中國(guó)金融期貨交易所結(jié)算細(xì)則

第一章　總 則

第一條　為規(guī)范期貨結(jié)算行為，保護(hù)期貨交易當(dāng)事人的合法權(quán)益和社會(huì)公共利益，防范和化解期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，保障中國(guó)金融期貨交易所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)交易所)期貨結(jié)算的正常進(jìn)行，根據(jù)《中國(guó)金融期貨交易所交易規(guī)則》制制定本細(xì)則。

第二條　結(jié)算業(yè)務(wù)是指交易所根據(jù)交易結(jié)果、公布的結(jié)算價(jià)格和交易所有關(guān)規(guī)定對(duì)交易雙方的交易保證金、盈虧、手續(xù)費(fèi)及其他有關(guān)款項(xiàng)進(jìn)行資金清算和劃轉(zhuǎn)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。

第三條　交易所的結(jié)算實(shí)行保證金制度、當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度、結(jié)算擔(dān)保金制度和風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度等。

第四條　交易所實(shí)行會(huì)員分級(jí)結(jié)算制度。交易所對(duì)結(jié)算會(huì)員結(jié)算，結(jié)算會(huì)員對(duì)其客戶(hù)、受托交易會(huì)員結(jié)算，交易會(huì)員對(duì)其客戶(hù)結(jié)算。

第五條　交易所、會(huì)員、客戶(hù)、期貨保證金存管銀行應(yīng)當(dāng)遵守本細(xì)則。

第二章　結(jié)算機(jī)構(gòu)

第六條　結(jié)算機(jī)構(gòu)是指交易所設(shè)置的結(jié)算部門(mén)和會(huì)員的結(jié)算部門(mén)。交易所結(jié)算部門(mén)負(fù)責(zé)交易所期貨交易的統(tǒng)一結(jié)算、保證金管理、結(jié)算擔(dān)保金管理及結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的防范。

第七條　交易所結(jié)算部門(mén)的主要職責(zé)為：

(一)登錄編制結(jié)算會(huì)員的結(jié)算賬表；

(二)辦理資金往來(lái)匯劃業(yè)務(wù)；

(三)統(tǒng)計(jì)、登記和報(bào)告交易結(jié)算情況；

(四)處理會(huì)員交易中的賬款糾紛；

(五)辦理結(jié)算、交割業(yè)務(wù)；

(六)管理保證金、結(jié)算擔(dān)保金；

(七)控制結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)；

(八)監(jiān)督期貨保證金存管銀行與交易所的期貨結(jié)算業(yè)務(wù)；

(九)法律、行政法規(guī)、規(guī)章和交易所規(guī)定的其他職責(zé)。

第八條　在交易所成交的期貨合約應(yīng)當(dāng)通過(guò)交易所結(jié)算部門(mén)進(jìn)行統(tǒng)一結(jié)算。

第九條　交易所實(shí)行會(huì)員分級(jí)結(jié)算制度。交易所結(jié)算部門(mén)負(fù)責(zé)交易所與結(jié)算會(huì)員之間的結(jié)算工作。

第十條 會(huì)員應(yīng)當(dāng)設(shè)立結(jié)算部門(mén)。結(jié)算會(huì)員的結(jié)算部門(mén)負(fù)責(zé)該結(jié)算會(huì)員與交易所、客戶(hù)、交易會(huì)員之間的結(jié)算工作；交易會(huì)員的結(jié)算部門(mén)負(fù)責(zé)該交易會(huì)員與結(jié)算會(huì)員、客戶(hù)之間的結(jié)算工作。

第十一條　交易所有權(quán)檢查會(huì)員的結(jié)算資料、財(cái)務(wù)報(bào)表及相關(guān)的憑證和賬冊(cè)。

第十二條　會(huì)員結(jié)算部門(mén)應(yīng)當(dāng)妥善保管結(jié)算資料、財(cái)務(wù)報(bào)表及相關(guān)憑證、賬冊(cè)，以備查詢(xún)和核實(shí)。

第十三條　結(jié)算交割員是指經(jīng)結(jié)算會(huì)員授權(quán)，代表結(jié)算會(huì)員辦理結(jié)算和交割業(yè)務(wù)的人員。每一結(jié)算會(huì)員應(yīng)當(dāng)指派兩名以上(含兩名)的結(jié)算交割員。

