南方理財60天債券型證券投資基金招募說明書(更新)摘要

重要提示

本基金經中國證監(jiān)會2012年7月23日證監(jiān)許可[2012]954號文核準募集?；鸷贤延?012年10月19日正式生效。

基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監(jiān)會核準,但中國證監(jiān)會對本基金募集的核準,并不表明其對本基金的價值和收益做出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。

本基金投資于證券市場,基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動,投資者在投資本基金前,應全面了解本基金的產品特性,充分考慮自身的風險承受能力,并承擔基金投資中出現(xiàn)的各類風險,包括:因政治、經濟、社會等環(huán)境因素對證券價格產生影響而形成的系統(tǒng)性風險,個別證券特有的非系統(tǒng)性風險,由于基金投資者連續(xù)大量贖回基金產生的流動性風險,基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風險,本基金的特定風險(詳見招募說明書“風險揭示”章節(jié))等等。

本基金為以絕對收益為投資目標的債券型基金,屬于證券投資基金中的較低風險品種,其長期平均風險和預期收益率低于股票基金、混合基金。本基金主要投資于債券等固定收益類金融工具,如所投資債券的發(fā)行人出現(xiàn)違約、無法支付到期本息等情況,可能造成基金資產損失。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預示其未來業(yè)績表現(xiàn)基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也不構成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負”原則,在作出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行負擔。投資有風險,投資者認購(或申購)基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》及《基金合同》。

本摘要根據(jù)基金合同和基金招募說明書編寫,并經中國證監(jiān)會核準?；鸷贤羌s定基金當事人之間權利、義務的法律文件?；鹜顿Y人自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和本基金合同的當事人,其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受,并按照《基金法》、《運作辦法》、基金合同及其他有關規(guī)定享有權利、承擔義務?；鹜顿Y人欲了解基金份額持有人的權利和義務,應詳細查閱基金合同。

本招募說明書所載內容截止日為2014年10月19日,有關財務數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日2014年9月30日(未經審計)。

一、基金管理人

(一)基金管理人概況

名稱:南方基金管理有限公司

住所及辦公地址:深圳市福田中心區(qū)福華一路六號免稅商務大廈塔樓31、32、33層整層

成立時間:1998年3月6日

法定代表人:吳萬善

注冊資本:1.5億元人民幣

電話:(0755)82763888

傳真:(0755)82763889

聯(lián)系人:鮑文革

南方基金管理有限公司是經中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]4號文批準,由南方證券股份有限公司、廈門國際信托投資公司、廣西信托投資公司共同發(fā)起設立。2000年,經中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2000]78號文批準進行了增資擴股,注冊資本達到1億元人民幣。2005年,經中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2005]201號文批準進行增資擴股,注冊資本達1.5億元人民幣。目前股權結構:華泰證券股份有限公司45%、深圳市投資控股有限公司30%、廈門國際信托有限公司15%及興業(yè)證券股份有限公司10%。

(二)主要人員情況

1、董事會成員

吳萬善先生,董事,中共黨員,工商管理碩士,高級經濟師。歷任中國人民銀行江蘇省分行金融管理處科員、中國人民銀行南京市分行江寧支行科員華泰證券證券發(fā)行部副經理、總經理助理江蘇省證券登記處總經理華泰證券副總經理、總裁,現(xiàn)任華泰證券股份有限公司董事長兼黨委副書記、南方基金管理有限公司董事長、南方資本管理有限公司董事長、華泰金融控股(香港)有限公司董事。

張濤先生,董事,中共黨員,畢業(yè)于河海大學技術經濟及管理專業(yè),獲博士學位。1994年8月加入華泰證券,歷任總裁秘書、投資銀行一部業(yè)務經理、上?？偛客顿Y銀行業(yè)務部副總經理、公司董事會秘書、總裁助理兼董事會辦公室主任、副總裁、黨委委員?，F(xiàn)任華泰證券股份有限公司副總裁、黨委委員、華泰長城期貨有限公司董事長、華泰金融控股(香港)有限公司董事。

姜健先生,董事,中共黨員,畢業(yè)于南京林業(yè)大學經濟及管理專業(yè),獲碩士學位。1994年12月加入華泰證券并一直在華泰證券工作,歷任資產管理總部總經理、投資銀行總部業(yè)務總監(jiān)、總裁助理、董事會秘書等職務?，F(xiàn)任華泰證券股份有限公司的副總裁、黨委委員、董事會秘書、華泰聯(lián)合證券有限責任公司董事、江蘇銀行股份有限公司董事、華泰紫金投資有限責任公司董事、江蘇股權交易中心有限責任公司董事長、華泰瑞通投資管理有限公司董事。

余鋼先生,董事,中共黨員,高級經濟師,大學本科畢業(yè)于湘潭大學英語專業(yè),研究生畢業(yè)于華中科技大學經濟法專業(yè)。曾在廣州軍區(qū)、深圳市投資管理公司、深圳市國資委、深圳市地鐵集團等單位工作,長期從事投融資、股權管理、股東事務等工作。2010年4月加入深圳市投資控股有限公司,現(xiàn)任深圳市投資控股有限公司董事、黨委副書記、紀委書記。

