融通行業(yè)景氣證券投資基金更新招募說明書摘要

基金管理人:融通基金管理有限公司

基金托管人:交通銀行股份有限公司

日期: 二○一四年十二月)

重要提示

融通行業(yè)景氣證券投資基金(以下簡稱“本基金”)經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)2004年3月19日證監(jiān)基金字[2004]32號文件“關(guān)于同意融通行業(yè)景氣證券投資基金設(shè)立的批復(fù)”批準募集設(shè)立,基金合同于2004年4月29日正式生效。

投資有風(fēng)險,投資人申購基金時應(yīng)認真閱讀本招募說明書。

基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。

本摘要根據(jù)基金合同和基金更新招募說明書編寫,并經(jīng)中國證監(jiān)會核準?；鸷贤羌s定基金當事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件?；鹜顿Y人自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和本基金合同的當事人,其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受,并按照《基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔義務(wù)?；鹜顿Y人欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù),應(yīng)詳細查閱基金合同。

本招募說明書所載內(nèi)容截止日為2014年9月28日,有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)截止日為2014年9月30日,本基金的托管人交通銀行股份有限公司已于2014年11月28日復(fù)核了本招募說明書中的財務(wù)數(shù)據(jù),本招募說明書中的財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

一、基金合同生效日

2004年4月29日

二、基金管理人

(一)基金管理人概況

名稱: 融通基金管理有限公司

注冊地址:深圳市南山區(qū)華僑城漢唐大廈13、14 層

辦公地址:深圳市南山區(qū)華僑城漢唐大廈13、14 層

設(shè)立日期:2001 年5月22 日

法定代表人:田德軍

電話:(0755)26948070

聯(lián)系人:敖敬東

注冊資本:12500萬元人民幣

目前公司股東及出資比例為:新時代證券有限責任公司60%、日興資產(chǎn)管理有限公司(Nikko Asset Management Co.,Ltd.)40%。

(二)主要人員情況

1、現(xiàn)任董事情況

董事長田德軍先生,經(jīng)濟學(xué)博士,現(xiàn)任融通基金管理有限公司董事長。歷任中信證券股份有限公司投資銀行業(yè)務(wù)主管上海遠東證券有限公司董事長兼總經(jīng)理新時代證券有限責任公司總經(jīng)理。2010年3月至今,任公司董事長。

獨立董事杜婕女士,民進會員,注冊會計師,現(xiàn)任吉林大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院教授。歷任電力部第一工程局一處主管會計,吉林大學(xué)教師、講師、教授。2011年1月至今,任公司獨立董事。

獨立董事田利輝先生,金融學(xué)博士、執(zhí)業(yè)律師?，F(xiàn)任南開大學(xué)金融學(xué)教授(博士生導(dǎo)師)、金融發(fā)展研究院副院長(主持工作)。曾經(jīng)就讀倫敦大學(xué)倫敦商學(xué)院,執(zhí)教于密歇根大學(xué)WDI研究所、北京大學(xué)光華管理學(xué)院、長江商學(xué)院。2011年1月至今,任公司獨立董事。

獨立董事施天濤先生,教授。現(xiàn)任清華大學(xué)法學(xué)院教授、法學(xué)院副院長、博士研究生導(dǎo)師、中國證券法學(xué)研究會和中國保險法學(xué)研究會副會長。2012年1月至今,任公司獨立董事。

董事馬金聲先生,高級經(jīng)濟師。現(xiàn)任新時代證券有限責任公司名譽董事長。歷任中國人民銀行辦公廳副主任、主任,金銀管理司司長中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行副行長國泰君安證券股份有限公司黨委書記兼副董事長華林證券有限責任公司黨委書記。2007年至今,任公司董事。

董事奚星華先生,經(jīng)濟學(xué)碩士。歷任黑龍江省證券公司宏觀行業(yè)研究員,北京時代博訊高科技有限公司投資業(yè)務(wù)副總經(jīng)理,長財證券經(jīng)紀有限責任公司總裁,恒泰長財證券有限責任公司執(zhí)行董事、法定代表人,融通基金管理有限公司總經(jīng)理。2012年1月至今,任公司董事。

董事Frederick Reidenbach (弗萊德)先生,畢業(yè)于美國賓夕法尼亞州斯克蘭頓大學(xué),注冊會計師?，F(xiàn)任日興資產(chǎn)管理有限公司執(zhí)行副總裁兼首席財務(wù)官和首席營運官。歷任日本富達投資首席行政官富達投資(Fidelity Investment)旗下子公司KVH電信的首席執(zhí)行長和首席營運官日本Aon Risk Service的首席財務(wù)官和首席營運官。2010年3月至今,任公司董事。

董事Blair Pickerell(裴布雷)先生,工商管理碩士?，F(xiàn)任日興資產(chǎn)管理香港有限公司亞洲區(qū)總裁及全球首席營銷總監(jiān)。歷任摩根士丹利亞洲有限公司董事總經(jīng)理。2012年1月至今,任公司董事。

董事涂衛(wèi)東先生,法學(xué)碩士?，F(xiàn)任融通基金管理有限公司督察長。歷任國務(wù)院法制辦公室(原國務(wù)院法制局)財金司公務(wù)員,曾在中國證監(jiān)會法律部和基金監(jiān)管部工作,曾是中國證監(jiān)會公職律師。2010年3月至今,任公司董事。

2、現(xiàn)任監(jiān)事情況

監(jiān)事李華先生,經(jīng)濟學(xué)碩士,現(xiàn)任公司監(jiān)察稽核部總監(jiān)。曾任北京大學(xué)經(jīng)濟管理系講師,1993 年起歷任廣東省南方金融服務(wù)總公司基金部副總經(jīng)理、廣東華僑信托投資公司規(guī)劃發(fā)展部總經(jīng)理、廣州鼎源投資理財顧問有限公司總經(jīng)理兼廣東南方資信評估公司董事長、天一證券有限責任公司廣州營業(yè)部總經(jīng)理及華南業(yè)務(wù)總部總經(jīng)理。2011 年至今任公司監(jiān)事。

3、公司高級管理人員情況

總經(jīng)理孟朝霞女士,經(jīng)濟學(xué)碩士。歷任新華人壽保險股份有限公司企業(yè)年金管理中心總經(jīng)理,泰康養(yǎng)老保險股份有限公司副總經(jīng)理,富國基金管理有限公司副總經(jīng)理。2014年9月至今任公司總經(jīng)理。

常務(wù)副總經(jīng)理顏錫廉(Allen Yan)先生,工商管理碩士。歷任美國富達投資公司財務(wù)分析員、日本富達投資公司財務(wù)經(jīng)理,日興資產(chǎn)管理有限公司財務(wù)企劃與分析部部長。2011年至今任公司常務(wù)副總經(jīng)理。

副總經(jīng)理秦瑋先生,工學(xué)碩士。歷任中國工商銀行深圳分行格蘭信息咨詢公司總經(jīng)理助理,鵬華基金管理有限公司行政部總監(jiān),融通基金管理有限公司登記清算部總監(jiān)、總經(jīng)理助理等職務(wù)。2009 年至今任公司副總經(jīng)理。

督察長涂衛(wèi)東先生,法學(xué)碩士。歷任國務(wù)院法制辦公室(原國務(wù)院法制局)財金司公務(wù)員,曾在中國證監(jiān)會法律部和基金監(jiān)管部工作,曾是中國證監(jiān)會公職律師。2011 年至今任公司督察長。

4、本基金基金經(jīng)理

(1)現(xiàn)任基金經(jīng)理情況

鄒曦先生,中國人民銀行研究生部金融學(xué)碩士,14年證券從業(yè)經(jīng)驗。曾就職于中國航空技術(shù)進出口總公司福建分公司2001 年至今就職于融通基金管理有限公司,歷任市場拓展部總監(jiān)助理、機構(gòu)理財部總監(jiān)助理、行業(yè)分析師、宏觀策略分析師、基金管理部總監(jiān)、研究策劃部總監(jiān)。