結(jié)算交割員應(yīng)當(dāng)符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)中國(guó)證監(jiān)會(huì))關(guān)于期貨從業(yè)人員資格的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)交易所培訓(xùn)合格，取得交易所頒發(fā)的結(jié)算交割員培訓(xùn)合格證書(shū)，并經(jīng)所屬結(jié)算會(huì)員授權(quán)后取得《中國(guó)金融期貨交易所結(jié)算交割員證》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)中結(jié)算交割員證》)關(guān)于期貨從業(yè)

第十四條　結(jié)算交割員應(yīng)當(dāng)履行下列職責(zé)：

(一)辦理結(jié)算會(huì)員出入金業(yè)務(wù)；

(二)獲取交易所提供的結(jié)算數(shù)據(jù)，并及時(shí)進(jìn)行核對(duì)；

(三)辦理其他結(jié)算、交割業(yè)務(wù)。

第十五條　結(jié)算交割員在交易所辦理結(jié)算、交割業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)出示《結(jié)算交割員證》

第十六條　《結(jié)算交割員證》僅限本人使用，不得偽造、涂改、借用。結(jié)算會(huì)員在其結(jié)算交割員發(fā)生變動(dòng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)到交易所辦理相關(guān)手續(xù)。

第十七條 結(jié)算會(huì)員應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)結(jié)算交割員管理，嚴(yán)格規(guī)范結(jié)算交割員操作。

第十八條　結(jié)算機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)保守交易所、會(huì)員和客戶(hù)的商業(yè)秘密。

第三章　期貨保證金存管銀行

第十九條　期貨保證金存管銀行是與交易所簽訂協(xié)議，協(xié)助交易所辦理期貨交易結(jié)算業(yè)務(wù)的銀行。

第二十條　期貨保證金存管銀行享有下列權(quán)利：

(一)開(kāi)設(shè)交易所專(zhuān)用結(jié)算賬戶(hù)和會(huì)員期貨保證金賬戶(hù)；

(二)存放用于期貨交易的保證金等相關(guān)款項(xiàng)；

(三)了解會(huì)員在交易所的資信情況；

(四)法律、行政法規(guī)、規(guī)章和交易所規(guī)定的其他權(quán)利。

第二十一條　期貨保證金存管銀行應(yīng)當(dāng)履行下列義務(wù)：

(一)根據(jù)交易所提供的票據(jù)或者指令優(yōu)先劃轉(zhuǎn)結(jié)算會(huì)員的資金；

(二)及時(shí)向交易所通報(bào)會(huì)員在資金結(jié)算方面的不良行為和風(fēng)險(xiǎn)；

(三)保守交易所、會(huì)員和客戶(hù)的商業(yè)秘密；

(四)在交易所出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，協(xié)助交易所化解風(fēng)險(xiǎn)；

(五)向交易所提供會(huì)員期貨保證金賬戶(hù)的資金情況；

(六)根據(jù)交易所的要求，協(xié)助交易所核查會(huì)員資金的來(lái)源和去向；

(七)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)或者交易所的要求，對(duì)會(huì)員期貨保證金賬戶(hù)中的資金采取必要的監(jiān)管措施；

(八)法律、行政法規(guī)、規(guī)章和交易所規(guī)定的其他義務(wù)。

第四章　日常結(jié)算

第二十二條　交易所在期貨保證金存管銀行開(kāi)設(shè)專(zhuān)用結(jié)算賬戶(hù)，用于存放結(jié)算會(huì)員的保證金及相關(guān)款項(xiàng)。

第二十三條　結(jié)算會(huì)員應(yīng)當(dāng)在期貨保證金存管銀行開(kāi)設(shè)期貨保證金賬戶(hù)，用于存放保證金及相關(guān)款項(xiàng)。

第二十四條　結(jié)算會(huì)員在交易所所在地的期貨保證金存管銀行開(kāi)設(shè)的期貨保證金賬戶(hù)稱(chēng)為專(zhuān)用資金賬戶(hù)。

