公司稱，“8·16事件”可能導(dǎo)致今年前三季度累計凈利潤虧損或者同比發(fā)生大幅度下降

■本報記者李文

昨日晚間，光大證券公布半年報，公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入23.9億元，同比增13.24%；凈利潤8.4億元，同比下滑2.22%。從各項業(yè)務(wù)線來看，投行收入同比增長幅度最大，增長106%，資管規(guī)模較年初有大規(guī)模增長。而經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入占營業(yè)收入比例仍是最大的。

半年報中光大證券也就“8·16事件”反映出的風(fēng)險控制問題做出回應(yīng)。公司已啟動針對包括全資子公司在內(nèi)的所有交易系統(tǒng)全面排查的工作，重點排查包括量化交易在內(nèi)的新業(yè)務(wù)IT系統(tǒng)，重點關(guān)注資金校驗、指令校驗等前端風(fēng)險控制節(jié)點，對于存在風(fēng)險隱患的系統(tǒng)，責(zé)成相關(guān)部門及時整改。

在營業(yè)構(gòu)成中，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)占到32.9%，占比最大。上半年，公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)實現(xiàn)收入78670萬元，同比增長1.24%；占比其次的是信用業(yè)務(wù)，為18.8%。半年報顯示，上半年末，公司融資融券余額88億元，較年初增長116%?？蛻粜庞觅~戶總交易量1779億元，同比增長470%，行業(yè)排名第十。報告期，公司信用業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入44890萬元，同比增長245.84%；第三是投資業(yè)務(wù)，占比為13.2%。報告期，公司投資銀行業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入16287萬元，同比增長106.16%。在IPO發(fā)行政策性暫停的背景下，公司投資銀行業(yè)務(wù)主動加強了股票再融資和債券融資業(yè)務(wù)。上半年累計完成股票及債券承銷金額370億元，同比增長六成，股票融資完成4個再融資項目，承銷家數(shù)排名行業(yè)第八。債券融資完成5個公司債、1個企業(yè)債、5個中小企業(yè)私募債項目。截至報告期末，公司投行業(yè)務(wù)在會審核IPO家數(shù)18個（不含已終止項目），行業(yè)排名第13，過會待發(fā)行IPO 家數(shù)4個，行業(yè)排名第五，待發(fā)行債券融資項目3個。另外，上半年，光大證券繼續(xù)推進(jìn)投資業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，方向性權(quán)益類投資規(guī)模適當(dāng)壓縮，固定收益類投資實現(xiàn)收入1.3億元。報告期，公司投資業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入31633萬元。資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)方面，受托管理本金規(guī)模1629億元，較年初增加713億元。

此外，自去年設(shè)立光大證券資產(chǎn)管理有限公司以來，資產(chǎn)管理子公司積極探索新的業(yè)務(wù)模式，在定向產(chǎn)品理財、固定收益投資以及各類創(chuàng)新產(chǎn)品研發(fā)方面取得了較大進(jìn)展。上半年，完成發(fā)行17只集合理財產(chǎn)品，合計募集資金66億元，新增定向資產(chǎn)管理計劃646億元。截至報告期末，受托管理本金規(guī)模1629億元，較年初增加713億元，其中集合理財產(chǎn)品規(guī)模166億元，位居行業(yè)第四。同時，各產(chǎn)品業(yè)績回報表現(xiàn)良好，33只產(chǎn)品中有27只在弱市中取得正收益。報告期，公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入8168萬元，同比增加45.6%。

自營業(yè)務(wù)方面，根據(jù)投資收益+公允價值變動收益來計算，上半年公司自營收益為4.9億元，較去年同期減少0.47億元。去年同期光大證券自營收益在上市券商中排名第七位。報告期內(nèi)，公司自營規(guī)模達(dá)到162.89億元，相比去年同期略有下滑。

另外，自營權(quán)益類證券級證券衍生品占凈資本比例為74.22%，比去年同期減少15.13個百分點。在光大證券上半年的前十大證券投資情況中，有2只理財產(chǎn)品、8只債券。其中，4只債券在報告期內(nèi)給光大證券帶來虧損。

“8·16事件”在一定程度上也使得證券公司的風(fēng)險控制成為業(yè)內(nèi)關(guān)注的方向。對于各項業(yè)務(wù)可能面對的風(fēng)險以及應(yīng)對措施，光大證券在半年報中也有相應(yīng)表述。

報告期內(nèi)，公司未發(fā)生重大操作風(fēng)險事件，公司分類評級繼續(xù)保持AA級。而對于“8·16事件”，公司稱，8月16日，公司策略投資部門自營業(yè)務(wù)在使用其獨立的套利系統(tǒng)時出現(xiàn)問題。經(jīng)初步核查，本次事件產(chǎn)生的原因主要是策略投資部使用的套利策略系統(tǒng)出現(xiàn)了問題，該系統(tǒng)包含訂單生成系統(tǒng)和訂單執(zhí)行系統(tǒng)兩個部分。核查中發(fā)現(xiàn)，訂單執(zhí)行系統(tǒng)針對高頻交易在市價委托時，對可用資金額度未能進(jìn)行有效校驗控制，而訂單生成系統(tǒng)存在的缺陷，會導(dǎo)致特定情況下生成預(yù)期外的訂單。

此外，公司為加強流動性管理，改善資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，擬加大對存量證券類資產(chǎn)的處置力度（包括交易性金融資產(chǎn)和可供出售金融資產(chǎn)），以上處置不會對公司的凈資產(chǎn)造成影響，會加強公司流動性并增加凈資本，但同時可能導(dǎo)致2013年年初至下一報告期期末的累計凈利潤為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度下降。