嚴菲女士,經(jīng)濟學(xué)碩士,具有證券從業(yè)資格,11年證券從業(yè)經(jīng)驗。曾先后就職于日盛嘉富證券國際上海代表處、紅塔證券從事證券研究工作。2006年7月加入融通基金管理有限公司任行業(yè)研究員?，F(xiàn)同時擔任融通藍籌成長混合基金的基金經(jīng)理。

歷任基金經(jīng)理情況

自2004年4月29日至2005年10月12日期間,由黃盛先生擔任本基金基金經(jīng)理。

自2005年10月13日起至2007年6月24日期間,由馮宇輝先生擔任本基金基金經(jīng)理。

自2007年6月25日起至2008年3月30日期間,由馮宇輝先生與鄒曦先生共同擔任本基金基金經(jīng)理。

自2008年3月31日起至2012年1月11日期間,由鄒曦先生擔任本基金基金經(jīng)理。

自2012年1月12日起至2012年1月18日期間,由鄒曦先生和嚴菲女士共同擔任本基金基金經(jīng)理。

自2012年1月19日起2012年7月2日,由嚴菲女士擔任本基金基金經(jīng)理。

自2012年7月3日起至今,由鄒曦先生和嚴菲女士共同擔任本基金基金經(jīng)理。

5、投資決策委員會成員

公司公募基金投資決策委員會成員:總經(jīng)理孟朝霞女士,常務(wù)副總經(jīng)理顏錫廉(Allen Yan)先生,基金管理部總監(jiān)、基金經(jīng)理吳巍先生,研究策劃部總監(jiān)、基金經(jīng)理鄒曦先生,基金交易部總監(jiān)王冰心先生。

上述人員之間均不存在近親屬關(guān)系。

三、基金托管人

一、基金托管人基本情況

(一)基金托管人概況

公司法定中文名稱:交通銀行股份有限公司(簡稱:交通銀行)

公司法定英文名稱:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD

法定代表人:牛錫明

住所:上海市浦東新區(qū)銀城中路188號

辦公地址:上海市浦東新區(qū)銀城中路188號

郵政編碼:200120

注冊時間:1987年3月30日

注冊資本:742.62億元

基金托管資格批文及文號:中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]25號

聯(lián)系人:王濤

電話:021-95559

交通銀行始建于1908年,是中國歷史最悠久的銀行之一,也是近代中國發(fā)鈔行之一。交通銀行先后于2005年6月和2007年5月在香港聯(lián)交所、上交所掛牌上市,是中國2010年上海世博會唯一的商業(yè)銀行全球合作伙伴。交通銀行連續(xù)五年躋身《財富》(FORTUNE)世界500強?,營業(yè)收入排名第243位?,較上年提升83位? 列《銀行家》雜志全球1,000家最大銀行一級資本排名第23位,較上年提升7位。截至2014年3月31日,交通銀行資產(chǎn)總額達到人民幣5.97萬億元,實現(xiàn)凈利潤人民幣186.90億元。

交通銀行總行設(shè)資產(chǎn)托管部?，F(xiàn)有員工具有多年基金、證券和銀行的從業(yè)經(jīng)驗,具備基金從業(yè)資格,以及經(jīng)濟師、會計師、工程師和律師等中高級專業(yè)技術(shù)職稱,員工的學(xué)歷層次較高,專業(yè)分布合理,職業(yè)技能優(yōu)良,職業(yè)道德素質(zhì)過硬,是一支誠實勤勉、積極進取、開拓創(chuàng)新、奮發(fā)向上的資產(chǎn)托管從業(yè)人員隊伍。

(二)主要人員情況

牛錫明先生,董事長、執(zhí)行董事。

牛先生2013年10月至今任本行董事長、執(zhí)行董事,2013年5月至2013年10月任本行董事長、執(zhí)行董事、行長,2009年12月至2013年5月任本行副董事長、執(zhí)行董事、行長。牛先生1983年畢業(yè)于中央財經(jīng)大學(xué)金融系,獲學(xué)士學(xué)位,1997年畢業(yè)于哈爾濱工業(yè)大學(xué)管理學(xué)院技術(shù)經(jīng)濟專業(yè),獲碩士學(xué)位,1999年享受國務(wù)院頒發(fā)的政府特殊津貼。

彭純先生,副董事長、執(zhí)行董事、行長。

彭先生2013年11月起任本行副董事長、執(zhí)行董事,2013年10月起任本行行長2010年4月至2013年9月任中國投資有限責任公司副總經(jīng)理兼中央?yún)R金投資有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理2005年8月至2010年4月任本行執(zhí)行董事、副行長2004年9月至2005年8月任本行副行長2004年6月至2004年9月任本行董事、行長助理2001年9月至2004年6月任本行行長助理1994年至2001年歷任本行烏魯木齊分行副行長、行長,南寧分行行長,廣州分行行長。彭先生1986年于中國人民銀行研究生部獲經(jīng)濟學(xué)碩士學(xué)位。

錢文揮先生,執(zhí)行董事、副行長。

錢先生2007年8月起任本行執(zhí)行董事、副行長,2004年10月至2007年8月任本行副行長(其中:2005年7月至2006年11月兼任本行上海分行行長)。錢先生1998年于上海財經(jīng)大學(xué)獲工商管理碩士學(xué)位。

劉樹軍先生,交通銀行資產(chǎn)托管部總經(jīng)理。

劉先生2012年5月起任交通銀行資產(chǎn)托管部總經(jīng)理。2011年10月起任交通銀行資產(chǎn)托管部副總經(jīng)理,曾任中國農(nóng)業(yè)銀行長春分行辦公室主任、農(nóng)行總行辦公室正處級秘書,農(nóng)行總行信貸部工業(yè)信貸處處長,農(nóng)行總行托管部及養(yǎng)老金中心副總經(jīng)理,交通銀行內(nèi)蒙古分行副行長。劉先生為管理學(xué)碩士,高級經(jīng)濟師。

(三)基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營情況

截止2014年二季度末,交通銀行共托管證券投資基金108只。此外,還托管了全國社會保障基金、保險資產(chǎn)、企業(yè)年金、QFII、QDII、信托計劃、證券公司集合資產(chǎn)計劃、ABS、產(chǎn)業(yè)基金、專戶理財?shù)?2類產(chǎn)品。

二、基金托管人的內(nèi)部控制制度

(一)內(nèi)部控制目標

嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)章及行內(nèi)相關(guān)管理規(guī)定,加強內(nèi)部管理,保證資產(chǎn)托管部業(yè)務(wù)規(guī)章的健全和各項規(guī)章的貫徹執(zhí)行,通過對各種風(fēng)險的梳理、評估、監(jiān)控,有效地實現(xiàn)對各項業(yè)務(wù)風(fēng)險的監(jiān)控和管理,確保業(yè)務(wù)穩(wěn)健運行,保護基金持有人的合法權(quán)益。

(二)內(nèi)部控制原則

1、全面性原則:通過各個處室自我監(jiān)控和專門內(nèi)控處室的風(fēng)險監(jiān)控的內(nèi)部控制機制覆蓋各項業(yè)務(wù)、各個部門和各級人員,并滲透到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個經(jīng)營環(huán)節(jié),建立全面的風(fēng)險管理監(jiān)督機制。

2、獨立性原則:交通銀行資產(chǎn)托管部獨立負責受托基金資產(chǎn)的保管,保證基金資產(chǎn)與交通銀行的自有資產(chǎn)相互獨立,對不同的受托基金分別設(shè)置賬戶,獨立核算,分賬管理。

3、制衡性原則:貫徹適當授權(quán)、相互制約的原則,從組織結(jié)構(gòu)的設(shè)置上確保各處室和各崗位權(quán)責分明、相互牽制,并通過有效的相互制衡措施消除內(nèi)部控制中的盲點。