項建國先生,董事,中共黨員,高級會計師,大學本科畢業(yè)于中南財經大學財務會計專業(yè)。曾在江西財經大學任教并擔任審計教研室副主任,其后在深圳蛇口信德會計師事務所、深圳市商貿投資控股公司任職,2004年深圳市投資控股有限公司成立至今,歷任公司投資部部長、投資發(fā)展部部長、企業(yè)一部部長,長期從事投融資、股權管理、股東事務等工作?，F(xiàn)任深圳市投資控股有限公司戰(zhàn)略發(fā)展部部長、中國深圳對外貿易(集團)有限公司董事、深圳市長城潤達資產管理有限公司監(jiān)事、深圳市高新投集團有限公司監(jiān)事、華潤五豐肉類食品(深圳)有限公司董事、深圳市建筑設計研究總院有限公司董事、深圳市深投華控產業(yè)投資基金管理有限公司董事。

李自成先生,董事,中共黨員,碩士研究生學歷。歷任廈門大學哲學系團總支副書記、廈門國際信托投資公司辦公室主任、營業(yè)部經理、計財部經理、公司總經理助理、廈門國際信托投資有限公司副總經理、廈門國際信托有限公司副總經理、工會主席、黨總支副書記?，F(xiàn)任廈門國際信托有限公司總經理。

莊園芳女士,董事,工商管理碩士,經濟師。歷任興業(yè)證券交易業(yè)務部總經理助理、負責人,證券投資部副總經理、總經理,投資總監(jiān)現(xiàn)任興業(yè)證券股份有限公司副總裁、興業(yè)創(chuàng)新資本管理有限公司董事、興證(香港)金融控股有限公司董事。

楊小松先生,總裁,中共黨員,經濟學碩士,注冊會計師。歷任德勤國際會計師行會計專業(yè)翻譯,光大銀行證券部職員,美國NASDAQ實習職員,證監(jiān)會處長、副主任。2012年加入南方基金,擔任督察長,現(xiàn)任南方基金管理有限公司董事、總裁、黨委副書記、南方東英資產管理有限公司(香港)董事。

姚景源先生,獨立董事,碩士研究生學歷。曾任國家經委副處長,商業(yè)部政策研究室副處長、國際合作司處長、副司長,中國國際貿易促進會商業(yè)行業(yè)分會副會長、常務副會長,國內貿易部商業(yè)發(fā)展中心主任、中國商業(yè)聯(lián)合會副會長、秘書長,安徽省政府副秘書長、安徽省阜陽市政府代市長、市長,安徽省統(tǒng)計局局長、黨組書記,國家統(tǒng)計局總經濟師?，F(xiàn)任國務院參事室研究員、中國統(tǒng)計學會副會長、北京大學、清華大學、吉林大學、浙江大學兼職教授、博士生導師。

李心丹先生,獨立董事,金融學博士,國務院特殊津貼專家,國務院學位委員會、教育部全國金融碩士專業(yè)學位教學指導委員會委員。歷任東南大學經濟管理學院助教、講師、副教授、教授,現(xiàn)任南京大學工程管理學院院長、金融工程研究中心主任、南京大學創(chuàng)業(yè)投資研究與發(fā)展中心執(zhí)行主任、教授、博士生導師、江蘇省省委決策咨詢專家、上海證券交易所上市委員會委員及公司治理委員會委員、上海證券交易所、深圳證券交易所、國信證券等單位的博士后指導導師、上海證券交易所金融創(chuàng)新實驗室兼職研究員、復旦大學金融研究院兼職教授、教育部金融開放實驗室副主任(兼)、中國金融學年會常務理事、國家留學基金會評審專家、江蘇省資本市場研究會會長、江蘇省科技創(chuàng)新協(xié)會副會長,國家開發(fā)銀行江蘇分行咨詢顧問、南京市江寧區(qū)、秦淮區(qū)政府顧問、國電南瑞科技股份有限公司獨立董事、南京證券股份有限公司獨立董事。

周錦濤先生,獨立董事,工商管理博士,歷任香港警務處(黃大仙及油尖區(qū))警務督察,香港警務處(商業(yè)罪案調查科) 警務總督察,香港證券及期貨專員辦事處證券主任,香港證券及期貨事務監(jiān)察委員會法規(guī)執(zhí)行部高級經理、總監(jiān)、顧問,現(xiàn)任香港匯業(yè)集團控股有限公司及其旗下匯業(yè)證券有限公司、匯業(yè)金融期貨有限公司、匯業(yè)財富管理有限公司獨立非執(zhí)行董事。

鄭建彪先生,獨立董事,中共黨員,經濟學碩士及工商管理碩士,20年以上證券從業(yè)經歷。畢業(yè)于財政部科研所,曾任職于北京市財政局、深圳蛇口中華會計師事務所、京都會計師事務所等機構,先后擔任干部、經理、副主任等工作。現(xiàn)擔任致同會計師事務所(特殊普通合伙)董事合伙人,兼任證監(jiān)會上市公司并購重組專家咨詢委員會委員職務。

周蕊女士,獨立董事,碩士研究生學歷,曾于西北大學宣傳部、陜西電視臺新聞部、陜西博碩律師事務所、北京市萬商天勤(深圳)律師事務所、北京市中倫(深圳)律師事務所、北京市信利(深圳)律師事務所任職,現(xiàn)任北京市金杜(深圳)律師事務所合伙人,全聯(lián)并購公會廣東分會副會長、廣東省律師協(xié)會女律師委員會副主任、深圳市律師協(xié)會證券、期貨和基金專業(yè)委員會副主任、深圳市中小企業(yè)改制專家服務團專家、深圳市易尚展示股份有限公司獨立董事、廣西強強碳素股份有限公司獨立董事、深圳松海創(chuàng)業(yè)投資有限公司獨立董事。

