“8·16”光大證券烏龍指事件再獲新進(jìn)展。在證監(jiān)會(huì)昨天召開(kāi)的發(fā)布會(huì)上，證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人表示，證監(jiān)會(huì)對(duì)于光大證券異常交易調(diào)查取證已經(jīng)基本完成，正移交證監(jiān)會(huì)內(nèi)相關(guān)部門(mén)審理。雖然正式處罰決定沒(méi)有出爐，光大證券已經(jīng)為錯(cuò)誤付出代價(jià)，其市值在一周時(shí)間內(nèi)已經(jīng)縮水77.9億元。

調(diào)查取證完成已移交審理

該發(fā)言人表示，證監(jiān)會(huì)已基本完成對(duì)光大證券異常交易案的調(diào)查取證，正移交證監(jiān)會(huì)內(nèi)相關(guān)部門(mén)審理?？紤]到這是新型案件，為慎重起見(jiàn)，正組織有關(guān)專(zhuān)家論證咨詢(xún)，待相關(guān)程序完成后，將公布處理結(jié)果。

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)不符合規(guī)定、經(jīng)營(yíng)管理混亂的券商，證監(jiān)會(huì)可以區(qū)別情況，對(duì)其采取限制部分業(yè)務(wù)、暫停部分或者全部業(yè)務(wù)、停止批準(zhǔn)新業(yè)務(wù)、撤銷(xiāo)有關(guān)行政許可等監(jiān)管措施。

該發(fā)言人強(qiáng)調(diào)，光大證券這次事件仍反映出個(gè)別公司內(nèi)部管理存在薄弱環(huán)節(jié)，風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)還需繼續(xù)增強(qiáng)，風(fēng)險(xiǎn)控制能力有待進(jìn)一步提高。下一步，證監(jiān)會(huì)將針對(duì)光大證券這次事件暴露出來(lái)的問(wèn)題，有針對(duì)性地采取措施，進(jìn)一步改進(jìn)和加強(qiáng)對(duì)證券公司內(nèi)控的監(jiān)管。

接收光大申購(gòu)基金不違規(guī)

對(duì)于本周以來(lái)市場(chǎng)質(zhì)疑的有關(guān)基金管理人在烏龍事件中是否違規(guī)，證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人表示，根據(jù)法規(guī)，基金管理人接收光大申購(gòu)ETF的申請(qǐng)不存在違法違規(guī)情況，基金管理人也無(wú)權(quán)拒絕光大的申購(gòu)申請(qǐng)，無(wú)權(quán)暫停申贖。光大證券事件中，證券交易所對(duì)光大證券當(dāng)日的所有股票交易確認(rèn)成功并進(jìn)行了正常的結(jié)算，因此，其申購(gòu)ETF使用的股票有效。綜上，上證50ETF、上證180ETF的基金管理人接受并確認(rèn)光大證券申購(gòu)ETF的申請(qǐng)，符合法律法規(guī)和基金合同的有關(guān)規(guī)定，并不存在違法違規(guī)行為。

8月16日，光大證券錯(cuò)誤生成巨量市價(jià)委托訂單，累計(jì)申報(bào)買(mǎi)入234億元，實(shí)際成交72.7億元。同日，光大證券將18.5億元股票轉(zhuǎn)化為ETF賣(mài)出，并賣(mài)空7130手股指期貨合約。

光大一周市值縮水77.9億

因8月16日爆發(fā)的烏龍指事件，光大證券16日下午臨時(shí)停牌。8月20日公司股票復(fù)牌便一字跌停，隨后三個(gè)交易日股價(jià)也連續(xù)下跌，截至23日收盤(pán)，復(fù)牌4個(gè)交易日累計(jì)跌幅19%。

盤(pán)后數(shù)據(jù)顯示，光大證券股價(jià)從停牌時(shí)的12.12元下跌到23日收盤(pán)時(shí)的9.84元，累計(jì)下跌2.28元，按照光大證券總股本34.18億股計(jì)算，一周累計(jì)市值損失達(dá)77.9億元。

券商自營(yíng)期貨應(yīng)符四項(xiàng)要求

證監(jiān)會(huì)昨天公布《證券公司參與股指期貨、國(guó)債期貨交易指引》，規(guī)定證券公司應(yīng)符合4項(xiàng)要求方可以自有資金參與股指期貨、國(guó)債期貨交易。

首先，證券公司應(yīng)當(dāng)按照中金所有關(guān)規(guī)定申請(qǐng)交易編碼。其次，證券公司對(duì)已被股指期貨、國(guó)債期貨合約占用的交易保證金按100%比例扣減凈資本。第三，證券公司應(yīng)對(duì)已進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的股指期貨、國(guó)債期貨分別按投資規(guī)模的5%計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資本準(zhǔn)備；對(duì)未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的股指期貨、國(guó)債期貨分別按投資規(guī)模的20%計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資本準(zhǔn)備。最后，證券公司自營(yíng)權(quán)益類(lèi)證券及證券衍生品(包括股指期貨、國(guó)債期貨等)的合計(jì)額不得超過(guò)凈資本的100%，其中股指期貨以股指期貨合約價(jià)值總額的15%計(jì)算，國(guó)債期貨以國(guó)債期貨合約價(jià)值總額的5%計(jì)算。