4、有效性原則:在崗位、處室和內(nèi)控處室三級內(nèi)控管理模式的基礎(chǔ)上,形成科學(xué)合理的內(nèi)部控制決策機制、執(zhí)行機制和監(jiān)督機制,通過行之有效的控制流程、控制措施,建立合理的內(nèi)控程序,保障內(nèi)控管理的有效執(zhí)行。

5、效益性原則:內(nèi)部控制與基金托管規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍和業(yè)務(wù)運作環(huán)節(jié)的風(fēng)險控制要求相適應(yīng),盡量降低經(jīng)營運作成本,以合理的控制成本實現(xiàn)最佳的內(nèi)部控制目標。

(三)內(nèi)部控制制度及措施

根據(jù)《證券投資基金法》、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》等法律法規(guī),基金托管人制定了一整套嚴密、高效的證券投資基金托管管理規(guī)章制度,確?；鹜泄軜I(yè)務(wù)運行的規(guī)范、安全、高效,包括《交通銀行資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)管理暫行辦法》、《交通銀行資產(chǎn)托管部業(yè)務(wù)風(fēng)險管理暫行辦法》、《交通銀行資產(chǎn)托管部項目開發(fā)管理辦法》、《交通銀行資產(chǎn)托管部信息披露制度》、《交通銀行資產(chǎn)托管部保密工作制度》、《交通銀行資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)從業(yè)人員守則》、《交通銀行資產(chǎn)托管部業(yè)務(wù)資料管理制度》等,并根據(jù)市場變化和基金業(yè)務(wù)的發(fā)展不斷加以完善。做到業(yè)務(wù)分工合理,技術(shù)系統(tǒng)完整獨立,業(yè)務(wù)管理制度化,核心作業(yè)區(qū)實行封閉管理,有關(guān)信息披露由專人負責。

基金托管人通過基金托管業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)風(fēng)險的事前揭示、事中控制和事后稽核的動態(tài)管理過程來實施內(nèi)部風(fēng)險控制,為了保障內(nèi)控管理的有效執(zhí)行,聘請國際著名會計師事務(wù)所對基金托管業(yè)務(wù)運行進行內(nèi)部控制評審。

三、基金托管人對基金管理人運作基金進行監(jiān)督的方法和程序

根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》和有關(guān)證券法規(guī)的規(guī)定,基金托管人對基金的投資對象、基金資產(chǎn)的投資組合比例、基金資產(chǎn)的核算、基金資產(chǎn)凈值的計算、基金管理人報酬的計提和支付、基金托管人報酬的計提和支付、基金的申購資金的到賬與贖回資金的劃付、基金收益分配等行為的合法性、合規(guī)性進行監(jiān)督和核查。

基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》等有關(guān)證券法規(guī)和《基金合同》的行為,應(yīng)當及時通知基金管理人予以糾正,基金管理人收到通知后及時核對確認并進行調(diào)整?；鹜泄苋擞袡?quán)對通知事項進行復(fù)查,督促基金管理人改正?；鸸芾砣藢鹜泄苋送ㄖ倪`規(guī)事項未能及時糾正的,基金托管人須報告中國證監(jiān)會。

基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為,須立即報告中國證監(jiān)會,同時通知基金管理人限期糾正。

四、其他事項

最近一年內(nèi)交通銀行及其負責資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)的高級管理人員無重大違法違規(guī)行為,未受到中國人民銀行、中國證監(jiān)會、中國銀監(jiān)會及其他有關(guān)機關(guān)的處罰。負責基金托管業(yè)務(wù)的高級管理人員在基金管理公司無兼職的情況。

四、相關(guān)服務(wù)機構(gòu)

(一)基金份額發(fā)售機構(gòu)

1、直銷機構(gòu):

(1)融通基金管理有限公司機構(gòu)理財部機構(gòu)銷售及服務(wù)深圳小組

辦公地址:深圳市南山區(qū)華僑城漢唐大廈13、14 層

郵政編碼:518053

聯(lián)系人:陳思辰

電話:(0755)26948034

客戶服務(wù)中心電話:400-883-8088(免長途通話費用)、(0755)26948088

(2)融通基金管理有限公司機構(gòu)理財部機構(gòu)銷售及服務(wù)北京小組

辦公地址:北京市西城區(qū)金融大街35號國際企業(yè)大廈C座1241-1243單元

郵政編碼:100140

聯(lián)系人:李淑芳

電話:(010)66190992

(3)融通基金管理有限公司機構(gòu)理財部機構(gòu)銷售及服務(wù)上海小組

辦公地址:上海市世紀大道8號國金中心匯豐銀行大樓6樓601-602

郵政編碼:200120

聯(lián)系人:居雯莉

聯(lián)系電話:(021)38424888轉(zhuǎn)4984

(4)融通基金管理有限公司網(wǎng)上直銷

辦公地址:深圳市南山區(qū)華僑城漢唐大廈13、14層

郵政編碼:518053

聯(lián)系人:劉晶

聯(lián)系電話:(0755)26948105

2、代銷機構(gòu):