交易所與結(jié)算會(huì)員之間期貨業(yè)務(wù)資金的往來(lái)通過(guò)交易所專(zhuān)用結(jié)算賬戶(hù)和結(jié)算會(huì)員專(zhuān)用資金賬戶(hù)辦理。

第二十五條　結(jié)算會(huì)員開(kāi)立、更名、更換或者注銷(xiāo)專(zhuān)用資金賬戶(hù)，應(yīng)當(dāng)憑交易所簽發(fā)的專(zhuān)用通知書(shū)到期貨保證金存管銀行辦理。

第二十六條　交易所、結(jié)算會(huì)員應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定和期貨保證金存管銀行簽訂期貨保證金存管協(xié)議。

交易所有權(quán)在不通知結(jié)算會(huì)員的情況下通過(guò)期貨保證金存管銀行從結(jié)算會(huì)員專(zhuān)用資金賬戶(hù)中收取各項(xiàng)應(yīng)收款項(xiàng)，并有權(quán)隨時(shí)查詢(xún)?cè)撡~戶(hù)的資金情況。

第二十七條　交易所對(duì)結(jié)算會(huì)員存入交易所專(zhuān)用結(jié)算賬戶(hù)的保證金實(shí)行分賬管理，為每一結(jié)算會(huì)員設(shè)立明細(xì)賬戶(hù)，按日序時(shí)登記核算結(jié)算會(huì)員的出入金、盈虧、交易保證金、手續(xù)費(fèi)等。

第二十八條　結(jié)算會(huì)員對(duì)客戶(hù)、交易會(huì)員存入結(jié)算會(huì)員保證金賬戶(hù)的保證金實(shí)行分賬管理，為每一客戶(hù)、交易會(huì)員設(shè)立明細(xì)賬戶(hù)，按日序時(shí)登記核算客戶(hù)、交易會(huì)員的出入金、盈虧、交易保證金、手續(xù)費(fèi)等。

第二十九條　交易會(huì)員只能委托一家特別結(jié)算會(huì)員或者全面結(jié)算會(huì)員為其進(jìn)行結(jié)算。

第三十條　交易所實(shí)行結(jié)算擔(dān)保金制度。結(jié)算擔(dān)保金是指由結(jié)算會(huì)員依交易所規(guī)定繳納的，用于應(yīng)對(duì)結(jié)算會(huì)員違約風(fēng)險(xiǎn)的共同擔(dān)保資金。

第三十一條　交易所在銀行開(kāi)立結(jié)算擔(dān)保金專(zhuān)用賬戶(hù)，對(duì)結(jié)算會(huì)員繳納的結(jié)算擔(dān)保金進(jìn)行專(zhuān)戶(hù)管理。

結(jié)算會(huì)員應(yīng)當(dāng)在交易所指定的銀行開(kāi)立結(jié)算擔(dān)保金專(zhuān)用賬戶(hù)，用于與交易所結(jié)算擔(dān)保金專(zhuān)用賬戶(hù)之間進(jìn)行結(jié)算擔(dān)保金繳納、調(diào)整的資金劃轉(zhuǎn)。結(jié)算擔(dān)保金繳納、調(diào)整的標(biāo)準(zhǔn)按照《中國(guó)金融期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》及其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第三十二條　交易所在結(jié)算擔(dān)保金專(zhuān)用賬戶(hù)下為每一結(jié)算會(huì)員設(shè)立明細(xì)賬戶(hù)，并按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和交易所有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理，所得收入在扣除必要費(fèi)用和稅費(fèi)后依照相關(guān)規(guī)定返還結(jié)算會(huì)員。交易所按照季度核算每一結(jié)算會(huì)員的結(jié)算擔(dān)保金變化。

第三十三條　結(jié)算會(huì)員開(kāi)立、更名、更換或者注銷(xiāo)結(jié)算擔(dān)保金專(zhuān)用賬戶(hù)，應(yīng)當(dāng)憑交易所簽發(fā)的專(zhuān)用通知書(shū)到指定銀行辦理。

第三十四條　交易所實(shí)行保證金制度。保證金分為結(jié)算準(zhǔn)備金和交易保證金。

第三十五條　結(jié)算準(zhǔn)備金是指結(jié)算會(huì)員在交易所專(zhuān)用結(jié)算賬戶(hù)中預(yù)先準(zhǔn)備的資金，是未被合約占用的保證金。

