第二關(guān)：門(mén)檻隱性提升 中國(guó)版巴Ⅲ從嚴(yán)要求

5月3日，中國(guó)版巴塞爾協(xié)議Ⅲ終于正式發(fā)布。銀監(jiān)會(huì)表示，新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)在資本充足率、杠桿率、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和貸款損失準(zhǔn)備金四個(gè)方面對(duì)銀行業(yè)提出了新要求。其中，對(duì)中小銀行的資本充足率監(jiān)管要求由之前的10%提升到10.5%。新資本監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)將從2012年1月1日開(kāi)始執(zhí)行。新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后，正常條件下系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%，若出現(xiàn)系統(tǒng)性信貸過(guò)快增長(zhǎng)，需計(jì)提逆周期超額資本。銀監(jiān)會(huì)要求系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行應(yīng)分別于2013年底和2016年底前達(dá)到新標(biāo)準(zhǔn)。此外，為防止銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)杠桿率的過(guò)度積累，《指導(dǎo)意見(jiàn)》引入杠桿率監(jiān)管要求，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)杠桿率不得低于4%。

而在流動(dòng)性監(jiān)管方面，新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)將建立流動(dòng)性覆蓋率、凈穩(wěn)定融資比例、流動(dòng)性比例、存貸比、核心負(fù)債依存度、流動(dòng)性缺口率、客戶存款集中度以及同業(yè)負(fù)債集中度等多項(xiàng)指標(biāo)，其中流動(dòng)性覆蓋率、凈穩(wěn)定融資比例要求不得低于100%。

在貸款損失準(zhǔn)備監(jiān)管方面，新規(guī)要求貸款撥備比(貸款損失準(zhǔn)備占貸款的比例)不低于2.5%；撥備覆蓋率(貸款損失準(zhǔn)備占不良貸款的比例)不低于150%。

此外，為防止銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)杠桿率的過(guò)度積累，《指導(dǎo)意見(jiàn)》引入杠桿率監(jiān)管要求，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)杠桿率不得低于4%。

分析人士指出，從新規(guī)內(nèi)容來(lái)看，“2011年，銀監(jiān)會(huì)上調(diào)了城商行幾個(gè)關(guān)鍵監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)?！?/p>

具體為，資本充足率上調(diào)到10.5%，較2010年提高0.5%，核心一級(jí)資本充足率不低于7.5%，杠桿率不低于4%。貸款撥備率不低于2.5%，撥備覆蓋率不低于150%，流動(dòng)性覆蓋率不低于100%。

以等待A股IPO已經(jīng)十年之久的上海銀行為例，若以新指標(biāo)來(lái)看，上市的緊迫性明顯增加，風(fēng)險(xiǎn)也增加。截至2010年末，上海銀行資本充足率和核心資本充足率分別為10.70%和8.92%，較上年略上升0.45和0.4個(gè)百分點(diǎn)；而根據(jù)監(jiān)管層的最新要求，離監(jiān)管紅線僅多出0.2個(gè)百分點(diǎn)。

此外，有媒體報(bào)道稱，在兩會(huì)前后，監(jiān)管部門(mén)還曾經(jīng)提出一稿《指引》，對(duì)擬上市城商行財(cái)務(wù)指標(biāo)要求資產(chǎn)規(guī)模大于800億元，凈利息收入超20億元等。如果該標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，80%以上的城商行將被擋在上市的門(mén)外。