(1)交通銀行股份有限公司

住所:上海市浦東新區(qū)銀城中路188號

法定代表人:牛錫明

電話:(021)58781234

聯(lián)系人:曹榕

客戶服務(wù)電話:95559

(2)國泰君安證券股份有限公司

注冊地址:上海市浦東新區(qū)商城路618號

法定代表人:萬建華

聯(lián)系人:芮敏祺

電話:(021)62580818

客服電話:400-8888-666

(3)中信建投證券股份有限公司

注冊地址:北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓

法定代表人:王常青

聯(lián)系人:許夢園

電話:(010)85130236

客服電話:400-8888-108

(4)海通證券股份有限公司

注冊地址:上海市廣東路689號

法定代表人:王開國

聯(lián)系人:李笑鳴

電話:(021)23219275

客服電話:400888800

(5)申銀萬國證券股份有限公司

注冊地址:上海市徐匯區(qū)長樂路989號世紀商貿(mào)廣場45層

法定代表人:儲曉明

聯(lián)系人:曹曄

電話:(021)33388215

客服電話:95523或4008895523

(6)興業(yè)證券股份有限公司

注冊地址:福州市湖東路268號證券大廈

法定代表人:蘭榮

聯(lián)系人:夏中蘇

電話:0591-38281963

客服電話:95562

(7)中信證券(浙江)有限責任公司

注冊地址:浙江省杭州市江干區(qū)解放東路29號迪凱銀座22、23樓

法定代表人:沈強

聯(lián)系人:李珊

電話: (0571)85776114

客服電話:0571-95548

(8)中信證券股份有限公司

注冊地址:深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座

法定代表人:王東明

聯(lián)系人:騰艷

電話:(010)60838832

客服電話:4008895548

(9)萬聯(lián)證券有限責任公司

注冊地址:廣州市天河區(qū)珠江東路11號棟18、19全層

法定代表人:張建軍

聯(lián)系人: 王鑫

電話:(020)38286651

客服電話: 400-8888-133

(10)國信證券股份有限公司

辦公地址:深圳市紅嶺中路1012號國信證券大廈16-26層

法定代表人:何如

聯(lián)系人:周楊

電話:0755-82130833

客服電話: 95536

(11)長江證券股份有限公司

注冊地址:湖北省武漢市江漢區(qū)新華路特8號長江證券大廈

法定代表人:胡運釗

聯(lián)系人:李良

電話:(021)68751929

客服電話:95579或4008-888-999

(12)東吳證券股份有限公司

注冊地址:江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)星陽街5號

法定代表人:范力

聯(lián)系人:方曉丹

電話:(0512)65581136

客服電話:(0512)65588066

(13)民生證券股份有限公司

注冊地址:北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街28號民生金融中心A座16-18層

法定代表人:余政

聯(lián)系人:趙明

電話:(010)85252656

客戶服務(wù)電話: 4006198888

(14)山西證券股份有限公司

注冊地址:山西省太原市府西街69號山西國際貿(mào)易中心東塔樓

法定代表人:侯巍

聯(lián)系人:孟婉娉

聯(lián)系電話:(0351)8686602

客服電話:95573

(15) 招商證券股份有限公司

注冊地址:深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座38-45層

法定代表人:宮少林

聯(lián)系人:黃蟬君

電話:(0755)82943511

客服電話:4008888111、95565

(16)渤海證券股份有限公司

注冊地址:天津市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第二大街42號寫字樓101室

法定代表人:杜慶平

聯(lián)系人:胡天彤

電話:022-28451709

客服電話:4006515988

(17)東方證券股份有限公司

注冊地址:上海市中山南路318號2號樓22、23、25-29層

法定代表人:潘鑫軍

聯(lián)系人:吳宇

電話:(021)63325888

客服電話:95503

(18)招商銀行股份有限公司

辦公地址:深圳市深南大道7088號招商銀行大廈

法定代表人:李建紅

聯(lián)系人:鄧炯鵬

電話:0755-83198888

客服電話:95555

(19)中信證券(山東)有限責任公司

注冊地址:山東省青島市嶗山區(qū)深圳路222號1號樓2001

法定代表人:楊寶林

聯(lián)系人:吳忠超

電話:(0532)85022326

客服電話:(0532)96577

(20)中國銀河證券股份有限公司

注冊地址:北京市西城區(qū)金融大街35號2-6層

法定代表人: 陳有安

聯(lián)系人:宋明

電話:(010)66568450

客服電話:4008-888-8888

(21)華泰證券股份有限公司

注冊地址:江蘇省南京市中山東路90號

法定代表人:吳萬善

聯(lián)系人:龐曉蕓

電話:(0755)82492193

客服電話:95597

(22)長城證券有限責任公司

注冊地址:深圳福田區(qū)深南大道6008號特區(qū)報業(yè)大廈14、16、17樓

法定代表人:黃耀華

聯(lián)系人:劉陽

電話:(0755)83516289

客服電話:4006666888

(23)光大證券股份有限公司

注冊地址:上海市靜安區(qū)新閘路1508號3樓

法定代表人:薛峰

聯(lián)系人:劉晨

電話:(021)22169081

客服電話:95525、400-8888-788

(24)國聯(lián)證券股份有限公司

注冊地址:無錫市金融一街8號

法定代表人:姚志勇

聯(lián)系人:袁麗萍

電話:(0510)82831662

客服電話:(0510)2588168

(25)平安證券有限責任公司

注冊地址:深圳市福田中心區(qū)金田路榮超大廈4036號16-20層

法定代表人:謝永林

聯(lián)系人:鄭舒麗

電話:(0755)22626391

客服電話:95511轉(zhuǎn)8

(26)華安證券股份有限公司

注冊地址:安徽省合肥市政務(wù)文化新區(qū)天鵝湖路198號

法定代表人:李工

聯(lián)系人:錢歡

電話:(0551)65161821

客服電話:(0551)96518、400-80-9651

(27)金元證券股份有限公司

注冊地址:海口市南寶路36號證券大廈4樓

法定代表人:陸濤

聯(lián)系人:張霞

電話:(0755)21516897

客服電話:4008888228

(28)廣發(fā)證券股份有限公司

注冊地址:廣州市天河區(qū)天河北路183號大都會廣場43樓

法定代表人:孫樹明

聯(lián)系人:黃嵐

電話:(020)87555888轉(zhuǎn)833

客戶服務(wù)熱線:95575

(29)國都證券有限責任公司

注冊地址:北京市東城區(qū)東直門南大街3號國華投資大廈9層10層

法定代表人:常喆

聯(lián)系人:黃靜

聯(lián)系電話:(010)84183389

電話:4008188118

(30)恒泰證券股份有限公司

注冊地址: 呼和浩特市新城區(qū)東風(fēng)路111號

法定代表人:龐介民

聯(lián)系人:魏巍

電話:(0471)4974437

客服電話:(0471)4961259

(31) 東北證券股份有限公司

注冊地址:長春市自由大路1138號

法定代表人:楊樹財

聯(lián)系人:安巖巖

電話:(0431)85096517

客戶服務(wù)電話: 4006000686

(32) 國盛證券有限責任公司

注冊地址:江西省南昌市北京西路88號江信國際金融大廈

法定代表人:曾小普

聯(lián)系人:周欣玲

電話:(0791)86281305

客服電話:4008222111

(33) 宏源證券股份有限公司

注冊地址:新疆烏魯木齊市文藝路233 號宏源大廈

法定代表人:馮戎

聯(lián)系人:李巍

電話:(010)88085858

客服電話:4008000562

(34) 渤海銀行股份有限公司

辦公地址:天津市河西區(qū)馬場道201-205號

法定代表人:劉寶鳳

電話:(022)5831666

聯(lián)系人:王宏

客戶服務(wù)電話:400-888-8811

(35) 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司

注冊地址:深圳市羅湖區(qū)筍崗路12號中民時代廣場B座25、26層

法定代表人:劉學(xué)民

聯(lián)系人:毛詩莉

電話:(0755)25831754

客服電話:4008881888

(36) 華龍證券有限責任公司

注冊地址:甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)東崗西路638號蘭州財富中心21樓

法定代表人:李曉安

聯(lián)系人:鄧鵬怡

電話:(0931)8490208

客服電話:96668

(37)中國工商銀行股份有限公司

辦公地址:北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街55號

法定代表人:姜建清

電話:(010)66107900

聯(lián)系人:楊菲

(38)中國建設(shè)銀行股份有限公司

辦公地址:北京市西城區(qū)金融大街25號

法定代表人:王洪章

客戶服務(wù)電話:95533

聯(lián)系人:王琳

(39)上海銀行股份有限公司

聯(lián)系地址:上海市中山東路585號

法定代表人:范一飛

聯(lián)系電話:(021)63371293

業(yè)務(wù)聯(lián)系人:湯征程

(40) 中國民生銀行股份有限公司

注冊地址:北京市東城區(qū)正義路甲4號

法定代表人:董文標

聯(lián)系電話:95568

聯(lián)系人:董云巍

(41) 北京銀行股份有限公司

注冊地址:北京市西城區(qū)金融大街甲17號首層

法定代表人:閻冰竹

聯(lián)系電話:(010)66223584

聯(lián)系人:王曦

(42) 新時代證券有限責任公司

注冊地址:北京市海淀區(qū)北三環(huán)西路99號院1號樓15層1501

法定代表人:劉汝軍

聯(lián)系人:盧珊

電話:(010)83561072

客服熱線:400-6989-898

(43) 安信證券股份有限公司

注冊地址:深圳市福田區(qū)金田路4018號安聯(lián)大廈35層、28層A02單元

法定代表人:牛冠興

聯(lián)系人:鄭向溢

聯(lián)系電話:(0755)82558038

客服電話:4008001001

(44)中信銀行股份有限公司

注冊地址:北京市東城區(qū)朝陽門北大街8號富華大廈C座

法定代表人:田國立

電話:(010)65541585

聯(lián)系人:李博

客戶服務(wù)電話:95558

(45)方正證券股份有限公司

注冊地址:湖南省長沙市芙蓉中路二段華僑國際大廈22-24層

法定代表人:雷杰

聯(lián)系人:劉丹

聯(lián)系電話:(0731)85832463

客服電話:95571

(46) 中國光大銀行股份有限公司

注冊地址:北京市西城區(qū)復(fù)興門外大街6號光大大廈?

