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    鳳凰衛(wèi)視

    上海期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法(2)

    2009年05月27日 15:58
    來(lái)源:鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)

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    第六條 當(dāng)某期貨合約出現(xiàn)漲跌停板的情況,則該期貨合約的交易保證金按第三章的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

    第七條 當(dāng)某銅、鋁、鋅、螺紋鋼、線(xiàn)材期貨合約連續(xù)三個(gè)交易日(即D1、D2、D3交易日)的累計(jì)漲跌幅(N)達(dá)到7.5%; 或連續(xù)四個(gè)交易日(即D1、D2、D3交D4交易日)的累計(jì)漲跌幅(N)達(dá)到9%; 或連續(xù)五個(gè)交易日(即D1、D2、D3交D4交D5 交易日)的累計(jì)漲跌幅(N)達(dá)到10.5%時(shí),交易所可以根據(jù)市場(chǎng)情況,采取單邊或雙邊、同比例或不同比例、部分會(huì)員或全部會(huì)員提高交易保證金,限制部分會(huì)員或全部會(huì)員出金,暫停部分會(huì)員或全部會(huì)員開(kāi)新倉(cāng),調(diào)整漲跌停板幅度,限期平倉(cāng),強(qiáng)行平倉(cāng)等措施中的一種或多種措施,但調(diào)整后的漲跌停板幅度不超過(guò)20%。

    當(dāng)某黃金期貨合約連續(xù)三個(gè)交易日(即D1、D2、D3交易日)的累計(jì)漲跌幅(N)達(dá)到10%;或連續(xù)四個(gè)交易日(即D1、D2、D3交D4交易日)的累計(jì)漲跌幅(N)達(dá)到12%;或連續(xù)五個(gè)交易日(即D1、D2、D3交D4交D5交易日)的累計(jì)漲跌幅(N)達(dá)到14%時(shí),交易所可以根據(jù)市場(chǎng)情況,采取單邊或雙邊、同比例或不同比例、部分會(huì)員或全部會(huì)員提高交易保證金,限制部分會(huì)員或全部會(huì)員出金,暫停部分會(huì)員或全部會(huì)員開(kāi)新倉(cāng),調(diào)整漲跌停板幅度,限期平倉(cāng),強(qiáng)行平倉(cāng)等措施中的一種或多種措施,但調(diào)整后的漲跌停板幅度不超過(guò)20%。

    當(dāng)某天然橡膠期貨合約連續(xù)三個(gè)交易日(即D1、D2、D3 交易日)的累計(jì)漲跌幅(N)達(dá)到9%; 或連續(xù)四個(gè)交易日(即D1、D2、D3 D4交易日)的累計(jì)漲跌幅(N)達(dá)到12%; 或連續(xù)五個(gè)交易日(即D1、D2、D3 D4交D5交易日)的累計(jì)漲跌幅(N)達(dá)到13.5%時(shí),交易所可以根據(jù)市場(chǎng)情況,采取單邊或雙邊、同比例或不同比例、部分會(huì)員或全部會(huì)員提高交易保證金,限制部分會(huì)員或全部會(huì)員出金,暫停部分會(huì)員或全部會(huì)員開(kāi)新倉(cāng),調(diào)整漲跌停板幅度,限期平倉(cāng),強(qiáng)行平倉(cāng)等措施中的一種或多種措施,但調(diào)整后的漲跌停板幅度不超過(guò)20%。

    當(dāng)某燃料油期貨合約連續(xù)三個(gè)交易日(即D1、D2、D3 交易日)的累計(jì)漲跌幅(N)達(dá)到12% ;或連續(xù)四個(gè)交易日(即D1、D2、D3 D4交易日)的累計(jì)漲跌幅(N)達(dá)到14%; 或連續(xù)五個(gè)交易日(即D1、D2、D3 D4交D5交易日)的累計(jì)漲跌幅(N)達(dá)到16%時(shí),交易所可以根據(jù)市場(chǎng)情況,采取單邊或雙邊、同比例或不同比例、部分會(huì)員或全部會(huì)員提高交易保證金,限制部分會(huì)員或全部會(huì)員出金,暫停部分會(huì)員或全部會(huì)員開(kāi)新倉(cāng),調(diào)整漲跌停板幅度,限期平倉(cāng),強(qiáng)行平倉(cāng)等措施中的一種或多種措施,但調(diào)整后的漲跌停板幅度不超過(guò)20%。