2、監(jiān)事會成員

駱新都女士,監(jiān)事,經濟學碩士,經濟師。歷任民政部外事處處長、南方證券有限公司副總裁、南方基金管理有限公司董事長、顧問現(xiàn)任南方基金管理有限公司監(jiān)事會主席。

舒本娥女士,監(jiān)事,15年的證券行業(yè)從業(yè)經歷。畢業(yè)于杭州電子工業(yè)學院會計專業(yè),獲學士學位。曾任職于熊貓電子集團公司,擔任財務處處長工作。1998年10月加入華泰證券,歷任計劃資金部副總經理、稽查監(jiān)察部總經理,現(xiàn)任華泰證券股份有限公司財務總監(jiān)、計劃財務部總經理、華泰聯(lián)合證券有限責任公司監(jiān)事會主席、華泰長城期貨有限公司副董事長、華泰紫金投資有限責任公司董事、華泰瑞通投資管理有限公司董事。

姜麗花女士,監(jiān)事,中共黨員,高級會計師,大學本科畢業(yè)于深圳廣播電視大學會計學專業(yè)。曾在浙江蘭溪馬間專廠、浙江蘭溪紡織機械廠、深圳市建筑機械動力公司、深圳市建設集團、深圳市建設投資控股公司工作,2004年深圳市投資控股有限公司成立至今,歷任公司計劃財務部副經理、經理,財務預算部副部長,長期從事財務管理、投融資、股權管理、股東事務等工作,現(xiàn)任深圳市投資控股有限公司財務部部長,深圳市科實投資發(fā)展有限公司監(jiān)事、深圳市國際招標有限公司董事、中國科技開發(fā)院有限公司監(jiān)事、深圳市深福保(集團)有限公司監(jiān)事、深圳經濟特區(qū)房地產(集團)股份有限公司董事、深圳市建安(集團)股份有限公司董事。

蘇榮堅先生,監(jiān)事,中共黨員,學士學位,高級經濟師。歷任三明市財政局、財委,廈門信達股份有限公司財務部、廈門國際信托投資公司財務部業(yè)務主辦、副經理,自營業(yè)務部經理現(xiàn)任廈門國際信托有限公司財務總監(jiān)兼財務部總經理、南方基金管理有限公司監(jiān)事。

林紅珍女士,監(jiān)事,投資經濟管理專業(yè)學士學位,后參加人民大學金融學院研究生進修班。曾任廈門對外供應總公司會計、廈門中友貿易聯(lián)合公司財務部副經理、廈門外供房地產開發(fā)公司財務部經理,1994年進入興業(yè)證券,先后擔任計財部財務綜合組負責人、直屬營業(yè)部財務部經理、財務會計部計劃財務部經理、風險控制部總經理助理兼審計部經理、風險管理部副總監(jiān)、稽核審計部副總監(jiān)、風險管理部副總經理(主持工作)、 興業(yè)證券風險管理部總經理,現(xiàn)任興業(yè)證券股份有限公司計劃財務部總經理、興業(yè)創(chuàng)新資本管理有限公司監(jiān)事。

蘇民先生,職工監(jiān)事,博士研究生,工程師。歷任安徽國投深圳證券營業(yè)部電腦工程師,華夏證券深圳分公司電腦部經理助理,南方基金管理有限公司運作保障部副總監(jiān)、市場服務部總監(jiān)、電子商務部總監(jiān)現(xiàn)任南方基金管理有限公司風險管理部總監(jiān)。

張德倫先生,職工監(jiān)事,中共黨員,碩士學歷。歷任北京郵電大學副教授、華為技術有限公司處長、漢唐證券人力資源部總經理、海王生物人力資源總監(jiān)、華信惠悅咨詢公司副總經理、首席顧問,2010年1月加入南方基金管理有限公司,現(xiàn)任人力資源部總監(jiān)。

林斯彬先生,職工監(jiān)事,民商法專業(yè)碩士,先后擔任金杜律師事務所證券業(yè)務部實習律師、浦東發(fā)展銀行深圳分行資產保全部職員、銀華基金管理有限公司監(jiān)察稽核部法務主管、民生加銀基金管理有限公司監(jiān)察稽核部職員,2008年12月加入南方基金管理有限公司,歷任監(jiān)察稽核部經理、高級經理、總監(jiān)助理,現(xiàn)任監(jiān)察稽核部副總監(jiān)。

3、公司高級管理人員

吳萬善先生,董事長,簡歷同上。

楊小松先生,總裁,簡歷同上。

俞文宏先生,副總裁,中共黨員,工商管理碩士,經濟師,歷任江蘇省投資公司業(yè)務經理、江蘇國際招商公司部門經理、江蘇省國際信托投資公司投資銀行部總經理、江蘇國信高科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司董事長兼總經理。2003年加入南方基金,現(xiàn)任南方基金管理有限公司副總裁、黨委委員。

鄭文祥先生,副總裁,工商管理碩士。曾任職于湖北省荊州市農業(yè)銀行、南方證券公司、國泰君安證券公司。2000年加入南方基金,歷任國債投資經理、專戶理財部副總監(jiān)、南方避險增值基金基金經理、總經理助理兼養(yǎng)老金業(yè)務部總監(jiān),現(xiàn)任南方基金管理有限公司副總裁、南方資本管理有限公司董事、總經理。