法定代表人:唐雙寧

聯(lián)系電話:(010)68098778

聯(lián)系人:李偉

(47) 西部證券股份有限公司

注冊地址:西安市東新街232號陜西信托大廈16-17層

法定代表人:劉建武

聯(lián)系人:劉瑩

電話:(029)87406649

客服電話:95582

(48) 深圳平安銀行股份有限公司

辦公地址:深南中路1099 號平安銀行大廈

法定代表人:孫建一

電話:(0755)25859591

聯(lián)系人:霍兆龍

(49) 國元證券股份有限公司

注冊地址: 合肥市壽春路179號

法定代表人:蔡詠

聯(lián)系人:楊鵬軍

電話:(0551)2207114

客服電話:95578,4008888777

(50)華夏銀行股份有限公司

注冊地址:北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街22 號

法定代表人:吳建

電話:(010)85238423

聯(lián)系人:陳宇

客戶服務(wù)電話:95577

(51)上海證券有限責任公司

注冊地址:上海市黃浦區(qū)西藏路336號

法定代表人:龔德雄

聯(lián)系人:王偉力

電話:(021)62470304

客服電話:4008918918

(52)天相投資顧問有限公司

注冊地址:北京市西城區(qū)金融街19號富凱大廈B座701

辦公地址:北京市西城區(qū)金融大街5號新盛大廈B座4層

法定代表人:林義相

聯(lián)系人:林爽

聯(lián)系電話:(010)66045608

客服電話:(010)66045678

(53)信達證券股份有限公司

注冊地址:北京市西城區(qū)鬧市口大街9號院1號樓

法定代表人:張志剛

聯(lián)系人:鹿馨方

聯(lián)系電話:(010)63080994

客服電話:4008008899

(54)華福證券有限責任公司

注冊地址:福州市五四路157號新天地大廈7、8層

法定代表人:黃金琳

聯(lián)系人:張騰

電話:(0591)87383623

客服電話:(0591)96326

(55)深圳眾祿基金銷售有限公司

注冊地址:深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號發(fā)展銀行大廈25樓I、J單元

法定代表人:薛峰

聯(lián)系人:童彩平

電話:(0755)33227950

(56)上海長量基金銷售投資顧問有限公司

注冊地址:上海市浦東新區(qū)高翔路526號2幢220室

法定代表人:張躍偉

聯(lián)系人:呂彗

電話:(021)58788678

(57)上海好買基金銷售有限公司

注冊地址:上海市虹口區(qū)場中路685弄37號4號樓449室

辦公地址:上海市浦東新區(qū)浦東南路1118號鄂爾多斯國際大廈903-906室

法定代表人:楊文斌

聯(lián)系人:蔣章

電話:(021)58870011

(58)杭州數(shù)米基金銷售有限公司

注冊地址:杭州市余杭區(qū)倉前街道海曙路東2號

辦公地址:浙江省杭州市濱江區(qū)江南大道3588號恒生大廈12樓

法定代表人:陳柏青

聯(lián)系人:周嬿旻

電話:(0571)28829790 (021)60897869

客服電話:4000-766-123

(59)中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

注冊地址:北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街69號

辦公地址:北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街69號

法定代表人:蔣超良

聯(lián)系人:高陽

客戶服務(wù)電話:95599

(60)上海天天基金銷售有限公司

注冊地址:上海市浦東新區(qū)娥山路613號6幢551室

辦公地址:上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?95號3C座9樓

法定代表人:其實

聯(lián)系人:練蘭蘭

電話:(021)54509988

(61) 諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司

注冊地址:上海市金山區(qū)廊下鎮(zhèn)漕廊公路7650號205室

法定代表人:汪靜波

聯(lián)系人:方成

電話:021-38602377

(62) 和訊信息科技有限公司

注冊地址:北京市朝陽區(qū)朝外大街22號泛利大廈10層

法定代表人:王莉

電話:0755-82721122-8625

聯(lián)系人:李延鵬

客戶服務(wù)電話:400-920-0022

(63)中期時代基金銷售(北京)有限公司

注冊地址:北京市朝陽區(qū)建國門外光華路16 號1 幢11 層

法人代表:路瑤

電話:400-8888-160

聯(lián)系人:朱劍林

客服電話:95162、4008888160

(64)北京展恒基金銷售有限公司

注冊地址:北京市順義區(qū)后沙峪鎮(zhèn)安富街6號

法定代表人:閆振杰

聯(lián)系人:王婉秋

電話:010-62020088

客服電話:400-888-6661

(65)深圳騰元基金銷售有限公司

注冊地址: 深圳市福田區(qū)金田路2028號皇崗商務(wù)中心主樓4F(07)單元

辦公地址: 深圳市福田區(qū)金田路2028號皇崗商務(wù)中心主樓4F(07)單元

法定代表人:卓紘畾

聯(lián)系人:王娓萍

電話:0755-33376853

客服電話:4006-877-899

(66)浙江同花順基金銷售有限公司

注冊地址:浙江省杭州市文二西路一號元茂大廈903?

辦公地址:浙江省杭州市翠柏路7號杭州電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園2號樓2樓?

法定代表人:凌順平?

聯(lián)系人:胡璇

電話:0571-88911818?

傳真:0571-86800423?

客戶服務(wù)電話:4008-773-772?

(67)一路財富(北京)信息科技有限公司

注冊地址:北京市西城區(qū)車公莊大街9號五棟大樓C座702室

辦公地址:北京市西城區(qū)車公莊大街9號五棟大樓C座702室

法定代表人:吳雪秀

傳真:010-88312885

聯(lián)系人:蘇昊

客服電話:400-0011-566

(68)北京增財基金銷售有限公司

注冊地址:北京市西城區(qū)南禮士路66號建威大廈1208室

辦公地址:北京市西城區(qū)南禮士路66號建威大廈1208-1209室

法定代表人:羅細安

聯(lián)系人:孫晉峰

電話:010-67000988

傳真:010-67000988-6000

客戶服務(wù)電話:400-001-8811

(69)北京錢景財富投資管理有限公司

注冊地址:北京市海淀區(qū)丹棱街6號1幢9層1008-1012

辦公地址:北京市海淀區(qū)丹棱街6號1幢9層1008-1012?

法定代表人: 趙榮春

聯(lián)系人: 魏爭

電話: 010-57418829

傳真: 010-57569671

客戶服務(wù)電話:400-678-5095

(70)中國國際期貨有限公司

注冊地址:北京市朝陽區(qū)建國門外光華路14號1幢1層、2層、9層、11層、12層

辦公地址:北京市朝陽區(qū)麥子店西路3號新恒基國際大廈15層

法定代表人:王兵

聯(lián)系人: 趙森???????

電話: 010-59539864

傳真: 010-59539806

客戶服務(wù)電話: 95162

(71)太平洋證券股份有限公司

注冊地址:云南省昆明市青年路389號志遠大廈18層法定代表人:李長偉

聯(lián)系人:劉瀛

電話:010-88321911

客服電話:4006-650-999

(72)嘉實財富管理有限公司

注冊地址:上海市浦東新區(qū)世紀大道8號B座46樓06-10單元

辦公地址:上海市浦東新區(qū)世紀大道8號B座46樓06-10單元、北京市朝陽區(qū)建國路91號金地中心A座6層

法定代表人:趙學(xué)軍

聯(lián)系人:景琪

電話:021-20289890

傳真:021-20280110

客戶服務(wù)電話:400-021-8850

(二)注冊登記人

名稱: 融通基金管理有限公司

注冊地址:深圳市南山區(qū)華僑城漢唐大廈13、14層

辦公地址:深圳市南山區(qū)華僑城漢唐大廈13、14層

郵政編碼:518053

法定代表人:田德軍

電話:(0755)26948075

傳真:(0755)26935011

聯(lián)系人:杜嘉

(三)律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師

名稱:廣東嘉得信律師事務(wù)所

注冊地址:深圳市羅湖區(qū)筍崗東路中民時代廣場A座201

辦公地址:深圳市羅湖區(qū)筍崗東路中民時代廣場A座201

法定代表人:閔齊雙

聯(lián)系人: 尹小勝

經(jīng)辦律師: 閔齊雙? 劉少華? 尹小勝? 崔衛(wèi)群

電話:075533382888(總機)? 075533033020(直線) 15302728596

傳真:075533033086

(四)會計師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊會計師

名稱:普華永道中天會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)

注冊地址:上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路1233 號匯亞大廈1604-1608 室

辦公地址:上海市湖濱路202 號普華永道中心11 樓(郵編:200021)

