biāo)簽:基金 報告期 凈值 投資 
     

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