朱運東先生,副總裁,中共黨員,經濟學學士。曾任職于財政部地方預算司及辦公廳、中國經濟開發(fā)信托投資公司,2002年加入南方基金,歷任北京分公司總經理、產品開發(fā)部總監(jiān)、總裁助理、首席市場執(zhí)行官,現(xiàn)任南方基金管理有限公司副總裁、黨委委員。

秦長奎先生,副總裁,中共黨員,工商管理碩士。歷任南京汽車制造廠經營計劃處科員,華泰證券有限責任公司營業(yè)部總經理、總裁助理兼基金部總經理、投資銀行總部副總經理兼?zhèn)靠偨浝怼?005年加入南方基金,曾任督察長兼監(jiān)察稽核部總監(jiān),現(xiàn)任南方基金管理有限公司副總裁、紀委委員。

鮑文革先生,督察長,中國民主同盟盟員,經濟學碩士。歷任財政部中華會計師事務所審計師,南方證券有限公司投行部及計劃財務部總經理助理,1998年加入南方基金,歷任運作保障部總監(jiān)、公司監(jiān)事、財務負責人、總經理助理,現(xiàn)任南方基金管理有限公司督察長。

4、基金經理

夏晨曦,香港科技大學理學碩士,具有基金從業(yè)資格。2005年5月加入南方基金,曾擔任金融工程研究員、固定收益研究員、風險控制員等職務,現(xiàn)任固定收益部總監(jiān)助理。2008年5月至2012年7月,任固定收益部投資經理,負責社保、專戶及年金組合的投資管理2012年7月至今,任南方潤元基金經理2012年8月至今,任南方理財14天基金經理2012年10月至今,任南方理財60天基金經理2013年1月至今,任南方理財30天基金經理2014年7月至今,任南方現(xiàn)金增利基金經理2014年7月至今,任南方現(xiàn)金通基金經理2014年7月至今,任南方薪金寶基金經理。

5、投資決策委員會成員

總裁楊小松先生,總裁助理兼固定收益投資總監(jiān)、固定收益部總監(jiān)、產品開發(fā)部總監(jiān)、南方東英資產管理有限公司(香港)董事李海鵬先生,交易管理部總監(jiān)王珂女士,固定收益部執(zhí)行總監(jiān)韓亞慶先生。

6、上述人員之間不存在近親屬關系。

二、基金托管人

(一)基金托管人基本情況

名稱:中國工商銀行股份有限公司

注冊地址:北京市西城區(qū)復興門內大街55號

成立時間:1984年1月1日

法定代表人:姜建清

注冊資本:人民幣349,018,545,827元

聯(lián)系電話:010-66105799

聯(lián)系人:趙會軍

(二)主要人員情況

截至2014年6月末,中國工商銀行資產托管部共有員工170人,平均年齡30歲,95%以上員工擁有大學本科以上學歷,高管人員均擁有研究生以上學歷或高級技術職稱。

(三)基金托管業(yè)務經營情況

作為中國大陸托管服務的先行者,中國工商銀行自1998年在國內首家提供托管服務以來,秉承“誠實信用、勤勉盡責”的宗旨,依靠嚴密科學的風險管理和內部控制體系、規(guī)范的管理模式、先進的營運系統(tǒng)和專業(yè)的服務團隊,嚴格履行資產托管人職責,為境內外廣大投資者、金融資產管理機構和企業(yè)客戶提供安全、高效、專業(yè)的托管服務,展現(xiàn)優(yōu)異的市場形象和影響力。建立了國內托管銀行中最豐富、最成熟的產品線。擁有包括證券投資基金、信托資產、保險資產、社會保障基金、安心賬戶資金、企業(yè)年金基金、QFII資產、QDII資產、股權投資基金、證券公司集合資產管理計劃、證券公司定向資產管理計劃、商業(yè)銀行信貸資產證券化、基金公司特定客戶資產管理、QDII專戶資產、ESCROW等門類齊全的托管產品體系,同時在國內率先開展績效評估、風險管理等增值服務,可以為各類客戶提供個性化的托管服務。截至2014年6月,中國工商銀行共托管證券投資基金380只。自2003 年以來,本行連續(xù)十年獲得香港《亞洲貨幣》、英國《全球托管人》、香港《財資》、美國《環(huán)球金融》、內地《證券時報》、《上海證券報》等境內外權威財經媒體評選的44項最佳托管銀行大獎是獲得獎項最多的國內托管銀行,優(yōu)良的服務品質獲得國內外金融領域的持續(xù)認可和廣泛好評。

(四)基金托管人的內部控制制度

中國工商銀行資產托管部自成立以來,各項業(yè)務飛速發(fā)展,始終保持在資產托管行業(yè)的優(yōu)勢地位。這些成績的取得,是與資產托管部“一手抓業(yè)務拓展,一手抓內控建設”的做法是分不開的。資產托管部非常重視改進和加強內部風險管理工作,在積極拓展各項托管業(yè)務的同時,把加強風險防范和控制的力度,精心培育內控文化,完善風險控制機制,強化業(yè)務項目全過程風險管理作為重要工作來做。繼2005、2007、2009、2010、2011年五次順利通過評估組織內部控制和安全措施是否充分的最權威的SAS70(審計標準第70號)審閱后,2012年中國工商銀行資產托管部第六次通過ISAE3402(原SAS70)審閱獲得無保留意見的控制及有效性報告,表明獨立第三方對我行托管服務在風險管理、內部控制方面的健全性和有效性的全面認可。也證明中國工商銀行托管服務的風險控制能力已經與國際大型托管銀行接軌,達到國際先進水平。目前,ISAE3402審閱已經成為年度化、常規(guī)化的內控工作手段。