    N 的計(jì)算公式:

    t = 3,4,5

    P0 為D1 交易日前一交易日結(jié)算價(jià)

    Pt 為t交易日結(jié)算價(jià),t= 3,4,5

    P3 為D3 交易日結(jié)算價(jià)

    P4 為D4 交易日結(jié)算價(jià)

    P5 為D5交易日結(jié)算價(jià)

    交易所采取本條規(guī)定措施的,應(yīng)當(dāng)事先報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。

    第八條 對(duì)同時(shí)適用本辦法規(guī)定的兩種或兩種以上交易保證金比例的,其交易保證金按照規(guī)定交易保證金比例中的最高值收取。

    第三章 漲跌停板制度

    第九條 交易所實(shí)行價(jià)格漲跌停板制度,由交易所制定各上市期貨合約的每日最大價(jià)格波動(dòng)幅度。

    在某一期貨合約的交易過(guò)程中,當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí),交易所可以根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整其漲跌停板幅度:

    (一)期貨合約價(jià)格出現(xiàn)同方向連續(xù)漲跌停板時(shí);

    (二)遇國(guó)家法定長(zhǎng)假時(shí);

    (三)交易所認(rèn)為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)明顯變化時(shí);

    (四)交易所認(rèn)為必要的其他情況。

    交易所根據(jù)市場(chǎng)情況決定調(diào)整漲跌停板幅度的,應(yīng)當(dāng)公告,并報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。

    對(duì)同時(shí)適用本辦法規(guī)定的兩種或兩種以上漲跌停板的,其漲跌停板按照規(guī)定漲跌停板中的最高值確定。

    第十條 當(dāng)某期貨合約以漲跌停板價(jià)格成交時(shí),成交撮合實(shí)行平倉(cāng)優(yōu)先和時(shí)間優(yōu)先的原則,但平當(dāng)日新開(kāi)倉(cāng)位不適用平倉(cāng)優(yōu)先的原則。

    第十一條 漲(跌)停板單邊無(wú)連續(xù)報(bào)價(jià)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)單邊市)是指某一期貨合約在某一交易日收盤(pán)前5分鐘內(nèi)出現(xiàn)只有停板價(jià)位的買(mǎi)入(賣(mài)出)申報(bào)、沒(méi)有停板價(jià)位的賣(mài)出(買(mǎi)入)申報(bào),或者一有賣(mài)出(買(mǎi)入)申報(bào)就成交、但未打開(kāi)停板價(jià)位的情況。連續(xù)的兩個(gè)交易日出現(xiàn)同一方向的漲(跌)停板單邊無(wú)連續(xù)報(bào)價(jià)情況,稱(chēng)為同方向單邊市; 在出現(xiàn)單邊市之后的下一個(gè)交易日出現(xiàn)反方向的漲(跌)停板單邊無(wú)連續(xù)報(bào)價(jià)情況,則稱(chēng)為反方向單邊市。

    第十二條 當(dāng)某期貨合約在某一交易日(該交易日稱(chēng)為D1交易日,以下幾個(gè)交易日分別稱(chēng)為D2、D3、D4、D5、D6交易日)出現(xiàn)單邊市,則D1交易日結(jié)算時(shí)該合約交易保證金按下述方法調(diào)整:銅、鋁、鋅、螺紋鋼、線(xiàn)材、黃金和天然橡膠期貨合約交易保證金比例為10%,收取比例已高于10%的按原比例收??;燃料油期貨合約的交易保證金比例為10%,收取比例已高于10 %的按原比例收取。D2交易日銅、鋁、鋅、螺紋鋼、線(xiàn)材、黃金和天然橡膠期貨合約的漲跌停板為7%(若D1交易日漲跌停板已高于7%的,則D2交易日漲跌停板按D1交易日漲跌停板確定),燃料油期貨合約的漲跌停板為7%(若D1交易日漲跌停板已高于7%的,則D2交易日漲跌停板按D1交易日漲跌停板確定),