第三十六條　結(jié)算會(huì)員的結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額標(biāo)準(zhǔn)為人民幣200萬(wàn)元，應(yīng)當(dāng)以自有資金繳納。交易所有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整結(jié)算會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額標(biāo)準(zhǔn)。

第三十七條　交易所根據(jù)結(jié)算會(huì)員每日結(jié)算準(zhǔn)備金余額中的貨幣資金部分,以不低于中國(guó)人民銀行公布的同期銀行活期存款利率計(jì)算利息，在每年的3月下旬、6月下旬、9月下旬、12月下旬將利息轉(zhuǎn)為結(jié)算會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金。具體執(zhí)行利率由交易所確定、調(diào)整并公布。

第三十八條　交易保證金是指結(jié)算會(huì)員存入交易所專(zhuān)用結(jié)算賬戶(hù)中確保履約的資金，是已被合約占用的保證金。買(mǎi)賣(mài)成交后，交易所根據(jù)交易保證金標(biāo)準(zhǔn)和持倉(cāng)合約價(jià)值向雙方收取交易保證金。

第三十九條　交易保證金的收取標(biāo)準(zhǔn)按照《中國(guó)金融期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第四十條　結(jié)算會(huì)員向客戶(hù)、交易會(huì)員收取交易保證金的標(biāo)準(zhǔn)不得低于交易所向結(jié)算會(huì)員收取交易保證金的標(biāo)準(zhǔn)。交易會(huì)員向客戶(hù)收取交易保證金的標(biāo)準(zhǔn)不得低于結(jié)算會(huì)員向交易會(huì)員收取交易保證金的標(biāo)準(zhǔn)。

第四十一條　交易所實(shí)行當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度。

當(dāng)日收市后，交易所按照當(dāng)日結(jié)算價(jià)對(duì)結(jié)算會(huì)員所有合約的盈虧、交易保證金及手續(xù)費(fèi)、稅金等費(fèi)用進(jìn)行清算，對(duì)應(yīng)收應(yīng)付的款項(xiàng)實(shí)行凈額一次劃轉(zhuǎn)，相應(yīng)增加或者減少結(jié)算準(zhǔn)備金。

結(jié)算會(huì)員在交易所結(jié)算完成后，按照前款原則對(duì)客戶(hù)、交易會(huì)員進(jìn)行結(jié)算；交易會(huì)員按照前款原則對(duì)客戶(hù)進(jìn)行結(jié)算。

第四十二條　交易所根據(jù)當(dāng)日成交合約按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)向結(jié)算會(huì)員收取手續(xù)費(fèi)。股指期貨的手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為不高于成交金額的萬(wàn)分之零點(diǎn)五。

交易所有權(quán)對(duì)手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整。

第四十三條　當(dāng)日結(jié)算價(jià)是指某一期貨合約最后一小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)。計(jì)算結(jié)果保留至小數(shù)點(diǎn)后一位。

最后一小時(shí)因系統(tǒng)故障等原因?qū)е陆灰字袛嗟模鄢袛鄷r(shí)間后向前取滿(mǎn)一小時(shí)視為最后一小時(shí)。

合約最后一小時(shí)無(wú)成交的，以前一小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)。該時(shí)段仍無(wú)成交的，則再往前推一小時(shí)。以此類(lèi)推。合約當(dāng)日最后一筆成交距開(kāi)盤(pán)時(shí)間不足一小時(shí)的，則取全天成交量的加權(quán)平均價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)。

合約當(dāng)日無(wú)成交的，當(dāng)日結(jié)算價(jià)計(jì)算公式為：當(dāng)日結(jié)算價(jià)＝該合約上一交易日結(jié)算價(jià)＋基準(zhǔn)合約當(dāng)日結(jié)算價(jià)-基準(zhǔn)合約上一交易日結(jié)算價(jià)，其中，基準(zhǔn)合約為當(dāng)日有成交的離交割月最近的合約。合約為新上市合約的，取其掛盤(pán)基準(zhǔn)價(jià)為上一交易日結(jié)算價(jià)。基準(zhǔn)合約為當(dāng)日交割合約的，取其交割結(jié)算價(jià)為基準(zhǔn)合約當(dāng)日結(jié)算價(jià)。根據(jù)本公式計(jì)算出的當(dāng)日結(jié)算價(jià)超出合約漲跌停板價(jià)格的，取漲跌停板價(jià)格作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)。