1、內部風險控制目標

保證業(yè)務運作嚴格遵守國家有關法律法規(guī)和行業(yè)監(jiān)管規(guī)則,強化和建立守法經營、規(guī)范運作的經營思想和經營風格,形成一個運作規(guī)范化、管理科學化、監(jiān)控制度化的內控體系防范和化解經營風險,保證托管資產的安全完整維護持有人的權益保障資產托管業(yè)務安全、有效、穩(wěn)健運行。

2、內部風險控制組織結構

中國工商銀行資產托管業(yè)務內部風險控制組織結構由中國工商銀行稽核監(jiān)察部門(內控合規(guī)部、內部審計局)、資產托管部內設風險控制處及資產托管部各業(yè)務處室共同組成?？傂谢吮O(jiān)察部門負責制定全行風險管理政策,對各業(yè)務部門風險控制工作進行指導、監(jiān)督。資產托管部內部設置專門負責稽核監(jiān)察工作的內部風險控制處,配備專職稽核監(jiān)察人員,在總經理的直接領導下,依照有關法律規(guī)章,對業(yè)務的運行獨立行使稽核監(jiān)察職權。各業(yè)務處室在各自職責范圍內實施具體的風險控制措施。

3、內部風險控制原則

(1)合法性原則。內控制度應當符合國家法律法規(guī)及監(jiān)管機構的監(jiān)管要求,并貫穿于托管業(yè)務經營管理活動的始終。

(2)完整性原則。托管業(yè)務的各項經營管理活動都必須有相應的規(guī)范程序和監(jiān)督制約監(jiān)督制約應滲透到托管業(yè)務的全過程和各個操作環(huán)節(jié),覆蓋所有的部門、崗位和人員。

(3)及時性原則。托管業(yè)務經營活動必須在發(fā)生時能準確及時地記錄按照“內控優(yōu)先”的原則,新設機構或新增業(yè)務品種時,必須做到已建立相關的規(guī)章制度。

(4)審慎性原則。各項業(yè)務經營活動必須防范風險,審慎經營,保證基金資產和其他委托資產的安全與完整。

(5)有效性原則。內控制度應根據(jù)國家政策、法律及經營管理的需要適時修改完善,并保證得到全面落實執(zhí)行,不得有任何空間、時限及人員的例外。

(6)獨立性原則。設立專門履行托管人職責的管理部門直接操作人員和控制人員必須相對獨立,適當分離內控制度的檢查、評價部門必須獨立于內控制度的制定和執(zhí)行部門。

4、內部風險控制措施實施

(1)嚴格的隔離制度。資產托管業(yè)務與傳統(tǒng)業(yè)務實行嚴格分離,建立了明確的崗位職責、科學的業(yè)務流程、詳細的操作手冊、嚴格的人員行為規(guī)范等一系列規(guī)章制度,并采取了良好的防火墻隔離制度,能夠確保資產獨立、環(huán)境獨立、人員獨立、業(yè)務制度和管理獨立、網絡獨立。

(2)高層檢查。主管行領導與部門高級管理層作為工行托管業(yè)務政策和策略的制定者和管理者,要求下級部門及時報告經營管理情況和特別情況,以檢查資產托管部在實現(xiàn)內部控制目標方面的進展,并根據(jù)檢查情況提出內部控制措施,督促職能管理部門改進。

(3)人事控制。資產托管部嚴格落實崗位責任制,建立“自控防線”、“互控防線”、“監(jiān)控防線”三道控制防線,健全績效考核和激勵機制,樹立“以人為本”的內控文化,增強員工的責任心和榮譽感,培育團隊精神和核心競爭力。并通過進行定期、定向的業(yè)務與職業(yè)道德培訓、簽訂承諾書,使員工樹立風險防范與控制理念。

(4)經營控制。資產托管部通過制定計劃、編制預算等方法開展各種業(yè)務營銷活動、處理各項事務,從而有效地控制和配置組織資源,達到資源利用和效益最大化目的。

(5)內部風險管理。資產托管部通過稽核監(jiān)察、風險評估等方式加強內部風險管理,定期或不定期地對業(yè)務運作狀況進行檢查、監(jiān)控,指導業(yè)務部門進行風險識別、評估,制定并實施風險控制措施,排查風險隱患。

(6)數(shù)據(jù)安全控制。我們通過業(yè)務操作區(qū)相對獨立、數(shù)據(jù)和傳真加密、數(shù)據(jù)傳輸線路的冗余備份、監(jiān)控設施的運用和保障等措施來保障數(shù)據(jù)安全。

(7)應急準備與響應。資產托管業(yè)務建立專門的災難恢復中心,制定了基于數(shù)據(jù)、應用、操作、環(huán)境四個層面的完備的災難恢復方案,并組織員工定期演練。為使演練更加接近實戰(zhàn),資產托管部不斷提高演練標準,從最初的按照預訂時間演練發(fā)展到現(xiàn)在的“隨機演練”。從演練結果看,資產托管部完全有能力在發(fā)生災難的情況下兩個小時內恢復業(yè)務。