法人代表:楊紹信

電話:(021)23238888

傳真:(021)23238800

聯(lián)系人:汪棣、劉莉

經(jīng)辦注冊會計師:汪棣、王靈

五、基金的名稱

融通行業(yè)景氣證券投資基金

六、基金的類型

契約型開放式

七、基金的投資目標

通過把握行業(yè)發(fā)展趨勢、行業(yè)景氣程度以及市場運行趨勢為持有人獲取長期穩(wěn)定的投資收益。

八、基金的投資方向

本基金的投資范圍僅限于具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法公開發(fā)行上市的股票、債券、權(quán)證及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金嚴格限定將不低于80%的股票資產(chǎn)投資于行業(yè)景氣趨勢良好的投資對象,行業(yè)景氣趨勢良好是指行業(yè)處于景氣復(fù)蘇以及上升階段而發(fā)展態(tài)勢良好,即行業(yè)目前的整體運行狀況或者未來的發(fā)展趨勢(主要是指行業(yè)運作效率以及收入、利潤增長情況)優(yōu)于宏觀經(jīng)濟、其他行業(yè)或其自身歷史狀況。

同時,本基金將結(jié)合對階段性市場狀況的研判,以不超過基金股票投資20%的部分對價值被低估或成長性良好的非景氣行業(yè)上市公司進行適度投資,調(diào)整投資組合,把握投資機會,實現(xiàn)組合的進一步優(yōu)化。

九、基金的投資策略

(一)投資策略

在對市場趨勢判斷的前提下,重視倉位選擇和行業(yè)配置,同時更重視基本面分析,強調(diào)通過基本面分析挖掘具備行業(yè)代表性的個股。追求投資組合流動性、盈利性、安全性的中長期有效結(jié)合。

1、資產(chǎn)配置

自上而下與自下而上相結(jié)合,結(jié)合宏觀經(jīng)濟狀況、資本市場運行周期確定風(fēng)險收益互補的股票資產(chǎn)和債券資產(chǎn)的投資比例。

本基金投資于股票的比例為基金資產(chǎn)凈值的30%-95% 投資于權(quán)證的比例為基金資產(chǎn)凈值的0-3% 投資于債券和現(xiàn)金的比例為基金資產(chǎn)凈值的5%-70%,其中現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。

2、行業(yè)/風(fēng)格資產(chǎn)配置

通過宏觀經(jīng)濟、行業(yè)分析完成行業(yè)資產(chǎn)配置。主要是對行業(yè)所處周期、發(fā)展前景、相關(guān)結(jié)構(gòu)性因素進行分析和判斷,確定行業(yè)的相對投資價值。本基金將選擇處于行業(yè)景氣復(fù)蘇以及上升階段的行業(yè)作為重點配置對象。

行業(yè)研究員通過研究各行業(yè)的經(jīng)營發(fā)展狀況,特別是關(guān)注各行業(yè)的關(guān)鍵因素的變化情況,對行業(yè)的景氣趨勢作出定性判斷。例如,我們使用產(chǎn)量(轎車行業(yè))、開工率或價格(石化行業(yè))、吞吐量(港口行業(yè))等指標來評判行業(yè)的景氣程度。同時,根據(jù)本公司所開發(fā)的行業(yè)景氣監(jiān)測系統(tǒng),利用行業(yè)本身的效率指標(例如固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等)、盈利指標(例如毛利率等)的時間序列數(shù)據(jù)等判別行業(yè)的景氣趨勢。

對于同時處于景氣上升期的擬入選行業(yè)群,將考慮各相關(guān)上市公司受所屬行業(yè)景氣上升因素影響而帶來的業(yè)績增長情況、行業(yè)估值水平確定配置對象。

在公司代表性不強或景氣趨勢平緩或下降的行業(yè)中,我們將通過自下而上精選個股并控制投資比重來補充資產(chǎn)配置,并視市場情況定期評估投資績效及適度動態(tài)優(yōu)化投資組合。

3、股票選擇

強調(diào)以行業(yè)為導(dǎo)向進行個股選擇,投資于具有良好成長性的行業(yè)及其上市公司股票,把握由市場需求、技術(shù)進步、國家政策、行業(yè)整合等因素帶來的行業(yè)性投資機會。公司基本面是行業(yè)投資價值的直接反映,本基金將選擇處于行業(yè)景氣恢復(fù)或者上升階段中具有代表性的上市公司,從盈利性、成長性及抗風(fēng)險能力等方面選擇具體的投資對象。

(1)企業(yè)成長性較好,市場競爭能力強,主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)利潤、息稅前收益保持較高的成長性

(2)企業(yè)盈利能力較強,主營業(yè)務(wù)盈利水平較高財務(wù)管理能力較強,現(xiàn)金收支安排有序,資產(chǎn)盈利水平較高

(3)企業(yè)財務(wù)狀況良好,具備一定的規(guī)模優(yōu)勢和較好的抗風(fēng)險能力

(4)企業(yè)在管理制度、產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)進步方面具有相當?shù)暮诵母偁巸?yōu)勢,有良好的市場知名度和較好的品牌效應(yīng),處于行業(yè)龍頭地位

(5)企業(yè)管理層開拓進取,具備企業(yè)家素質(zhì),建立了科學(xué)的管理和組織架構(gòu)

(6)針對不同行業(yè)采用相應(yīng)的估值方法在優(yōu)勢企業(yè)中選擇具有估值優(yōu)勢的公司進行投資。

在股票投資中,本基金將堅持以下基本策略:

(1)充分研判行業(yè)景氣程度及企業(yè)具體經(jīng)營情況,以業(yè)績成長和股價低估作為選擇投資對象的重要標準。

(2)以現(xiàn)代投資理論為指導(dǎo),在組合投資中致力于引進金融工程方法構(gòu)建備選組合、優(yōu)化組合與實時評價組合的系統(tǒng)。

(3)重視對趨勢的把握,強調(diào)資產(chǎn)戰(zhàn)術(shù)性配置的時點選擇,順勢而為,靈活操作,根據(jù)不同行業(yè)的景氣度變化對投資組合進行動態(tài)調(diào)整。

4、債券選擇

分析利率走勢和發(fā)行人的基本素質(zhì),綜合考慮利率變動對不同債券品種的影響、各品種的收益率水平、期限結(jié)構(gòu)、信用風(fēng)險大小、市場流動性因素另一方面考慮宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù),包括通貨膨脹率、商品價格和GDP增長等因素。

權(quán)證投資策略

(1)投資策略

根據(jù)權(quán)證作為衍生品種本身的特性和作用,本基金在權(quán)證投資上主要運用以下投資策略:基于標的證券未來合理估值范圍分析及權(quán)證定量分析基礎(chǔ)上的頭寸保護策略及跨式權(quán)證投資策略基于權(quán)證杠桿比率及Delta對沖比率分析基礎(chǔ)上的權(quán)證替換投資策略基于Black-Scholes等權(quán)證合理定價分析方法基礎(chǔ)上的權(quán)證與標的證券的套利投資策略。

(2)風(fēng)險控制措施

1)實行投資授權(quán)控制,確保權(quán)證投資的審慎性。

2)實行投資流程控制,在充分研究的基礎(chǔ)上參與權(quán)證的投資。權(quán)證投資必須有公司內(nèi)部研究報告的支持,研究報告需包含權(quán)證標的證券的投資價值分析以及權(quán)證投資價值金融工程定量分析。

