阿爾法對沖策略
所謂阿爾法對沖策略，主要是指通過賣空股指期貨來對沖投資組合的市場風險，將股票組合對市場的超額收益分離出來，從而可望給投資者實現(xiàn)較低風險的穩(wěn)健回報。
滬上一家量化投資部人士認為，這種策略準確的說法是“阿爾法對沖”，嚴格理論意義上應稱為“可轉(zhuǎn)移阿爾法策略”，并不是通常理解的無風險套利策略，但是一種低風險策略。
[責任編輯：liuqiang]
標簽：策略 阿爾法 無風險套利
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