    第十三條 該期貨合約若D2交易日未出現(xiàn)單邊市,則D3交易日漲跌停板、交易保證金比例恢復(fù)到正常水平。

    若D2交易日出現(xiàn)反方向單邊市,則視作新一輪單邊市開(kāi)始,該日即視為D1交易日,下一日交易保證金和漲跌停板參照本辦法第十二條規(guī)定執(zhí)行。

    若D2交易日出現(xiàn)同方向單邊市,則當(dāng)日收盤(pán)結(jié)算時(shí)該合約交易保證金按下述方法調(diào)整:銅、鋁、鋅、螺紋鋼、線(xiàn)材、黃金和天然橡膠期貨合約的交易保證金比例為12%,收取比例已高于12%的按原比例收??;燃料油期貨合約的交易保證金比例為15%,收取比例已高于15%的按原比例收取。D3交易日銅、鋁、鋅、螺紋鋼、線(xiàn)材、黃金和天然橡膠期貨合約的漲跌停板為9%(若D2交易日漲跌停板已高于9%的,則D3交易日漲跌停板按D2交易日漲跌停板確定),燃料油期貨合約的漲跌停板為10%(若D2交易日漲跌停板已高于10%的,則D3交易日漲跌停板按D2交易日漲跌停板確定),

    第十四條 若D3交易日未出現(xiàn)單邊市,則D4交易日漲跌停板、交易保證金比例恢復(fù)到正常水平。

    若D3交易日出現(xiàn)反方向單邊市,則視作新一輪單邊市開(kāi)始,該日即視為D1交易日,下一日交易保證金和漲跌停板參照本辦法第十二條規(guī)定執(zhí)行。

    若D3交易日期貨合約出現(xiàn)同方向單邊市(即連續(xù)三天達(dá)到漲跌停板),則當(dāng)日收盤(pán)結(jié)算時(shí),該銅、鋁、鋅、螺紋鋼、線(xiàn)材、黃金和天然橡膠期貨合約按12%收取交易保證金,收取比例已高于12%的按原比例收取;該燃料油期貨合約按20%收取交易保證金,收取比例已高于20%的按原比例收取,并且交易所可以對(duì)部分或全部會(huì)員暫停出金。

    當(dāng)D3交易日期貨合約出現(xiàn)同方向單邊市(即連續(xù)三天達(dá)到漲跌停板)時(shí),若D3交易日是該合約的最后交易日,則該合約直接進(jìn)入交割;若D4交易日是該合約的最后交易日,則D4交易日該合約按D3交易日的漲跌停板和保證金水平繼續(xù)交易;除上述兩種情況之外,D4交易日該銅、鋁、鋅、螺紋鋼、線(xiàn)材、黃金、天然橡膠、燃料油期貨合約暫停交易一天。交易所在D4交易日根據(jù)市場(chǎng)情況決定對(duì)該銅、鋁、鋅、螺紋鋼、線(xiàn)材、黃金、天然橡膠、燃料油期貨合約實(shí)施下列兩種措施中的任意一種:

