他讓瑞銀虧損20億

- 本報(bào)綜合消息

瑞士最大銀行瑞士聯(lián)合銀行(UBS)9月15日爆出驚人消息：一名雇員違規(guī)交易導(dǎo)致該行損失20億美元，這是全球2009年來(lái)涉及金額最大的銀行雇員詐騙案。

31歲交易員被捕

據(jù)倫敦警方介紹，瑞銀在當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月15日凌晨1點(diǎn)左右向倫敦警方報(bào)案，稱其倫敦分行證券交易員奎庫(kù)·阿多博利進(jìn)行了“未經(jīng)授權(quán)的交易”，可能導(dǎo)致該行損失20億美元。兩個(gè)半小時(shí)后，這名31歲的交易員在工作崗位上被逮捕。

消息傳出后，在歐洲股市9月15日普遍上揚(yáng)的情況下，瑞銀當(dāng)日股價(jià)卻下挫10.8%，成為該公司2009年3月以來(lái)跌幅最大的一天。20億美元的損失可能讓瑞銀第三季度虧損，而雪上加霜的消息是，評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪公司當(dāng)天宣布，可能會(huì)下調(diào)對(duì)瑞銀的評(píng)級(jí)。

奎庫(kù)·阿多博利來(lái)自非洲加納，2003年畢業(yè)于英國(guó)諾丁漢大學(xué)，專業(yè)是計(jì)算機(jī)科學(xué)，成績(jī)優(yōu)異，畢業(yè)后便進(jìn)入瑞銀倫敦分行工作，是瑞銀“德?tīng)査?”交易平臺(tái)中的交易型開(kāi)放式指數(shù)基金交易員。阿多博利的父親曾在聯(lián)合國(guó)駐加納的機(jī)構(gòu)中工作。這位父親堅(jiān)信兒子是清白的，“他可能是判斷失誤，絕不是故意為之”。

自寫(xiě)“我需要奇跡”

目前此案仍在調(diào)查中，瑞銀和警方均未透露關(guān)于違規(guī)交易的細(xì)節(jié)。不過(guò)有線索顯示，案發(fā)前幾天，阿多博利在Facebook上寫(xiě)道：“我需要奇跡。”分析人士估計(jì)，阿多博利所涉違規(guī)交易很可能與外匯市場(chǎng)衍生品有關(guān)。

金融行業(yè)內(nèi)一些分析師判斷，這一交易類型實(shí)際上是一種普通期權(quán)交易，這種交易類型又稱“香草”債券交易，是一種現(xiàn)代衍生金融工具的期權(quán)交易。3年前，法國(guó)興業(yè)銀行期貨交易員熱羅姆·凱維埃爾因暗箱操作致?lián)p49億歐元，后獲刑3年。在那起金融案件中，凱維埃爾同樣供職于“德?tīng)査?”交易平臺(tái)，正是使用了“香草”交易。

管理漏洞打壓客戶信心

專家認(rèn)為，20億美元對(duì)于瑞銀這種頂級(jí)跨國(guó)投資銀行來(lái)說(shuō)不算什么大數(shù)額，瑞銀也發(fā)表聲明說(shuō)，案件不會(huì)對(duì)客戶的資產(chǎn)造成影響。但是，瑞銀在2008年已經(jīng)尋求政府救助，客戶對(duì)瑞銀的信心從今年才開(kāi)始恢復(fù)。專家稱，這起案件說(shuō)明瑞銀內(nèi)部在風(fēng)險(xiǎn)資金管理方面存在嚴(yán)重漏洞，客戶剛剛恢復(fù)的信心恐怕又會(huì)動(dòng)搖。

英國(guó)卡斯商學(xué)院客座教授克里斯·羅巴克說(shuō)，違規(guī)交易曝光顯示瑞銀內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避和安全監(jiān)控體系存在漏洞。

違規(guī)交易“不可思議”

瑞士銀行對(duì)致?lián)p20億美元的違規(guī)交易守口如瓶，但媒體卻經(jīng)由不同渠道獲得更多有關(guān)這樁交易的猜測(cè)。交易操作員身份鎖定，但交易細(xì)節(jié)仍半掩面紗。金融行業(yè)一些專家點(diǎn)評(píng)，這樁交易所涉嫌疑人在瑞銀內(nèi)部職位不高，卻能夠過(guò)手如此大筆交易，實(shí)在叫人“不可思議”。

一些市場(chǎng)資深操盤(pán)手認(rèn)為，現(xiàn)階段難以用“未授權(quán)”來(lái)解釋這次由小動(dòng)作引發(fā)的大虧損，因?yàn)樵谌疸y旗下投行的金融系統(tǒng)中，一些大客戶的賬戶始終處于有必要被死盯的狀態(tài)，任何非常規(guī)、大規(guī)模的資金轉(zhuǎn)移都應(yīng)當(dāng)能夠被及時(shí)攔截。

瑞士蘇黎世銀行交易分析師克勞德·策恩德評(píng)價(jià)：“這不可思議，但是卻有可能發(fā)生。很明顯，危機(jī)處理有漏洞。哪怕是一樁損失不大的交易，都可能產(chǎn)生客戶信心層面的損失，這是瑞銀最大的損失?！?