雖然后市各個合約不斷下跌，但是王建東表示，相信自己的程序化模型。因此，他沒有選擇中途平倉。

王建東介紹，公司資金頭寸參與股指期貨的并不多，未來打算將指數(shù)基金的頭寸逐漸轉(zhuǎn)移到股指期貨中。讓王建東做出這種打算的一個原因是該公司的投研團隊包括他本人多出身期貨公司。

和王建東相反，上海一私募總經(jīng)理也出身期貨公司，但是卻在一開盤就做空。他表示，一開盤就發(fā)現(xiàn)1009合約和1012合約高開較多，因此判斷盤中肯定會下跌。

1月16日，1009合約開盤達到3600點，漲201點；1012合約開盤幾秒鐘就達到了3661點，上漲262點。

“這兩個合約定調(diào)定高了，肯定會回調(diào)?！币虼艘婚_盤，這位上海的私募公司總經(jīng)理就發(fā)出賣空這兩個合約。盤中，進行了T+0交易。

“首日收益還不錯?！彼f。

還有許多私募機構(gòu)雖然開戶了，但首日并未參與。

深圳柒福投資有限公司是一家做期貨的私募投資機構(gòu)，公司副總經(jīng)理林繼斌表示，因為發(fā)現(xiàn)不了現(xiàn)貨的內(nèi)在價值，因此首日只做觀望?！拔覀冏龊芏嗄晟唐菲谪浗?jīng)驗告訴我們，商品價值在，期貨價格不會和現(xiàn)貨價值脫離太遠，但股指期貨的內(nèi)在價值是什么，我們很不熟悉，先觀望觀望。

從采訪的情況來看，傳統(tǒng)做證券的私募機構(gòu)更愿意用股指期貨做對沖或者是套利，但傳統(tǒng)做期貨的私募機構(gòu)似乎更擅長做短線。