    措施一:D4交易日,交易所決定并公告在D5交易日采取單邊或雙邊、同比例或不同比例、部分會(huì)員或全部會(huì)員提高交易保證金,暫停部分會(huì)員或全部會(huì)員開(kāi)新倉(cāng),調(diào)整漲跌停板幅度,限制出金,限期平倉(cāng),強(qiáng)行平倉(cāng)等措施中的一種或多種化解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),但調(diào)整后的漲跌停板幅度不超過(guò)20%。在交易所宣布調(diào)整保證金水平之后,保證金不足者應(yīng)當(dāng)在D5交易日開(kāi)市前追加到位。若D5交易日該期貨合約的漲跌幅度未達(dá)到當(dāng)日漲跌停板,則D6交易日該期貨合約的漲跌停板和交易保證金比例均恢復(fù)正常水平;若D5交易日該期貨合約的漲跌幅度與D3交易日同方向再達(dá)到當(dāng)日漲跌停板,則交易所宣布為異常情況,并按有關(guān)規(guī)定采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施;若D5交易日該期貨合約的漲跌幅度與D3交易日反方向達(dá)到當(dāng)日漲跌停板,則視作新一輪單邊市開(kāi)始,該日即視為D1交易日,下一日交易保證金和漲跌停板參照本辦法第十二條規(guī)定執(zhí)行。

    措施二:在D4交易日結(jié)算時(shí),交易所將D3交易日閉市時(shí)以漲跌停板價(jià)申報(bào)的未成交平倉(cāng)報(bào)單,以D3交易日的漲跌停板價(jià),與該合約凈持倉(cāng)盈利客戶(hù)(或非期貨公司會(huì)員,下同)按持倉(cāng)比例自動(dòng)撮合成交。同一客戶(hù)持有雙向頭寸,則首先平自己的頭寸,再按上述方法平倉(cāng)。具體操作方法如下:

    (一)申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量的確定

    在D3交易日收市后,已在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中以漲跌停板價(jià)申報(bào)無(wú)法成交的,且客戶(hù)該合約的單位凈持倉(cāng)虧損大于或等于D3交易日結(jié)算價(jià)6%(天然橡膠、燃料油為8%)的所有申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量的總和為平倉(cāng)數(shù)量。若客戶(hù)不愿按上述方法平倉(cāng)可以在收市前撤單,則已撤報(bào)單不再作為申報(bào)的平倉(cāng)報(bào)單。

    (二)客戶(hù)單位凈持倉(cāng)盈虧的計(jì)算方法

    客戶(hù)該合約凈持倉(cāng)盈虧的總和(元)

    客戶(hù)該合約單位凈持倉(cāng)盈虧 =

    客戶(hù)該合約的凈持倉(cāng)量(重量單位)

    上式中銅、鋁、鋅、螺紋鋼、線(xiàn)材、天然橡膠、燃料油的重量單位為噸,黃金的重量單位為克。

    客戶(hù)該合約凈持倉(cāng)盈虧的總和,是指在客戶(hù)該合約的歷史成交庫(kù)中從當(dāng)日向前找出累計(jì)符合當(dāng)日凈持倉(cāng)數(shù)的開(kāi)倉(cāng)合約的實(shí)際成交價(jià)與當(dāng)日結(jié)算價(jià)之差的總和。

    (三)持倉(cāng)盈利客戶(hù)平倉(cāng)范圍的確定

    根據(jù)上述方法計(jì)算的客戶(hù)單位凈持倉(cāng)盈利的投機(jī)頭寸以及客戶(hù)單位凈持倉(cāng)盈利大于或等于D3交易日結(jié)算價(jià)6%(天然橡膠、燃料油為8%)的保值頭寸都列入平倉(cāng)范圍。

    (四)平倉(cāng)數(shù)量的分配原則及方法

    1、平倉(cāng)數(shù)量的分配原則

    (1)在平倉(cāng)范圍內(nèi)按盈利的大小和投機(jī)與保值的不同分成四級(jí),逐級(jí)進(jìn)行分配。

    首先分配給屬平倉(cāng)范圍內(nèi)單位凈持倉(cāng)盈利大于或等于D3交易日結(jié)算價(jià)6%(天然橡膠、燃料油為8%)的投機(jī)頭寸(以下銅、鋁、鋅、螺紋鋼、線(xiàn)材、黃金簡(jiǎn)稱(chēng)盈利6%以上的投機(jī)頭寸,天然橡膠、燃料油簡(jiǎn)稱(chēng)盈利8%以上的投機(jī)頭寸);