5、資產托管部內部風險控制情況

(1)資產托管部內部設置專職稽核監(jiān)察部門,配備專職稽核監(jiān)察人員,在總經理的直接領導下,依照有關法律規(guī)章,全面貫徹落實全程監(jiān)控思想,確保資產托管業(yè)務健康、穩(wěn)定地發(fā)展。

(2)完善組織結構,實施全員風險管理。完善的風險管理體系需要從上至下每個員工的共同參與,只有這樣,風險控制制度和措施才會全面、有效。資產托管部實施全員風險管理,將風險控制責任落實到具體業(yè)務部門和業(yè)務崗位,每位員工對自己崗位職責范圍內的風險負責,通過建立縱向雙人制、橫向多部門制的內部組織結構,形成不同部門、不同崗位相互制衡的組織結構。

(3)建立健全規(guī)章制度。資產托管部十分重視內控制度的建設,一貫堅持把風險防范和控制的理念和方法融入崗位職責、制度建設和工作流程中。經過多年努力,資產托管部已經建立了一整套內部風險控制制度,包括:崗位職責、業(yè)務操作流程、稽核監(jiān)察制度、信息披露制度等,覆蓋所有部門和崗位,滲透各項業(yè)務過程,形成各個業(yè)務環(huán)節(jié)之間的相互制約機制。

(4)內部風險控制始終是托管部工作重點之一,保持與業(yè)務發(fā)展同等地位。資產托管業(yè)務是商業(yè)銀行新興的中間業(yè)務,資產托管部從成立之日起就特別強調規(guī)范運作,一直將建立一個系統(tǒng)、高效的風險防范和控制體系作為工作重點。隨著市場環(huán)境的變化和托管業(yè)務的快速發(fā)展,新問題、新情況不斷出現(xiàn),資產托管部始終將風險管理放在與業(yè)務發(fā)展同等重要的位置,視風險防范和控制為托管業(yè)務生存和發(fā)展的生命線。

(五)基金托管人對基金管理人運作基金進行監(jiān)督的方法和程序

根據(jù)《基金法》、《運作辦法》等有關證券法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定,對基金投資范圍、投資對象、基金投融資比例、基金投資禁止行為、基金管理人參與銀行間債券市場、基金管理人選擇存款銀行、基金資產凈值計算、各類基金份額的每萬份基金凈收益、七日年化收益率和運作期年化收益率計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)等的合法性、合規(guī)性進行監(jiān)督和核查。

基金托管人對上述事項的監(jiān)督與核查中發(fā)現(xiàn)基金管理人的實際投資運作違反《基金法》、《運作辦法》、基金合同、托管協(xié)議、上述監(jiān)督內容的約定和其他有關法律法規(guī)的規(guī)定,應及時以書面形式通知基金管理人進行整改,整改的時限應符合法規(guī)允許的投資比例調整期限?；鸸芾砣耸盏酵ㄖ髴皶r核對確認并以書面形式向基金托管人發(fā)出回函并改正。在規(guī)定時間內,基金托管人有權隨時對通知事項進行復查,督促基金管理人改正。基金管理人對基金托管人通知的違規(guī)事項未能在限期內糾正的,基金托管人應報告中國證監(jiān)會。

基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的投資指令違反《基金法》、《運作辦法》、基金合同和有關法律法規(guī)規(guī)定,應當拒絕執(zhí)行,立即通知基金管理人限期改正,如基金管理人未能在通知期限內糾正的,基金托管人應向中國證監(jiān)會報告。

基金管理人有義務配合和協(xié)助基金托管人依照法律法規(guī)、基金合同和本托管協(xié)議對基金業(yè)務執(zhí)行核查。對基金托管人發(fā)出的書面提示,基金管理人應在規(guī)定時間內答復并改正,或就基金托管人的疑義進行解釋或舉證對基金托管人按照法律法規(guī)、基金合同和本托管協(xié)議的要求需向中國證監(jiān)會報送基金監(jiān)督報告的事項,基金管理人應積極配合提供相關數(shù)據(jù)資料和制度等。

基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為,應及時報告中國證監(jiān)會,同時通知基金管理人限期糾正,并將糾正結果報告中國證監(jiān)會?；鸸芾砣藷o正當理由,拒絕、阻撓對方根據(jù)本托管協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權,或采取拖延、欺詐等手段妨礙對方進行有效監(jiān)督,情節(jié)嚴重或經基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人應報告中國證監(jiān)會。

三、相關服務機構

(一)銷售機構

1、直銷機構:

南方基金管理有限公司

住所及辦公地址:深圳市福田中心區(qū)福華一路六號免稅商務大廈塔樓31、32、33層整層

法定代表人:吳萬善

電話:(0755)82763905、82763906

傳真:(0755)82763900

聯(lián)系人:張銳珊

2、代銷機構:

(1)代銷銀行:

序號代銷機構名稱代銷機構信息

1 中國工商銀行股份有限公司客服電話:95588公司網站:www.icbc.com.cn

2 中國農業(yè)銀行股份有限公司客服電話:95599公司網站:www.abchina.com

3 中國銀行股份有限公司客服電話:95566公司網站:www.boc.cn

4 交通銀行股份有限公司客服電話:95559公司網站:www.bankcomm.com

5 招商銀行股份有限公司客服電話:95555公司網站:www.cmbchina.com

6 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司傳真:(010)68858117公司網址:www.psbc.com

7 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司客服電話:95528公司網站:www.spdb.com.cn

