暴跌之后存在反彈需求
股指期貨合約昨日追隨滬深300現(xiàn)指跌勢(shì)。主力合約IF1005依然十分活躍,至收盤時(shí),1005合約下跌了6.81%。1006合約和1012合約跌幅均在6.88%,1009合約相對(duì)更為弱勢(shì),跌幅達(dá)到了7.34%。
操作建議方面,股指期貨合約重挫近7%,屬于非理性暴跌,恐慌性心理所致。此外,高盛事件也告訴我們隔夜風(fēng)險(xiǎn)較大,但暴跌后也存在反彈的需求。對(duì)投機(jī)交易者,建議IF1005合約高位空單遇急跌可以逢低減倉(cāng)止盈,余倉(cāng)觀望。對(duì)套利交易者,按照收盤價(jià),我們測(cè)算出,對(duì)于買入現(xiàn)貨賣出期貨的套利操作,1005合約的持有到期收益率是-0.03%,年化收益率是-0.31%;1006合約的持有到期收益率是0.36%,年化收益率是2.18%;1009合約的持有到期收益率是1.4%,年化收益率是3.38%;1012合約的持有到期收益率是1.69%,年化收益率是2.53%。以收盤價(jià)衡量,主力合約IF1005已經(jīng)沒有期現(xiàn)套利的機(jī)會(huì)。建議盤中挖掘期現(xiàn)套利機(jī)會(huì),在基差大幅擴(kuò)大的時(shí)刻進(jìn)行買現(xiàn)賣期開倉(cāng)操作。
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