3)公司監(jiān)察稽核部依據(jù)相關(guān)管理規(guī)定對權(quán)證投資管理過程的合規(guī)性進行檢查。

(6)資產(chǎn)支持證券的投資策略及風(fēng)險控制措施

A、投資策略

基金管理人在確保與基金投資目標相一致的前提下,可本著謹慎和風(fēng)險可控的原則,為取得與承擔風(fēng)險相稱的收益,投資于資產(chǎn)支持證券。

a、買入持有策略

基金可在與投資目標一致的前提下,買入并持有資產(chǎn)支持證券,以獲取相應(yīng)的利息收入。

b、利率預(yù)期策略

根據(jù)對利率趨勢、提前還款率等的預(yù)期,預(yù)測資產(chǎn)支持證券收益率的變化趨勢,從而決定對資產(chǎn)支持證券的買入或賣出。

c、信用利差策略

通過對資產(chǎn)支持證券的信用評估,分析預(yù)期違約率和違約損失率的變化趨勢,評估其信用利差是否合理,并預(yù)測其變化趨勢,通過其信用質(zhì)量的改善和信用利差的縮小獲利。

d、相對價值策略

基金通過計算資產(chǎn)支持證券的名義利差、靜態(tài)利差及期權(quán)調(diào)整利差等指標,將資產(chǎn)支持證券的收益風(fēng)險特征與其他資產(chǎn)類別和債券的收益風(fēng)險比較,確定其是否具有相對價值,從而決定對其整體或個券的買入和賣出。

B、風(fēng)險控制措施

本公司將相應(yīng)采取如下風(fēng)險控制措施:

a、通過嚴格的投資流程控制投資風(fēng)險,基金經(jīng)理及有關(guān)人員必須嚴格執(zhí)行投資授權(quán)制度。

b、在投資資產(chǎn)支持證券時,首先應(yīng)由固定收益研究員提出資產(chǎn)支持證券產(chǎn)品的風(fēng)險收益報告和投資建議,基金經(jīng)理根據(jù)投委會決定的資產(chǎn)配置計劃和相應(yīng)的投資權(quán)限,參考固定收益研究員的資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險收益報告,充分評估資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險收益特征,確定具體投資方案,在嚴格控制風(fēng)險的前提下,謹慎進行投資。

c、交易部負責具體的交易執(zhí)行,同時履行一線監(jiān)控的職責,監(jiān)控內(nèi)容包括基金資產(chǎn)支持證券投資比例及交易對手風(fēng)險控制等。

d、固定收益部對資產(chǎn)支持證券投資進行風(fēng)險和績效評估,密切跟蹤影響基金所投資資產(chǎn)支持證券信用質(zhì)量變化的各種因素,并在投資中進行相應(yīng)操作,以規(guī)避信用風(fēng)險的上升。

e、公司固定收益部負責不斷完善資產(chǎn)支持證券定價模型,并評估模型風(fēng)險。密切跟蹤影響資產(chǎn)支持證券收益率變化的各種因素,并評估其對資產(chǎn)支持證券持有期收益的影響,并進行相應(yīng)的投資操作。

f、基金經(jīng)理在投資決策時將評估資產(chǎn)支持證券的上市等流動性安排,并考慮其對基金資產(chǎn)流動性的影響,分散投資,確保所投資的資產(chǎn)支持證券具有適當?shù)牧鲃有浴?/p>

g、基金經(jīng)理將密切關(guān)注影響債務(wù)人提前償還的各種因素,并評估其對資產(chǎn)支持證券投資價值的影響,并進行相應(yīng)的投資決策。

h、不斷完善內(nèi)部控制制度及相應(yīng)技術(shù)手段,使基金相關(guān)操作以謹慎安全的方式進行,確保基金及持有人利益得到保障。

i、嚴格審查所投資資產(chǎn)支持證券的法律文件,確保各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)都有適當?shù)姆杀Ｕ稀?/p>

(二)投資決策

1、決策依據(jù)

(1)國家宏觀經(jīng)濟環(huán)境

(2)國家有關(guān)法律、法規(guī)和本基金合同的有關(guān)規(guī)定

(3)貨幣政策、利率走勢

(4)地區(qū)及行業(yè)發(fā)展狀況

(5)上市公司研究

(6)證券市場的走勢。

2、決策程序

(1)研究部提供宏觀分析、行業(yè)分析、企業(yè)分析及市場分析的研究報告,并在此基礎(chǔ)上進行投資論證,做出投資建議提交給基金經(jīng)理,并為投資決策委員會提供資產(chǎn)配置的決策依據(jù)。

(2)基金經(jīng)理根據(jù)研究部提交的投資建議決定本基金下一階段的倉位和資金分布,形成資產(chǎn)配置提案報投資決策委員會。

(3)投資決策委員會審定基金經(jīng)理提交的資產(chǎn)配置提案,形成資產(chǎn)配置計劃書。

(4)基金經(jīng)理根據(jù)投資決策委員會的決策,制定相應(yīng)的投資組合方案并報投資決策委員會備案。對超出基金經(jīng)理權(quán)限的單項投資決策須報投資決策委員會審議批準。

(5)基金經(jīng)理根據(jù)投資組合方案制定具體的操作計劃,并以投資指令的形式下達至交易部。

(6)交易部依據(jù)投資指令具體執(zhí)行買賣操作,并將指令的執(zhí)行情況反饋給基金經(jīng)理。

(7)投資決策委員會根據(jù)市場變化對投資組合計劃提出風(fēng)險防范措施。監(jiān)察稽核部對投資的決策和執(zhí)行過程進行日常監(jiān)督,投資組合方案執(zhí)行完畢,基金經(jīng)理負責向投資決策委員會提交總結(jié)報告。

(三)投資組合管理

投資組合的原則是追求收益性、流動性和安全性的有機結(jié)合。本基金可投資于股票、國債、金融債和企業(yè)債(包括可轉(zhuǎn)債)。投資組合必須符合以下規(guī)定:

1、持有一家上市公司的股票,不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%

2、本基金與由本基金管理人管理的其他基金合計持有一家公司發(fā)行的證券,不得超過該證券的10%

3、本基金持有的全部權(quán)證,其市值不超過基金資產(chǎn)凈值的3%

4、本基金與由本基金管理人管理的其他基金合計持有的同一權(quán)證不得超過該權(quán)證流通量的10%

5、本基金可投資于資產(chǎn)支持證券。

A、持有的同一(指同一信用級別)資產(chǎn)支持證券的比例不得超過該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10%

B、投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%

C、與基金管理人管理的其它基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券,不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10%

D、本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券,其市值不得超過該基金資產(chǎn)凈值的20%

E、因市場波動、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資資產(chǎn)支持證券不符合上述第B項和第D項規(guī)定的比例,基金管理人將在10交易日內(nèi)調(diào)整完畢

F、投資的資產(chǎn)支持證券須具有評級資質(zhì)的資信評級機構(gòu)進行持續(xù)信用評級

G、基金持有資產(chǎn)支持證券期間,如果其信用等級下降、不再符合投資標準,應(yīng)在評級報告發(fā)布之日起3 個月內(nèi)予以全部賣出

6、現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%

7、遵守中國證監(jiān)會規(guī)定的其他比例限制

8、法律法規(guī)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。

因證券市場波動、上市公司合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素使基金投資不符合上述(1)至(4)項規(guī)定比例的情況不在限制之內(nèi),但基金管理人應(yīng)當在法規(guī)規(guī)定期限內(nèi)進行調(diào)整。

十、業(yè)績比較基準

本基金的業(yè)績比較基準為“滬深300指數(shù)收益率×70%+中信標普全債指數(shù)收益率×30%”。

十一、基金的風(fēng)險收益特征

在鎖定可承受風(fēng)險的基礎(chǔ)上,追求較高收益。

十二、投資組合報告

本基金托管人交通銀行根據(jù)本基金合同規(guī)定,于2014年11月18日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容,保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。本投資組合報告內(nèi)容截止日為2014年9月30日。

1報告期末基金資產(chǎn)組合情況

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■

2報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

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3報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

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4報告期末按債券品種分類的債券投資組合

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5報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

■

6報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

7報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

8報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細

本基金本報告期末未持有權(quán)證。

9報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

9.1報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未持有股指期貨。

9.2本基金投資股指期貨的投資政策

截止本報告期未投資股指期貨。

10報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

10.1本期國債期貨投資政策

本基金本報告期未投資國債期貨。

10.2報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未持有國債期貨。

10.3本期國債期貨投資評價

本基金本報告期未投資國債期貨。

11投資組合報告附注

11.1本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體報告期內(nèi)沒有被監(jiān)管部門立案調(diào)查,或在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責、處罰。

11.2本基金投資的前十名股票未超出本基金合同規(guī)定的備選股票庫。

11.3其他資產(chǎn)構(gòu)成

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11.4報告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

11.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

十三、基金的業(yè)績

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險,投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本基金的招募說明書。

基金合同生效以來各階段基金投資業(yè)績與同期業(yè)績比較基準的比較如下表所示:

■

注:截至2009年12月31日,本基金的業(yè)績比較基準為:70%×上證綜合指數(shù)+ 30%×銀行間債券綜合指數(shù)2010年1月1日起至今,本基金的業(yè)績比較基準為:滬深300指數(shù)收益率×70%+中信標普全債指數(shù)收益率×30%。

十四、基金費用概覽

(一)與基金運作有關(guān)的費用

1、基金的費用的種類

(1)基金管理人的報酬

(2)基金托管人的托管費

(3)證券交易費用

(4)基金信息披露費用

(5)基金份額持有人大會費用

(6)會計師費和律師費

(7)按照國家有關(guān)規(guī)定可以列入的其他費用。?