    其次分配給單位凈持倉(cāng)盈利大于或等于D3交易日結(jié)算價(jià)3%(天然橡膠、燃料油為4%),小于6%(天然橡膠、燃料油為8%)的投機(jī)頭寸(以下銅、鋁、鋅、螺紋鋼、線(xiàn)材、黃金簡(jiǎn)稱(chēng)盈利3%以上的投機(jī)頭寸,天然橡膠、燃料油簡(jiǎn)稱(chēng)盈利4%以上的投機(jī)頭寸);

    再次分配給單位凈持倉(cāng)盈利小于D3交易日結(jié)算價(jià)3%(天然橡膠、燃料油為4%)的投機(jī)頭寸(以下銅、鋁、鋅、螺紋鋼、線(xiàn)材、黃金簡(jiǎn)稱(chēng)盈利3%以下的投機(jī)頭寸,天然橡膠、燃料油簡(jiǎn)稱(chēng)盈利4%以下的投機(jī)頭寸);

    最后分配給單位凈持倉(cāng)盈利大于或等于D3交易日結(jié)算價(jià)6%(天然橡膠、燃料油為8%)的保值頭寸(以下銅、鋁、鋅、螺紋鋼、線(xiàn)材、黃金簡(jiǎn)稱(chēng)盈利6%以上的保值頭寸,天然橡膠、燃料油簡(jiǎn)稱(chēng)盈利8%以上的保值頭寸)。

    (2)以上各級(jí)分配比例均按申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量(剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量)與各級(jí)可平倉(cāng)的盈利頭寸數(shù)量之比進(jìn)行分配。

    2、平倉(cāng)數(shù)量的分配方法及步驟(見(jiàn)附件)

    (1)銅、鋁、鋅、螺紋鋼、線(xiàn)材、黃金品種平倉(cāng)數(shù)量的分配方法及步驟

    若盈利6%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量大于或等于申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量,則根據(jù)申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量與盈利6%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量的比例,將申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量向盈利6%以上的投機(jī)客戶(hù)分配實(shí)際平倉(cāng)數(shù)量;

    若盈利6%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量小于申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量,則根據(jù)盈利6%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量與申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量的比例,將盈利6%以上投機(jī)頭寸數(shù)量向申報(bào)平倉(cāng)客戶(hù)分配實(shí)際平倉(cāng)數(shù)量。再把剩余的申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量按上述的分配方法向盈利3%以上的投機(jī)頭寸分配;若還有剩余,則再向盈利3%以下的投機(jī)頭寸分配;若還有剩余,則再向盈利6%以上的保值頭寸分配。若還有剩余則不再分配。

    (2)天然橡膠、燃料油品種平倉(cāng)數(shù)量的分配方法及步驟

    若盈利8%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量大于或等于申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量,則根據(jù)申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量與盈利8%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量的比例,將申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量向盈利8%以上的投機(jī)客戶(hù)分配實(shí)際平倉(cāng)數(shù)量;

    若盈利8%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量小于申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量,則根據(jù)盈利8%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量與申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量的比例,將盈利8%以上投機(jī)頭寸數(shù)量向申報(bào)平倉(cāng)客戶(hù)分配實(shí)際平倉(cāng)數(shù)量。再把剩余的申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量按上述的分配方法向盈利4%以上的投機(jī)頭寸分配;若還有剩余,則再向盈利4%以下的投機(jī)頭寸分配;若還有剩余,則再向盈利8%以上的保值頭寸分配。若還有剩余則不再分配。

    (五)平倉(cāng)數(shù)量尾數(shù)的處理方法

    首先對(duì)每個(gè)客戶(hù)編碼所分配到的平倉(cāng)數(shù)量的整數(shù)部分分配后再按照小數(shù)部分由大到小的順序進(jìn)行排序,然后按照該排序的順序進(jìn)行分配,每個(gè)客戶(hù)編碼1手;對(duì)于小數(shù)部分相同的客戶(hù),如果分配數(shù)量不足,則隨機(jī)進(jìn)行分配。