采用上述方法仍無(wú)法確定當(dāng)日結(jié)算價(jià)或者計(jì)算出的結(jié)算價(jià)明顯不合理的，交易所有權(quán)決定當(dāng)日結(jié)算價(jià)。

第四十四條　期貨合約以當(dāng)日結(jié)算價(jià)作為計(jì)算當(dāng)日盈虧的依據(jù)。具體計(jì)算公式如下：

當(dāng)日盈虧=∑[(賣(mài)出成交價(jià)-當(dāng)日結(jié)算價(jià))×賣(mài)出量×合約乘數(shù)]+∑[(當(dāng)日結(jié)算價(jià)-買(mǎi)入成交價(jià))×買(mǎi)入量×合約乘數(shù)]+(上一交易日結(jié)算價(jià)-當(dāng)日結(jié)算價(jià))×（上一交易日賣(mài)出持倉(cāng)量-上一交易日買(mǎi)入持倉(cāng)量)×合約乘數(shù)

第四十五條　當(dāng)日盈虧在當(dāng)日結(jié)算時(shí)進(jìn)行劃轉(zhuǎn)，盈利劃入結(jié)算會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金，虧損從結(jié)算會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金中扣劃。

當(dāng)日結(jié)算時(shí)，結(jié)算會(huì)員賬戶(hù)中的交易保證金超過(guò)上一交易日結(jié)算時(shí)的交易保證金部分從結(jié)算準(zhǔn)備金中扣劃，交易保證金低于上一交易日結(jié)算時(shí)的交易保證金部分劃入結(jié)算準(zhǔn)備金。

手續(xù)費(fèi)、稅金等各項(xiàng)費(fèi)用從結(jié)算準(zhǔn)備金中扣劃。

第四十六條　結(jié)算準(zhǔn)備金余額的具體計(jì)算公式如下：

當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額+上一交易日交易保證金-當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)等。

第四十七條　結(jié)算完畢后，結(jié)算會(huì)員的結(jié)算準(zhǔn)備金余額低于最低余額標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，該結(jié)算結(jié)果即視為交易所向結(jié)算會(huì)員發(fā)出的追加保證金通知，兩者的差額即為追加保證金金額。

交易所發(fā)出追加保證金通知后，可以通過(guò)期貨保證金存管銀行從結(jié)算會(huì)員專(zhuān)用資金賬戶(hù)中扣劃。若未能全額扣款成功，結(jié)算會(huì)員應(yīng)當(dāng)在下一交易日開(kāi)市前補(bǔ)足至結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額。未能補(bǔ)足的，如結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額，不得開(kāi)倉(cāng)；如結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零，按照《中國(guó)金融期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》的規(guī)定進(jìn)行處理。

第四十八條　交易所可以根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況，在交易過(guò)程中向風(fēng)險(xiǎn)較大的結(jié)算會(huì)員發(fā)出追加保證金的通知，并可以通過(guò)期貨保證金存管銀行從結(jié)算會(huì)員專(zhuān)用資金賬戶(hù)中扣劃。若未能全額扣款成功，結(jié)算會(huì)員應(yīng)當(dāng)按照交易所的要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足保證金。結(jié)算會(huì)員未能按時(shí)補(bǔ)足的，交易所有權(quán)對(duì)其采取限制開(kāi)倉(cāng)、強(qiáng)行平倉(cāng)等風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

第四十九條　交易所本著安全、準(zhǔn)確、快捷的原則為結(jié)算會(huì)員辦理出入金業(yè)務(wù)。

入金是指從結(jié)算會(huì)員專(zhuān)用資金賬戶(hù)向交易所專(zhuān)用結(jié)算賬戶(hù)劃入資金的行為；出金是指從交易所專(zhuān)用結(jié)算賬戶(hù)向結(jié)算會(huì)員專(zhuān)用資金賬戶(hù)劃出資金的行為。