8 中信銀行股份有限公司客服電話:95558網址:http://bank.ecitic.com/

9 廣發(fā)銀行股份有限公司客服電話:400-830-8003公司網站:www.gdb.com.cn

10 中國民生銀行股份有限公司客服電話:95568網址:www.cmbc.com.cn

11 興業(yè)銀行股份有限公司客服電話:95561公司網站:www.cib.com.cn

12 杭州銀行股份有限公司客服電話:0571-96523、4008888508公司網站:www.hzbank.com.cn

13 北京農村商業(yè)銀行股份有限公司客服電話:96198 400-88-96198 400-66-96198網址:www.bjrcb.com

14 煙臺銀行股份有限公司客服熱線:4008-311-777公司網址:http://www.yantaibank.net/

15 上海農村商業(yè)銀行股份有限公司客服電話:021-962999,4006962999公司網站:www.srcb.com

16 寧波銀行股份有限公司客服電話:96528,上海、北京地區(qū)962528公司網站:www.nbcb.com.cn

17 臨商銀行股份有限公司客服電話:400-699-6588公司網站:www.lsbchina.com

18 東莞農村商業(yè)銀行股份有限公司客服電話:0769-961122網址:www.drcbank.com

19 烏魯木齊市商業(yè)銀行股份有限公司客服電話:0991-96518網址:www.uccb.com.cn

20 天津銀行股份有限公司客服電話:4006-960296網址:www.bank-of-tianjin.com

21 珠海華潤銀行股份有限公司客服電話:96588(廣東省外加撥0756),4008800338網址:www.crbank.com.cn

22 吉林銀行股份有限公司客服電話:400-88-96666(全國)96666(吉林省)網址:www.jlbank.com.cn

23 杭州聯(lián)合農村商業(yè)銀行股份有限公司客服電話:96592網址:www.urcb.com

24 山東壽光農村商業(yè)銀行股份有限公司傳真:0536-5293756客服電話:0536-96633

(2) 代銷券商和其他代銷機構:

序號代銷機構名稱代銷機構信息

1 華泰證券股份有限公司客服電話:95597公司網站:http://www.htsc.com.cn

2 中國銀河證券股份有限公司客服電話:4008-888-888公司網站:www.chinastock.com.cn

3 國泰君安證券股份有限公司聯(lián)系人:芮敏祺公司網站:www.gtja.com

4 齊魯證券有限公司客服電話:95538網址:www.qlzq.com.cn

5 海通證券股份有限公司客服電話:95553公司網址:www.htsec.com

6 中信建投證券股份有限公司客服電話:4008888108公司網站:www.csc108.com

7 廣發(fā)證券股份有限公司統(tǒng)一客戶服務熱線:95575或致電各地營業(yè)網點公司網站:廣發(fā)證券網http://www.gf.com.cn