    采取措施二之后,若風(fēng)險(xiǎn)化解,則下一個(gè)交易日的漲跌停板和交易保證金比例均恢復(fù)正常水平;若還未化解風(fēng)險(xiǎn),交易所則宣布為異常情況,并按有關(guān)規(guī)定采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

    因采取措施二平倉(cāng)造成的經(jīng)濟(jì)損失由會(huì)員及其客戶(hù)承擔(dān)。

    第四章 投機(jī)頭寸限倉(cāng)制度

    第十五條 交易所實(shí)行投機(jī)頭寸限倉(cāng)制度。限倉(cāng)是指交易所規(guī)定會(huì)員或客戶(hù)可以持有的,按單邊計(jì)算的某一合約投機(jī)頭寸的最大數(shù)額。

    第十六條 限倉(cāng)實(shí)行以下基本制度:

    (一)根據(jù)不同期貨品種的具體情況,分別確定每一品種每一月份合約的限倉(cāng)數(shù)額;

    (二)某一月份合約在其交易過(guò)程中的不同階段,分別適用不同的限倉(cāng)數(shù)額,進(jìn)入交割月份的合約限倉(cāng)數(shù)額從嚴(yán)控制;

    (三)采用限制會(huì)員持倉(cāng)和限制客戶(hù)持倉(cāng)相結(jié)合的辦法,控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn);

    (四)套期保值交易頭寸實(shí)行審批制。

    第十七條 同一客戶(hù)在不同期貨公司會(huì)員處開(kāi)有多個(gè)交易編碼,各交易編碼上所有持倉(cāng)頭寸的合計(jì)數(shù),不得超出一個(gè)客戶(hù)的限倉(cāng)數(shù)額。

    交割月前第一月的最后一個(gè)交易日收盤(pán)前,各會(huì)員、各客戶(hù)在每個(gè)會(huì)員處銅、鋁、鋅期貨合約的投機(jī)持倉(cāng)應(yīng)當(dāng)調(diào)整為5手的整倍數(shù)(遇市場(chǎng)特殊情況無(wú)法按期調(diào)整的,可以順延一天); 進(jìn)入交割月后,銅、鋁、鋅合約投機(jī)持倉(cāng)應(yīng)當(dāng)是5手的整倍數(shù),新開(kāi)、平倉(cāng)也應(yīng)當(dāng)是5手的整倍數(shù)。 進(jìn)入交割月后

    交割月前第一月的最后一個(gè)交易日收盤(pán)前,各會(huì)員、各客戶(hù)在每個(gè)會(huì)員處螺紋鋼、線(xiàn)材期貨合約的投機(jī)持倉(cāng)應(yīng)當(dāng)調(diào)整為30手的整倍數(shù)(遇市場(chǎng)特殊情況無(wú)法按期調(diào)整的,可以順延一天);進(jìn)入交割月后,螺紋鋼、線(xiàn)材合約投機(jī)持倉(cāng)應(yīng)當(dāng)是30手的整倍數(shù),新開(kāi)、平倉(cāng)也應(yīng)當(dāng)是30手的整倍數(shù)。

    交割月前第一月的最后一個(gè)交易日收盤(pán)前,各會(huì)員、各客戶(hù)在每個(gè)會(huì)員處黃金期貨合約的投機(jī)持倉(cāng)應(yīng)當(dāng)調(diào)整為3手的整倍數(shù),自然人客戶(hù)黃金期貨合約持倉(cāng)應(yīng)當(dāng)調(diào)整為0手。進(jìn)入交割月后,會(huì)員及法人客戶(hù)黃金期貨合約投機(jī)持倉(cāng)應(yīng)當(dāng)是3手的整倍數(shù),新開(kāi)倉(cāng)、平倉(cāng)也應(yīng)當(dāng)是3手的整倍數(shù);自然人客戶(hù)不允許新開(kāi)倉(cāng)。

