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    期指交割日臨近 180ETF持續(xù)放量

    2010年05月19日 07:20
    來源:證券時(shí)報(bào) 作者:張 哲

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    5月期現(xiàn)價(jià)差急速縮小,套利資金迅速平倉,180ETF成交量急速放大

    證券時(shí)報(bào)記者 張 哲

    股指期貨上市以來,ETF成為期現(xiàn)套利的最佳現(xiàn)貨資產(chǎn),其中,180ETF交投明顯活躍。股指期貨5月合約交割日為5月21日,期貨現(xiàn)貨指數(shù)價(jià)差逐漸收斂導(dǎo)致套利空間幾近消失,套利者紛紛平倉出局。5月11日以來180ETF持續(xù)放量,業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,交易量放大表明180ETF成為目前期現(xiàn)套利的重要工具。

    數(shù)據(jù)顯示,自5月10日開始,180ETF的成交量大幅增加,合計(jì)成交達(dá)31.97億份。其中,5月11日,180ETF的成交量更是創(chuàng)下最高記錄,達(dá)到14.65億份,成交額高達(dá)8.96億元。5月11日以來的6個(gè)交易日中,180ETF日成交金額均超過4億元。

    上交所統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,在成交量暴漲的同時(shí),180ETF自4月26日至5月7日共計(jì)凈申購19.38億份,居滬市ETF同期凈申購份額數(shù)之首。紅利ETF同期凈申購0.97億份,50ETF同期則出現(xiàn)凈贖回8.07億份。

    值得關(guān)注的是,自4月20日到5月10日,期現(xiàn)價(jià)差逐漸從20多點(diǎn)拉回至60點(diǎn)上方的位置。而在近幾日,上述價(jià)差開始縮小,特別是在5月11日期現(xiàn)價(jià)差已逼近0點(diǎn)。

    在價(jià)差收斂的同時(shí),180ETF在5月11日、12日的成交量均超過11億股。專業(yè)人士表示,期現(xiàn)價(jià)差急速縮小,使得之前套利資金迅速平倉獲利,導(dǎo)致180ETF成交量急速放大。股指期貨的推出,改變了投資者對(duì)指數(shù)化投資的認(rèn)識(shí),180ETF作為滬市優(yōu)質(zhì)ETF的配置功能得到市場(chǎng)充分發(fā)掘。

    上述人士同時(shí)分析指出,在股指期貨推出后,180ETF“明星”配置效應(yīng)顯著提升的主要原因有:首先,ETF能夠在二級(jí)市場(chǎng)交易,是期現(xiàn)套利首選的現(xiàn)貨頭寸構(gòu)建物,相比構(gòu)建股票組合,ETF具有成本低、流動(dòng)性較高的特點(diǎn),可以滿足實(shí)現(xiàn)期現(xiàn)套利的條件,因此,ETF是進(jìn)行期現(xiàn)套利的最佳現(xiàn)貨資產(chǎn)。其次,180ETF跟蹤上證180指數(shù),與股指期貨的標(biāo)的指數(shù)——滬深300指數(shù)的組合成分和權(quán)重較接近。

    [責(zé)任編輯:chenwei] 標(biāo)簽:凈申購 標(biāo)的指數(shù) 指數(shù)化投資 
     

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