(一)入金

1.票據(jù)支付。結(jié)算會(huì)員可以用專(zhuān)用資金賬戶(hù)開(kāi)出的支票、本票和貸記憑證入金。結(jié)算會(huì)員用此類(lèi)方式劃入的資金，經(jīng)期貨保證金存管銀行確認(rèn)到賬后，交易所將增加結(jié)算會(huì)員在交易所內(nèi)的結(jié)算準(zhǔn)備金。

2.銀行扣劃。結(jié)算會(huì)員可以在每個(gè)交易日交易結(jié)束之前向交易所提出書(shū)面或者電子劃款申請(qǐng)，經(jīng)期貨保證金存管銀行確認(rèn)到賬后，交易所將增加結(jié)算會(huì)員在交易所內(nèi)的結(jié)算準(zhǔn)備金。

(二)出金

結(jié)算會(huì)員可以在每日收市之前向交易所提出書(shū)面或者電子劃款申請(qǐng)，經(jīng)交易所審核后通知期貨保證金存管銀行于當(dāng)日收市后在結(jié)算會(huì)員的專(zhuān)用資金賬戶(hù)和交易所專(zhuān)用結(jié)算賬戶(hù)之間進(jìn)行劃轉(zhuǎn)。

第五十條　結(jié)算會(huì)員出金應(yīng)當(dāng)符合交易所規(guī)定。結(jié)算會(huì)員的出金標(biāo)準(zhǔn)為：

可出金額=實(shí)有貨幣資金-交易保證金-結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額

交易所可以根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況對(duì)結(jié)算會(huì)員出金標(biāo)準(zhǔn)做適當(dāng)調(diào)整。

第五十一條　有下列情形之一的，交易所可以限制結(jié)算會(huì)員出金：

(一)會(huì)員或者客戶(hù)涉嫌重大違規(guī)，被交易所立案調(diào)查的；

(二)會(huì)員或者客戶(hù)被司法機(jī)關(guān)或者其他有關(guān)部門(mén)立案調(diào)查，且正處在調(diào)查期間的；

(三)交易所認(rèn)為市場(chǎng)出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)；

(四)交易所認(rèn)為必要的其他情形。

第五十二條　當(dāng)日結(jié)算完成后，結(jié)算會(huì)員應(yīng)當(dāng)通過(guò)交易所系統(tǒng)獲得相關(guān)的結(jié)算數(shù)據(jù)。

第五十三條　因特殊情況造成交易所不能按時(shí)提供結(jié)算數(shù)據(jù)的，交易所另行通知提供結(jié)算數(shù)據(jù)的時(shí)間和方式。

第五十四條　結(jié)算會(huì)員每天應(yīng)當(dāng)及時(shí)取得交易所提供的結(jié)算數(shù)據(jù)，做好核對(duì)工作，并妥善保存。

第五十五條　結(jié)算會(huì)員對(duì)結(jié)算數(shù)據(jù)有異議的，應(yīng)當(dāng)在不遲于下一交易日開(kāi)市前30分鐘以書(shū)面形式通知交易所。情況特殊的，結(jié)算會(huì)員可以在下一交易日開(kāi)市后2小時(shí)內(nèi)以書(shū)面形式通知交易所。

結(jié)算會(huì)員未在前款規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)結(jié)算數(shù)據(jù)提出書(shū)面異議的，視為認(rèn)可結(jié)算數(shù)據(jù)的正確性。

第五十六條　交易所在每月的第一個(gè)交易日向結(jié)算會(huì)員提供上月的《中國(guó)金融期貨交易所資金結(jié)算核對(duì)單》，在每季的第一個(gè)交易日向結(jié)算會(huì)員提供上季的《中國(guó)金融期貨交易所結(jié)算擔(dān)保金核對(duì)單》，作為結(jié)算會(huì)員核查的依據(jù)。