2、基金費用計提方法、計提標準和支付方式

(1)基金管理人的管理費

基金管理人的管理費以基金資產(chǎn)凈值的1.5%年費率計提。具體計算方法如下:

H=E×1.5%÷當年天數(shù)

H為每日應(yīng)計提的基金管理費

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

基金管理人的管理費每日計提, 按月支付,由基金托管人于次月首兩個工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金管理人,若遇法定節(jié)假日、休息日等,支付日期順延。

(2)基金托管費

本基金應(yīng)給付基金托管人托管費,按前一日的基金資產(chǎn)凈值的2.5%。的年費率計提。計算方法如下:

H=E×2.5%。÷當年天數(shù)

H為每日應(yīng)計提的基金托管費

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

基金托管人的托管費每日計提,按月支付,由基金托管人于次月首兩個工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支取,若遇法定節(jié)假日、休息日等,支付日期順延。

(3)上述(一)中(3)到(7)項費用由基金托管人根據(jù)其他有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議的規(guī)定,按費用實際支出金額支付,列入當期基金費用。

3、不列入基金費用的項目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或基金資產(chǎn)的損失,以及處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用等不列入基金費用。

4、基金管理費和基金托管費的調(diào)整

基金管理人和基金托管人可以磋商酌情降低基金管理費和基金托管費,無須召開基金份額持有人大會?；鸸芾砣俗钸t須于新的費率或收費方式實施前3個工作日在至少一種中國證監(jiān)會指定的信息披露報刊公告。

(二)與基金銷售有關(guān)的費用

1、申購費和贖回費

基金的申購費用由申購人承擔,不列入基金資產(chǎn)。主要用于基金的市場推廣、銷售等各項費用。申購費用可在投資者申購基金份額時收取,稱為前端申購費用也可在投資者贖回基金份額時收取,稱為后端申購費用。投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回?；鸬内H回費用在投資人贖回基金份額時收取。贖回費用由贖回人承擔,贖回費的25%歸基金資產(chǎn),其余用于支付注冊登記費和相關(guān)的手續(xù)費。

(1)申購費率

根據(jù)《基金法》、《銷售管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和本基金基金合同的約定,經(jīng)與本基金托管人交通銀行股份有限公司協(xié)商一致,本公司決定自2012年11月30日起對本基金的前端申購費率進行調(diào)整,具體如下:

調(diào)整前:

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調(diào)整后:

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后端申購費率為申購金額的1.9%,基金份額每多持有一年,其后端申購費率按25%遞減,最低為零,精確到小數(shù)點后四位,小數(shù)點后第五位舍去。

(2)贖回費率

本基金的贖回費率最高不超過贖回總額的0.3%,隨著持有份額的時間遞減。

■

(3)基金的申購費率、贖回費率和收費方式由基金管理人確定并在基金合同和招募說明書中列示?；鸸芾砣丝梢栽诨鸷贤s定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式,基金管理人最遲應(yīng)于新的費率或收費方式實施日3個工作日前在至少一種中國證監(jiān)會指定的信息披露報刊公告并報中國證監(jiān)會備案。

2、轉(zhuǎn)換費用

融通行業(yè)景氣混合基金與融通通利系列基金、融通易支付貨幣市場基金、融通新藍籌混合基金之間已經(jīng)開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

(1)基金轉(zhuǎn)換只允許在繳納前端申購(認購)費用的基金份額之間或者繳納后端申購(認購)費用的基金份額之間進行。不能將繳納前端申購(認購)費用的基金份額轉(zhuǎn)換為繳納后端申購(認購)費用的基金份額,或?qū)⒗U納后端申購(認購)費用的基金份額轉(zhuǎn)換為繳納前端申購(認購)費用的基金份額?；疝D(zhuǎn)換費用包括轉(zhuǎn)換費和補差費。

2)轉(zhuǎn)換費率:按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時的贖回費率收取費用。

3)補差費率:對于前端收費模式基金,轉(zhuǎn)出基金的申購費率(或認購費率)高于轉(zhuǎn)入基金的申購費率(或認購費率)時,補差費為0 轉(zhuǎn)出基金的申購費率(或認購費率)低于轉(zhuǎn)入基金的申購費率(或認購費率)時,按申購費率(或認購費率)的差額收取補差費。對于后端收費模式基金,補差費為0。

4)基金補差費的收取以該基金份額曾經(jīng)有過的最高申(認)購費率為基礎(chǔ)計算,累計不超過最高認購(申購)費率與最低認購(申購)費率的差額。

本基金的前端申購費率調(diào)整自2012年11月30日起生效。自2012年11月30日起,本基金注冊登記機構(gòu)將按新的申購費率計算投資者的前端申購費用,同時,本基金注冊登記機構(gòu)也將按照新的申購費率計算本基金前端收費模式的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的補差費用。

轉(zhuǎn)換費及補差費由轉(zhuǎn)換申請人承擔,其中轉(zhuǎn)換費的25%歸轉(zhuǎn)出基金基金財產(chǎn),轉(zhuǎn)換費的其余部分及補差費作為注冊登記費和相關(guān)的手續(xù)費。

十五、對招募說明書更新部分的說明

本招募說明書依據(jù)《基金法》、《運作管理辦法》、《銷售管理辦法》、《信息披露管理辦法》及其他有關(guān)法律法規(guī)的要求,對本基金管理人于2014年6月13日刊登的本基金招募說明書進行了更新。

本次更新招募說明書中重要變動部分如下:

一、在“二、釋義”部分,根據(jù)最新法規(guī)對《運作辦法》和《銷售辦法》的釋義內(nèi)容做了更新。

二、在“三、基金管理人”部分,根據(jù)最新資料更新了公司董事及高管人員情況。

三、在“四、基金托管人”部分:更新了“(一)基金托管人概況”的“主要人員情況”與“基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營情況”和“(二)基金托管人的內(nèi)部控制制度”的相關(guān)信息。

四、在“五、相關(guān)服務(wù)機構(gòu)”部分:“(一)基金份額發(fā)售機構(gòu)”部分更新了部分直銷機構(gòu)和代銷機構(gòu)相關(guān)聯(lián)系信息,新增代銷機構(gòu)為嘉實財富管理有限公司、錢景財富投資管理有限公司、中國國際期貨有限公司和太平洋證券股份有限公司。

五、在“七、基金的投資”部分:更新了“(四)基金投資組合報告”的內(nèi)容,數(shù)據(jù)為本基金2014年3季度報告中的投資組合數(shù)據(jù)。

六、在“八基金的業(yè)績”部分:按規(guī)定要求對基金的投資業(yè)績數(shù)據(jù)進行了列示,已經(jīng)基金托管人復(fù)核。

七、在“第十九節(jié)對基金份額持有人的服務(wù)”部分,對“定制服務(wù)”和“在線服務(wù)”進行了更新

八、在“二十、其他應(yīng)披露的事項”部分:對本報告期內(nèi)的基金公告進行了列表說明。

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