    交割月前第二月的最后一個(gè)交易日收盤(pán)前,各會(huì)員、各客戶(hù)在每個(gè)會(huì)員處燃料油期貨合約的投機(jī)持倉(cāng)應(yīng)當(dāng)調(diào)整為10手的整倍數(shù)(遇市場(chǎng)特殊情況無(wú)法按期調(diào)整的,可以順延一天);進(jìn)入交割月前第一月后,燃料油合約投機(jī)持倉(cāng)應(yīng)當(dāng)是10手的整倍數(shù),新開(kāi)、平倉(cāng)也應(yīng)當(dāng)是10手的整倍數(shù)。

    相關(guān)品種期貨合約套期保值頭寸相關(guān)規(guī)定參見(jiàn)《上海期貨交易所套期保值交易管理辦法》規(guī)定參見(jiàn)《

    第十八條期貨公司會(huì)員、非期貨公司會(huì)員和客戶(hù)的各品種期貨合約在不同時(shí)期的限倉(cāng)比例和持倉(cāng)限額具體規(guī)定如下:

    表十五:銅、鋁、鋅、螺紋鋼、線(xiàn)材、黃金、天然橡膠期貨合約在不同時(shí)期的限倉(cāng)比例和持倉(cāng)限額規(guī)定

    (單位:手)

    合約掛牌至交割月前第二月的

    最后一個(gè)交易日 交割月前第一月 交割月份

    某一

    期貨合約

    持倉(cāng)量 限倉(cāng)比例(?)

    期貨公司會(huì)員 非期貨公司會(huì)員 客戶(hù) 期貨公司會(huì)員 非期貨公司會(huì)員 客戶(hù) 期貨公司會(huì)員 非期貨公司會(huì)員 客戶(hù)

    銅 ≥12萬(wàn)手 15 10 5 8000 1200 800 3000 500 300

    鋁 ≥12萬(wàn)手 15 10 5 10000 1500 1000 3000 500 300

    鋅 ≥12萬(wàn)手 15 10 5 8000 1200 800 3000 500 300

    螺紋鋼 ≥75萬(wàn)手 15 10 5 30000 9000 3000 6000 1800 600

    線(xiàn)材 ≥45萬(wàn)手 15 10 5 18000 6000 1800 3600 1200 360

    黃金 ≥8萬(wàn)手 15 10 5 900 300 90 300 90 30

    天然

    橡膠 ≥10萬(wàn)手 15 10 5 5000 1500 300 1500 250 100

    注1:表中某一期貨合約持倉(cāng)量為雙向計(jì)算,期貨公司會(huì)員、非期貨公司會(huì)員、客戶(hù)的持倉(cāng)限額為單向計(jì)算;期貨公司會(huì)員的持倉(cāng)限額為基數(shù)。

    注2:黃金期貨合約在進(jìn)入交割月份后,自然人客戶(hù)該黃金期貨合約的持倉(cāng)應(yīng)當(dāng)為0手。

    表十六:燃料油期貨合約在不同時(shí)期的限倉(cāng)比例和持倉(cāng)限額規(guī)定

    (單位:手)

    合約掛牌至交割月前第三月的

    最后一個(gè)交易日 交割月前第二月 交割月前第一月

    某一

    期貨合約

    持倉(cāng)量 限倉(cāng)比例(?)

    期貨公司會(huì)員 非期貨公司會(huì)員 客戶(hù) 期貨公司會(huì)員 非期貨公司會(huì)員 客戶(hù) 期貨公司會(huì)員 非期貨公司會(huì)員 客戶(hù)

    燃料油 ≥50萬(wàn)手 15 10 5 20000 10000 1000 5000 2000 300

    注:表中某一期貨合約持倉(cāng)量為雙向計(jì)算,期貨公司會(huì)員、非期貨公司會(huì)員、客戶(hù)的持倉(cāng)限額為單向計(jì)算;期貨公司會(huì)員的持倉(cāng)限額為基數(shù)。

    [責(zé)任編輯:zhenggn] 標(biāo)簽:交易所 平倉(cāng) 交易日 
     
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