面對將要碰到國內(nèi)風(fēng)險和國外風(fēng)險，我們現(xiàn)在應(yīng)該重新考慮風(fēng)險管理和風(fēng)險計量手段

【《財經(jīng)》年會專報】今天為止大部分國外金融機構(gòu)、國內(nèi)金融機構(gòu)所使用的包括在巴塞爾2、巴塞爾3這兩個框架下的計量模型都是90年代開發(fā)出來的，存在重大的問題。北京旗星風(fēng)險管理顧問有限公司首席經(jīng)濟學(xué)家任若恩12月15日在《財經(jīng)》年會上表示。

任若恩以一個10年前的例子為說明計量模型的重要性，他說，當年長期資本管理公司，長期資本管理公司董事會有兩位著名經(jīng)濟學(xué)家，他們有系統(tǒng)理論和模型，他們控制風(fēng)險和做預(yù)測的時候當時主要做俄羅斯國債預(yù)測的時候，他們出大問題使得公司破產(chǎn)。

任若恩說，面對將要碰到國內(nèi)風(fēng)險和國外風(fēng)險，我們現(xiàn)在應(yīng)該重新考慮風(fēng)險管理和風(fēng)險計量手段。