第五章 結(jié)算關(guān)系變更

第五十七條 出現(xiàn)下列情形之一的，交易所可以為相關(guān)會(huì)員辦理結(jié)算關(guān)系變更手續(xù)：

(一)結(jié)算協(xié)議期滿(mǎn)后結(jié)算會(huì)員與交易會(huì)員不再續(xù)約；

(二)結(jié)算會(huì)員與交易會(huì)員提前解除結(jié)算協(xié)議；

(三)全面結(jié)算會(huì)員或者特別結(jié)算會(huì)員因故不能為交易會(huì)員進(jìn)行結(jié)算；

(四)交易會(huì)員變更為結(jié)算會(huì)員或者結(jié)算會(huì)員變更為交易會(huì)員；

(五)交易所認(rèn)定的其他情形。

第五十八條發(fā)生第五十七條第(一)項(xiàng)情形的，交易會(huì)員和移入結(jié)算會(huì)員應(yīng)當(dāng)在不遲于交易會(huì)員和移出結(jié)算會(huì)員的結(jié)算協(xié)議期滿(mǎn)前30日向交易所提交下列材料：

(一)《交易會(huì)員更換結(jié)算會(huì)員申請(qǐng)書(shū)》；

(二)交易會(huì)員和移入結(jié)算會(huì)員簽訂的結(jié)算協(xié)議；

(三)交易所規(guī)定的其他材料。

發(fā)生第五十七條第(二)、(三)項(xiàng)情形的，交易會(huì)員和移入結(jié)算會(huì)員除提交前款規(guī)定材料外，還應(yīng)當(dāng)提交交易會(huì)員與移出結(jié)算會(huì)員結(jié)算協(xié)議的解除協(xié)議。

發(fā)生第五十七條第(四)項(xiàng)情形的，會(huì)員應(yīng)當(dāng)按照《中國(guó)金融期貨交易所會(huì)員管理辦法》的相關(guān)規(guī)定辦理會(huì)員資格變更手續(xù)，并提交結(jié)算關(guān)系變更申請(qǐng)。

第五十九條 交易所對(duì)會(huì)員提交的申請(qǐng)材料進(jìn)行審批。交易所批準(zhǔn)后，通知相關(guān)會(huì)員變更結(jié)算關(guān)系的約定日期。

第六十條 交易所在約定日結(jié)算后為相關(guān)會(huì)員辦理結(jié)算關(guān)系變更，對(duì)持倉(cāng)及相應(yīng)的交易保證金進(jìn)行移轉(zhuǎn)，并向相關(guān)會(huì)員提供移轉(zhuǎn)清單，會(huì)員應(yīng)當(dāng)對(duì)移轉(zhuǎn)清單進(jìn)行核對(duì)確認(rèn)。

在約定日結(jié)算后，市場(chǎng)出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)或者交易所認(rèn)定的其他情形的，交易所可以暫停辦理結(jié)算關(guān)系變更手續(xù)。

第六十一條 在交易所辦理結(jié)算關(guān)系變更手續(xù)期間，交易會(huì)員和結(jié)算會(huì)員應(yīng)當(dāng)相互配合。在辦理完畢之前，移出結(jié)算會(huì)員對(duì)其代為結(jié)算的持倉(cāng)負(fù)有履約義務(wù)。

第六十二條 交易所按照移轉(zhuǎn)持倉(cāng)的數(shù)量收取變更手續(xù)費(fèi)。手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為人民幣10元/手，從移入結(jié)算會(huì)員的結(jié)算準(zhǔn)備金中扣劃。交易所有權(quán)對(duì)手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整。

第六章　客戶(hù)移倉(cāng)

第六十三條　會(huì)員因故不能從事金融期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求移倉(cāng)時(shí)，由會(huì)員提出移倉(cāng)申請(qǐng)并經(jīng)交易所批準(zhǔn)，交易所可以對(duì)該會(huì)員客戶(hù)的持倉(cāng)及相應(yīng)的交易保證金進(jìn)行移倉(cāng)。

第六十四條　會(huì)員提交的移倉(cāng)申請(qǐng)材料應(yīng)當(dāng)包括移出會(huì)員及其客戶(hù)、移入會(huì)員同意移倉(cāng)的聲明書(shū)及需要移轉(zhuǎn)的客戶(hù)持倉(cāng)的詳細(xì)清單。移入會(huì)員或者移出會(huì)員為交易會(huì)員的，還應(yīng)當(dāng)提交其委托結(jié)算的結(jié)算會(huì)員同意移倉(cāng)的聲明書(shū)。