8 長城證券有限責任公司客服電話:0755-336800004006666888公司網站:www.cgws.com

9 招商證券股份有限公司客服電話:95565、4008888111公司網站:www.newone.com.cn

10 中國中投證券有限責任公司客服電話:400-600-8008、95532公司網站:www.china-invs.cn

11 安信證券股份有限公司客服電話:4008001001公司網站:www.essence.com.cn

12 信達證券股份有限公司客服電話:400-800-8899公司網址:www.cindasc.com

13 長江證券股份有限公司傳真:027-85481900長江證券客戶服務網站:www.95579.com

14 上海證券有限責任公司公司網站:www.shzq.com客服電話:4008918918,021-962518

15 江海證券有限公司客服電話:400-666-2288網址:www.jhzq.com.cn

16 東莞證券有限責任公司傳真:0769-22866268公司網站:www.dgzq.com.cn

17 平安證券有限責任公司客服電話:95511-8公司網站:www.pingan.com

18 國都證券有限責任公司客服電話:400-818-8118網址:www.guodu.com

19 西南證券股份有限公司客服電話:4008-096-096網址:www.swsc.com.cn

20 中航證券有限公司客服電話:400-8866-567網址:http://www.avicsec.com/

21 國元證券股份有限公司客服電話:全國統(tǒng)一熱線95578,4008888777,安徽省內熱線96888公司網站:www.gyzq.com.cn

22 方正證券股份有限公司客服電話:95571公司網站:www.foundersc.com

23 瑞銀證券有限責任公司客服電話:400-887-8827公司網站:www.ubssecurities.com

24 華龍證券有限責任公司客服電話:4006-89-8888,0931-96668網址:www.hlzqgs.com

25 華鑫證券有限責任公司客服電話:021-32109999 029-68918888 4001099918網址:www.cfsc.com.cn

26 中天證券有限責任公司客服電話:4006180315公司網站:www.stockren.com

27 深圳眾祿基金銷售有限公司客服電話:4006-788-887網址:www.zlfund.cn及www.jjmmw.com

28 杭州數(shù)米基金銷售有限公司客服電話:4000-766-123網址:http://www.fund123.cn/

29 上海天天基金銷售有限公司客服電話:400-1818188網址:www.1234567.com.cn

30 北京展恒基金銷售有限公司客服電話:4008886661網址:www.myfund.com

31 浙江同花順基金銷售有限公司客服電話:4008-773-772網址:www.5ifund.com

32 中期資產管理有限公司客服電話:010-65807609網址:http://www.cifcofund.com

33 萬銀財富(北京)基金銷售有限公司客服電話:4008080069網址:www.wy-fund.com

34 和訊信息科技有限公司客服電話:4009200022網址:licaike.hexun.com

35 浙江金觀誠財富管理有限公司客服電話:400-068-0058網址:www.jincheng-fund.com

36 其他基金代銷機構情況詳見基金管理人發(fā)布的相關公告

(二)登記機構

名稱:南方基金管理有限公司

住所及辦公地址:深圳市福田中心區(qū)福華一路六號免稅商務大廈塔樓31、32、33層整層

法定代表人:吳萬善

電話:(0755)82763849

傳真:(0755)82763868

聯(lián)系人:古和鵬

(三)律師事務所

名稱:廣東華瀚律師事務所

注冊地址:深圳市羅湖區(qū)筍崗東路1002號寶安廣場A座16樓G.H室

負責人:李兆良

電話:(0755)82687860

傳真:(0755)82687861

經辦律師:楊忠、戴瑞冬

(四)會計師事務所

名稱:普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)

住所:上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號星展銀行大廈6樓

辦公地址:上海市湖濱路202號普華永道中心11樓

執(zhí)行事務合伙人:楊紹信

聯(lián)系人:陳熹

聯(lián)系電話:021-23238888

傳真:021-23238800

經辦會計師:薛競、陳熹

四、基金名稱

南方理財60天債券型證券投資基金

五、基金的類型

債券型證券投資基金

六、基金的投資目標

本基金在追求本金安全、保持資產流動性的基礎上,努力追求絕對收益,為基金份額持有人謀求資產的穩(wěn)定增值。

七、基金的投資范圍

本基金投資于法律法規(guī)允許的金融工具包括:現(xiàn)金、通知存款、一年以內(含一年)的銀行定期存款和大額存單、剩余期限(或回售期限)在397天以內(含397天)的債券、資產支持證券、中期票據(jù)、期限在一年以內(含一年)的債券回購、期限在一年以內(含一年)的中央銀行票據(jù)、短期融資券及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他固定收益類金融工具。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

八、 投資策略

本基金將采用積極管理型的投資策略,將投資組合的平均剩余期限控制在180天以內,在控制利率風險、盡量降低基金凈值波動風險并滿足流動性的前提下,提高基金收益。

1、利率策略

本基金將首先采用“自上而下”的研究方法,綜合研究主要經濟變量指標、分析宏觀經濟情況,建立經濟前景的情景模擬,進而判斷財政政策、貨幣政策等宏觀經濟政策取向。同時,本基金還將分析金融市場資金供求狀況變化趨勢,對影響資金面的因素進行詳細分析與預判,建立資金面的場景模擬。

在宏觀分析與流動性分析的基礎上,結合歷史與經驗數(shù)據(jù),確定當前資金的時間價值、通貨膨脹補償、流動性溢價等要素,得到當前宏觀與流動性條件下的均衡收益率曲線。區(qū)分當前利率債收益率曲線期限利差、曲率與券間利差所面臨的歷史分位,然后通過市場收益率曲線與均衡收益率曲線的對比,判斷收益率曲線參數(shù)變動的程度和概率,確定組合的平均剩余期限,并據(jù)此動態(tài)調整投資組合。

2、信用債投資策略

信用債券相對央票、國債等利率產品的信用利差是獲取較高投資收益的來源,本基金將通過重點投資信用類債券,提高整體收益能力。本基金將在基金管理人內部信用評級的基礎上和內部信用風險控制的框架下,積極投資信用債券,獲取信用利差帶來的高投資收益。

債券的信用利差主要受兩個方面的影響,一是市場信用利差曲線的走勢二是債券本身的信用變化。本基金通過對宏觀經濟走勢、行業(yè)信用狀況、信用債券市場流動性風險、信用債券供需情況等的分析,判斷市場信用利差曲線整體及分行業(yè)走勢,確定各類屬信用債券的投資比例。依靠內部評級系統(tǒng)分析各信用債券的相對信用水平、違約風險及理論信用利差,選擇信用利差被高估、未來信用利差可能下降的信用債券進行投資。

對于含回售條款的債券,本基金將僅買入距回售日不超過397天以內的債券,并在回售日前進行回售或者賣出。

3、放大策略

放大策略即以組合現(xiàn)有債券為基礎,利用買斷式回購、質押式回購等方式融入資金,并購買剩余年限相對較長的債券,以期獲取超額收益的操作方式。在回購利率過高、流動性不足、或者市場狀況不宜采用放大策略等情況下,本基金將適時降低杠桿投資比例。

九、 風險收益特征

本基金屬于證券投資基金中的較低風險品種,其長期平均風險和預期收益率低于股票基金、混合基金。

十、基金業(yè)績比較基準

本基金的業(yè)績比較基準為:七天通知存款稅后利率。

通知存款是一種不約定存期,支取時需提前通知銀行,約定支取日期和金額方能支取的存款,具有存期靈活、存取方便的特征,同時可獲得高于活期存款利息的收益。

如果今后法律法規(guī)發(fā)生變化,或者有更權威的、更能為市場普遍接受的業(yè)績比較基準推出,或者是市場上出現(xiàn)更加適合用于本基金業(yè)績基準時,經與基金托管人協(xié)商一致,本基金可以在報中國證監(jiān)會備案后變更業(yè)績比較基準并及時公告。(下轉B53版)

(2014年第2號)

基金管理人:南方基金管理有限公司基金托管人:中國工商銀行股份有限公司