第六十五條　移倉(cāng)申請(qǐng)批準(zhǔn)后，交易所通知會(huì)員移倉(cāng)的約定日期。

第六十六條　交易所在約定日結(jié)算后，為會(huì)員實(shí)施客戶(hù)移倉(cāng)，并向相關(guān)會(huì)員提供移轉(zhuǎn)清單，會(huì)員應(yīng)當(dāng)對(duì)移轉(zhuǎn)清單進(jìn)行核對(duì)確認(rèn)。移入會(huì)員或者移出會(huì)員為交易會(huì)員的，還應(yīng)當(dāng)將移轉(zhuǎn)清單提交其委托結(jié)算的結(jié)算會(huì)員確認(rèn)。

第六十七條　在約定日結(jié)算后，市場(chǎng)出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)或者交易所認(rèn)定的其他情形的，交易所可以暫停辦理客戶(hù)移倉(cāng)手續(xù)。

第七章　交割結(jié)算

第六十八條　股指期貨合約采用現(xiàn)金交割方式。

股指期貨合約最后交易日收市后，交易所以交割結(jié)算價(jià)為基準(zhǔn)，劃付持倉(cāng)雙方的盈虧，了結(jié)所有未平倉(cāng)合約。

第六十九條　股指期貨交割結(jié)算價(jià)為最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后2小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)。計(jì)算結(jié)果保留至小數(shù)點(diǎn)后兩位。

交易所有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況對(duì)股指期貨的交割結(jié)算價(jià)進(jìn)行調(diào)整。

第七十條　股指期貨的交割手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為交割金額的萬(wàn)分之一，由交易所向結(jié)算會(huì)員收取，交易所有權(quán)對(duì)交割手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整。

第八章　風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任

第七十一條　風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)行分級(jí)負(fù)責(zé)。交易所對(duì)結(jié)算會(huì)員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，結(jié)算會(huì)員對(duì)其客戶(hù)、受托交易會(huì)員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，交易會(huì)員對(duì)其客戶(hù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。

第七十二條　結(jié)算會(huì)員對(duì)其客戶(hù)及受托交易會(huì)員在交易所成交的合約負(fù)有履約責(zé)任。

第七十三條　結(jié)算會(huì)員無(wú)法履約時(shí)，交易所有權(quán)按照規(guī)定依次采取下列保障措施：

(一)暫停開(kāi)倉(cāng)；

(二)強(qiáng)行平倉(cāng)，并用平倉(cāng)后釋放的保證金履約賠償；

(三)動(dòng)用該違約結(jié)算會(huì)員繳納的結(jié)算擔(dān)保金；

(四)動(dòng)用其他結(jié)算會(huì)員繳納的結(jié)算擔(dān)保金；

(五)動(dòng)用交易所風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金；

(六)動(dòng)用交易所自有資金。

交易所代為履約后，取得對(duì)違約會(huì)員的相應(yīng)追償權(quán)。

第七十四條　交易所實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度。風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金是指由交易所設(shè)立，用于為維護(hù)期貨市場(chǎng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供財(cái)務(wù)擔(dān)保和彌補(bǔ)因交易所不可預(yù)見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)虧損的資金。

第七十五條　風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的來(lái)源：

(一)交易所按照手續(xù)費(fèi)收入的20%的比例，從管理費(fèi)用中提??；

(二)符合國(guó)家財(cái)政政策規(guī)定的其他收入。

當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金達(dá)到一定規(guī)模時(shí)，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后可以不再提取。

第七十六條　風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金應(yīng)當(dāng)單獨(dú)核算，專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)。

第七十七條　風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的動(dòng)用應(yīng)當(dāng)經(jīng)交易所董事會(huì)批準(zhǔn)，并報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)后，按照規(guī)定的用途和程序進(jìn)行。

第九章　附 則

第七十八條　違反本細(xì)則規(guī)定的，交易所按照本細(xì)則和《中國(guó)金融期貨交易所違規(guī)違約處理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。

第七十九條　本細(xì)則由交易所負(fù)責(zé)解釋。

第八十條　本細(xì)則自2010年2月20日起實(shí)施。